Как lookback-периоды, знак и полосы строят осциллятор волатильности

Как строится осциллятор

Осциллятор строится так: берут стандартное отклонение за lookback-период, делят его на простую скользящую среднюю той же длины и умножают отношение на 100, чтобы ряд стал нормализованным процентом этой скользящей средней. Эта конструкция и есть relative volatility index — нормализованный осциллятор волатильности (VolatOsc), которому затем присваивают знак, чтобы ряд мог пересекать нулевую линию.

Знак, параметры и нулевая линия

Осциллятор положителен, когда короткая простая скользящая средняя выше более длинной, и отрицателен, когда короткая средняя ниже. Нулевой второй параметр подставляет вместо короткой средней цену закрытия. Распространённая тройка параметров по умолчанию — 20, 3 и 20; эти три числа можно изменить под другой стиль выборки.

Размещение полос

Полосы волатильности располагаются выше и ниже нулевой линии на уровне максимального нормализованного стандартного отклонения за выбранный lookback полос, тогда как сам осциллятор не ограничен. Тот же нормализованный ряд стандартного отклонения задаёт эти уровни конверта. Полосы можно читать вместе с Bollinger BandWidth как контекст сжатия или расширения.

Показания перекупленности и перепроданности

Касание верхней полосы трактуется как показание перекупленности, а касание нижней — как показание перепроданности. В сильном направленном движении эти показания могут сохраняться, а не разворачиваться.

Дивергенция и последующее подтверждение

Бычья дивергенция — это более низкий ценовой минимум против более высокого минимума осциллятора. Медвежья дивергенция — это более высокий ценовой максимум против более низкого максимума осциллятора. Оба сигнала представлены как требующие последующего подтверждения.

Пробой цены как подтверждение

Подтверждение пробоем определяется как выход цены из диапазона или пробой линии тренда, поддержки или сопротивления после касания полосы осциллятора, сжатия или дивергенции. Примеры на графиках трактуют неподтверждённые касания осциллятора как незавершённые.

Сжатие осциллятора и BandWidth

Сжатие полос на осцилляторе вместе с относительно низким Bollinger BandWidth показано как сетап сужения, который может предшествовать последующему пробою линии тренда.