Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
6 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C021

Построение Random Walk Index с адаптивным lookback

Random Walk Index делит наблюдаемый вынос максимума или минимума на расстояние, которое случайное блуждание ожидаемо покрыло бы за тот же интервал. Каждое кандидатное окно оценивается таким образом, lookback, дающий наибольшее отношение, становится дневным показанием, и этот ряд помещается рядом с сырым percent-K на той же ценовой истории.

  • Random Walk Index — это наблюдаемый вынос максимума или минимума, делённый на расстояние, которое случайное блуждание ожидаемо покрыло бы за то же число дней.
  • Верхнее и нижнее показания используют разрыв от сегодняшнего экстремума до противоположного экстремума n дней назад, масштабированный средним дневным диапазоном, умноженным на квадратный корень из n.
  • Опубликованное дневное окно — это целое n, которое даёт наибольшее отношение, поэтому lookback берётся из данных, а не фиксируется заранее.
  • На примере фьючерсов на казначейские облигации отмечены выбранные промежуточные максимумы и минимумы, где индекс превышает единичный порог 1.0, тогда как сырой percent-K их не отмечает.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборов

Что измеряет Random Walk Index

Random Walk Index строится как наблюдаемый ценовой вынос, делённый на ход, который случайное блуждание ожидаемо покрыло бы за тот же интервал. Средний дневной диапазон — это среднее значение диапазона от максимума до минимума за n дней, непосредственно предшествующих текущему бару. Ожидаемое случайное блуждание — это этот средний дневной диапазон, умноженный на квадратный корень из длины кандидатного lookback.

Верхнее и нижнее показания

Верхнее показание использует разрыв от текущего максимума до минимума n дней назад, масштабированный средним дневным диапазоном, умноженным на квадратный корень из n. Нижнее показание использует разрыв от максимума n дней назад до текущего минимума, масштабированный тем же знаменателем из среднего диапазона и квадратного корня из n.

Разбор сравнения двух окон

При среднем дневном диапазоне 100 ожидаемое расстояние случайного блуждания составляет 200 за 4 дня и 300 за 9 дней. В разобранном примере текущий минимум на 250 пунктов ниже максимума 4 дня назад считается более перерастянутым, чем разрыв в 300 пунктов ниже максимума 9 дней назад, потому что только более короткое окно превышает своё ожидаемое блуждание.

Адаптивный lookback из данных

Дневной индекс — это lookback n, который даёт наибольшее отношение, поэтому окно выбирается из данных, а не фиксируется заранее. Это целое n и есть адаптивный lookback, используемый как опубликованное показание этого дня. Построение представлено как не содержащее произвольных констант или параметров.

Рядом с сырым стохастиком percent-K

На примере фьючерсов на казначейские облигации сырой стохастик percent-K построен вместе с Random Walk Index. Сырой percent-K — это несглаженный ряд стохастического осциллятора, показанный на той же ценовой истории. Выбранные промежуточные максимумы и минимумы, включая 9, 18 и 25 мая в восходящем тренде и 15 августа в нисходящем тренде, отмечены там, где индекс превышает 1.0, тогда как стохастик их не отмечает. Значение индекса 1.0 — это единичный порог, при котором наблюдаемый ход равен ожидаемому случайному блужданию.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
19911-3 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытияPercent-k помещает последнее закрытие на шкалу от 0 до 100 внутри наивысшего максимума и наименьшего минимума окна ретроспекции, обычно от 5 до 14 дней и иногда 28 дней.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199198 разборов
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года1984Построение медленного стохастика из пятисессионного диапазона1985Дневной диапазон ARIMA как фильтр внутридневной дивергенции стохастика1986Аудит пересечений стохастического осциллятора на фоне базовых скользящих средних1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека