Гейты ADX для конца тренда, диапазона и разворота

Два решения, а не один переворот

Редакторское прочтение: рассматривайте каждое затухание ADX как задачу из двух решений. Сначала решите, потеряла ли текущая позиция следования за трендом лицензию оставаться открытой. Только после этого спрашивайте, заработали ли пробой цены и переворот направленного движения лицензию развернуться в другую сторону.

ADX представлен как показатель силы 0-100, используемый здесь как гейт. Значения ниже 25 отмечают слабые трендовые условия, в которых возможны откат или разворот. Значения выше 25 отмечают сильный тренд, который с большей вероятностью продолжится.

DMI называет сторону

ADX строится из +DMI и -DMI, нанесённых в одном окне. Эти линии используются для подтверждения направления цены. +DMI выше -DMI трактуется как восходящий тренд. -DMI выше +DMI трактуется как нисходящий тренд.

ADX ненаправленный. Его волны выглядят похоже в восходящих и нисходящих трендах, поэтому линии DMI нужны, чтобы назвать, в какую сторону движется цена.

Пока ADX выше 25, описанная процедура — продолжать торговать в преобладающем направлении, пока цена и линии DMI не пересекутся и не подадут сигнал о возможной смене направления. Следование за трендом в этом рабочем процессе остаётся в преобладающем направлении DMI, пока ADX силён, и отступает или выходит, когда сила обрушивается. Оно не переворачивает сторону автоматически.

Недельное ожидание новой лицензии

На недельном графике широкого индекса около пика начала 2000 ADX оставался ниже 25 девять месяцев. После того как цена пробила вниз линию восходящего тренда, -DMI пересёк сверху +DMI, и затем ADX поднялся выше 25.

Пробой — это выход цены через линию тренда или край диапазона. Он трактуется как гипотеза нового направления только после пересечения DMI и возврата ADX выше порога силы.

Сила может закончиться внутри диапазона

Затухающий тренд часто консолидируется, а не разворачивается. Первое описанное действие — выйти из существующей позиции, когда сила заканчивается. Любой вход в противоположную сторону трактуется как отдельная сделка после более позднего пробоя, когда ADX снова выше 25.

Рассматривать конец тренда как автоматический разворот описано как высокий риск пилы во время консолидации, когда цена тестирует оба края диапазона и срывает отложенные стопы.

Антикульминация, кульминация и быстрый разворот

Антикульминация — это последовательность всё более низких пиков ADX. Разворот трактуется как вероятный, когда линия через эти пики пробивается вверх, а цена движется против прежнего тренда, как в дневном примере 2006, где ADX противоположной стороны позднее показал 38 и 55.

Кульминация — это относительно более низкий пик ADX, за которым следует более высокий, пробивающий линию через пики ADX, пока цена всё ещё движется с текущим трендом. Описанная реакция — сократить или выйти, затем ждать нового показания ADX и DMI, а не разворачиваться сразу.

Некоторые кульминации пропускают консолидацию и разворачиваются сразу. В пятиминутном случае по зерновым фьючерсам за несостоявшимся пробоем вверх — новый максимум, затем более низкий максимум — последовали пробой ценовой линии тренда, пересечение -DMI и рост ADX обратно выше 25.