Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания

Построение как задача проектирования весов

Простые и экспоненциальные скользящие средние рассматриваются как стандартные строительные блоки сглаживания при построении новых индикаторов. Скользящее среднее — это сглаживатель с периодом lookback, который перераспределяет веса по упорядоченным наблюдениям цены, объёма или широты рынка на заданном интервале выборки. Экспоненциальное сглаживание — рекурсивный сглаживатель, который применяет схему затухающих весов к упорядоченным наблюдениям и может быть вложенным или применяться отдельно к частям отношения.

Редакция: рассматривайте следующий выбор конструкции как задачу проектирования весов. Прежде чем вложенно применять скользящее среднее или экспоненциальный сглаживатель, решите, должен ли каждый вклад наблюдения зависеть только от возраста или допускается, чтобы сопутствующий ряд переписывал эти вклады на каждом новом баре.

Сглаживание готового отношения

Трёхпериодное простое скользящее среднее, применённое к отношению, назначает равные веса трём последним наблюдениям отношения. Такая форма сглаживания отношения применяет сглаживатель к заранее вычисленному отношению, поэтому распределение весов задаётся возрастом наблюдения.

Сглаживание частей отношения

Усреднение числителя и знаменателя по отдельности трёхпериодными простыми скользящими средними делает подразумеваемые веса недавних значений отношения зависимыми от относительных величин соответствующих значений знаменателя. Для раздельно сглаженных отношений веса ряда отношения фиксируются не только возрастом наблюдения; на них также влияют значения знаменателя.

По мере поступления новых наблюдений числителя и знаменателя веса, назначенные более ранним значениям отношения, могут меняться вместе с относительными величинами значений знаменателя.

Сначала изучаем распределение весов

Распределения весов для некоторых конструкций скользящего среднего можно вычислить алгоритмически до выбора того, как должен реагировать готовый индикатор.

Свойства, используемые при комбинировании конструкций

Два перечисленных свойства этих сглаживателей представлены как вспомогательные средства при комбинировании конструкций. Два других описывают последовательное сглаживание и раздельное сглаживание числителя и знаменателя отношения.

Последовательное сглаживание пропускает уже сглаженный ряд через ещё одну стадию скользящего среднего или экспоненциального сглаживания. Раздельное сглаживание частей — другая перечисленная форма сглаживания отношения: сглаживатель применяется независимо к числителю и знаменателю перед делением.