2010выпуск C1072-83

Построение ограниченного осциллятора из rainbow-сглаживателя, относительной силы и inverse Fisher

Эта архивная статья разбирает ограниченный осциллятор, собранный из rainbow-взвешенной скользящей средней цен закрытия, этапа относительной силы с коротким lookback, экспоненциальной коррекции с нулевым лагом и отображения inverse Fisher, которое затем перемасштабируется в диапазон 0-100.

Сырые цены закрытия сначала заменяются rainbow-взвешенной скользящей средней, которая строится из вложенных двухбаровых взвешенных средних цены закрытия, затем масштабируется убывающими весами от 5 до 1 плюс ещё пять вложенных членов и делится на 20.
Относительная сила считается по этой rainbow-серии на периоде по умолчанию в четыре бара и перецентрируется как 0.1, умноженное на осциллятор минус 50, чтобы следующий этап получал компактный знаковый вход.
Двухпроходная экспоненциальная скользящая средняя перецентрированной серии, тоже по умолчанию на четыре бара, комбинируется как первый проход плюс разность двух проходов, затем пропускается через отображение inverse Fisher и перемасштабируется на шкалу 0-100.
В приложенных реализациях пересечение выше 12 и пересечение ниже 88 являются закодированными уровнями срабатывания лонга и шорта, оцениваемыми следующим баром по рынку, а входы RSI-period и EMA-period редактируются отдельно и оба по умолчанию равны 4.

Записи этого разбора2 записи

Текущая дорожкаRelative Strength Index261 разбор Moving average597 разборов

Четыре последовательных преобразования

Конструкция собирает ограниченный осциллятор из четырёх последовательных преобразований. Скользящая средняя сначала заменяет сырые цены закрытия rainbow-сглаженной серией. Затем по этой серии считается индекс относительной силы. К перецентрированной форме этого осциллятора применяется экспоненциальная скользящая средняя с нулевым лагом. Отображение inverse Fisher с последующим линейным перемасштабированием помещает готовую серию на шкалу 0-100.

Здесь индекс относительной силы — ограниченный осциллятор средних изменений вверх против изменений вниз на заявленном lookback, применённый к rainbow-сглаженной ценовой серии, а не к сырым ценам закрытия. Скользящая средняя — взвешенное или экспоненциальное среднее упорядоченных цен или промежуточных серий. В этом конвейере она используется и как rainbow-предсглаживатель, и как экспоненциальный этап с нулевым лагом перед отображением inverse Fisher.

Rainbow-взвешенное среднее цены закрытия

Первый этап заменяет сырые цены закрытия rainbow-взвешенной скользящей средней. Это среднее строится из вложенных двухбаровых взвешенных средних цены закрытия, затем масштабируется убывающими весами от 5 до 1 плюс ещё пять вложенных членов, и всё делится на 20.

Относительная сила и компактный знаковый вход

Относительная сила считается по этой rainbow-серии на периоде по умолчанию в четыре бара. Затем осциллятор перецентрируется как 0.1, умноженное на осциллятор минус 50, чтобы следующий этап получал компактный знаковый вход.

Экспоненциальная коррекция с нулевым лагом

Двухпроходная экспоненциальная скользящая средняя этой перецентрированной серии, тоже по умолчанию на четыре бара, комбинируется как первый проход плюс разность двух проходов. Комбинация является экспоненциальным значением с нулевым лагом, которое передаётся в отображение.

Отображение inverse Fisher и шкала 0-100

Отображение inverse Fisher y = (exp(2x) - 1) / (exp(2x) + 1) применяется к значению с нулевым лагом. Затем отображённая серия перемасштабируется прибавлением 1 и умножением на 50, чтобы готовая серия лежала на шкале 0-100.

Закодированные уровни срабатывания и редактируемые периоды

В приложенных реализациях пересечение преобразованной серии выше 12 и пересечение ниже 88 являются закодированными уровнями срабатывания лонга и шорта. Эти пересечения в форме стратегии оцениваются следующим баром по рынку.

Тот же конвейер параметризован отдельно редактируемыми входами RSI-period и EMA-period, оба по умолчанию равны 4, так что конструкцию можно пересобрать, не меняя алгебру преобразований.

Сглаженный RSI с обратным преобразованием Фишера по Dow Jones, июль–ноябрь 2009

На росте Dow 2009 итоговый осциллятор держится у потолка 100 и резко уходит к 0 только на паузах цены, в том числе с экстремумом у пола сразу перед июльским ралли. Кривая снята с дневного графика INDU в Updata от 20 ноября 2009; последнее подписанное значение — 70.69; линии 12 и 88 — пробои на покупку и продажу, используемые в кодированных советах.Dow Jones Industrial Average (INDU) · Daily · 2009-07-01T00:00:00.000Z по 2009-11-20T00:00:00.000Z

Панель Updata — это 4-периодный RSI радужно-взвешенного закрытия, затем 4-периодная безлаговая EMA, затем обратное преобразование Фишера, приведённое к шкале 0–100. Даты внутренних точек разворота приблизительны и сняты с оси месяцев; подписанным значением является только финиш 70.69. Остальные показания осциллятора — растровые оценки по шкале 0–100.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

19 из 26 в дорожке «Relative Strength Index»

201164-71 с.Дальше про «Relative Strength Index»Двугоризонтный недельный RSI со скользящими средними и стопамиДва недельных значения RSI разной длины позволяют позициям на более длинном горизонте и более коротким сделкам на откатах делить один график.

Все разборы дорожки · 26 разборов

По областиИндикаторы и фильтры874 разбора По году2010169 разборов

Все 261 разбор с записью «Relative Strength Index»

Тоже про «Relative Strength Index»5 разборов

1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований 1987Оценка скользящих средних и RSI серебра по правилу скоринга 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека 1989Построение треугольных скользящих средних с согласованным лагом 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене