2020выпуск C1114-19
Построение вероятностно определённого трендового фильтра
Тренд можно построить как отношение сигнал/шум, в котором направленное движение цены — сигнал, а случайное движение — шум. Обычные индикаторы моментума имеют ту же форму и склонны запаздывать. Альтернатива кодирует новые максимумы и новые минимумы как испытания Бернулли и использует разность их вероятностей как ограниченную меру силы тренда.
- Тренд можно построить как отношение сигнал/шум, где направленное движение цены — сигнал, а случайное движение — шум.
- Обычные трендовые индикаторы моментума — это сходные отношения члена моментума к члену шума, поэтому они, как правило, сильно коррелированы и демонстрируют запаздывание из-за усреднения и сглаживания.
- Пробои нового максимума и нового минимума можно трактовать как испытания Бернулли, с ожиданием при отсутствии тренда на большой выборке около 0.5.
- Разность этих вероятностей — ограниченная мера силы тренда с идеализированными значениями 1.0 для идеального восходящего тренда, -1.0 для идеального нисходящего тренда и 0 при отсутствии тренда.
Тренд как отношение сигнал/шум
Тренд можно построить как отношение сигнал/шум, в котором направленное движение цены — сигнал, а случайное движение — шум.
Обычные трендовые индикаторы моментума — это сходные отношения члена моментума к члену шума и поэтому, как правило, сильно коррелированы и демонстрируют запаздывание из-за усреднения и сглаживания.
Новые максимумы и новые минимумы как испытания Бернулли
Альтернативная конструкция оценивает вероятности нового максимума и нового минимума, трактуя пробой максимума или минимума предыдущего периода в каждом периоде как испытание Бернулли, с ожиданием при отсутствии тренда на большой выборке около 0.5.
Ряд вероятностей строится кодированием 1 или 0 для нового максимума и нового минимума в каждом периоде: оба события на внешнем дне и ни одного на внутреннем дне; затем бинарный ряд усредняется на выбранном окне, например 25 периодов.
Ограниченная мера силы тренда
Разность вероятности нового максимума и вероятности нового минимума можно использовать как ограниченную меру силы тренда с идеализированными значениями 1.0, -1.0 и 0 для идеального восходящего тренда, идеального нисходящего тренда и отсутствия тренда.
Редакторское прочтение конструкции
Редакторская интерпретация: после выбора окна и кодирования каждого периода на новый максимум и новый минимум ожидание отсутствия тренда около 0.5 и знак разности вероятностей становятся явной гипотезой о графике. Это утверждение — выбор конструкции, а не заявление о последующих рыночных результатах.
Все разборы дорожки · 8 разборов
- 1985Окна сессий, веса объёма и дивергенция в построении RSI
- 1989Построение индекса денежных потоков как взвешенного по объёму осциллятора относительной силы
- 1992Построение индекса денежных потоков из объёмно-взвешенного RSI
- 1994Построение индекса денежного потока как взвешенного по объёму индекса относительной силы
- 2002Совместите адаптивные полосы с Relative Strength Index и RSI, взвешенным по объёму
- 2015Пересборка Volume-weighted RSI и проверка Price-indicator divergence
- 2015Построение медленного индекса силы объёма по знаковому объёму
- 2020Построение вероятностно определённого трендового фильтра