Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей средней

Наклон, продолжительность и ускорение как отдельные вопросы

Значение индекса относительной силы той же длины на уровне 50 или выше рассматривается как аналог положительного наклона скользящей средней, а значение ниже 50 — как аналог отрицательного наклона. Линия 50 — это средняя линия RSI, которой отмечают, имеет ли скользящая средняя с тем же периодом положительный или отрицательный наклон.

Скользящая средняя остаётся запаздывающим сглаживателем прошлых наблюдений и служит классической базовой линией тренда. Архив затем сравнивает построения RSI и индекса товарного канала с этой опорной линией, а не отказывается от неё.

Редакторская интерпретация: преподавать это как трёхслойный трендовый фильтр. Сначала сопоставить RSI той же длины с наклоном скользящей средней. Затем сгладить этот RSI, чтобы проверить, сохраняется ли наклон. Затем обернуть отклонение индекса товарного канала вокруг разрыва между RSI и его средней, чтобы наклон, продолжительность и ускорение оставались отдельными вопросами внутри одного семейства ограниченных индикаторов.

RSI той же длины как детектор наклона

Индекс относительной силы — это ограниченный осциллятор ценовой скорости. В этом построении его положение относительно линии 50 рассматривается как детектор наклона той же длины, а не только как ограниченный диапазоном измеритель перекупленности или перепроданности.

На четырёхлетнем окне SPY около 2007–2010 развороты 200-дневной простой скользящей средней совпадают с пересечением RSI(200) уровня 50. Это историческое совпадение — архивная причина для парного использования двух периодов.

Почему короткий RSI рассматривается как инструмент диапазона

Привычная длина RSI в 14 баров описывается как слишком короткая для отметки основных трендов. Этот короткий период помогает объяснить, почему RSI часто рассматривают как инструмент диапазона, а не как трендовый инструмент.

Сглаживание RSI как идентификатор основного тренда

100-дневная средняя RSI(200) строится как идентификатор основного тренда. Эта скользящая средняя RSI — сглаживание самого RSI, используемое чтобы проверить, сохраняется ли пересечение линии 50 как основной тренд, а не как краткий разворот наклона.

На 20-летней иллюстрации SPY эта средняя не показала выделенных ложных разворотов, тогда как 100-дневная и 200-дневная ценовые средние показали три.

Более чувствительный график RSI относительно средней

Построение RSI(200) относительно собственной 200-дневной средней представлено как более чувствительная конструкция, чьи проиллюстрированные пересечения происходили раньше соответствующих пересечений ценовой скользящей средней. Ценовая скользящая средняя остаётся базовой линией. График RSI относительно средней — это сравнение, а не замещающее определение средней.

Индекс товарного канала на RSI

Наложение индекса товарного канала той же длины на RSI используется, чтобы измерить, насколько RSI ускоряется в сторону от своей скользящей средней. Индекс товарного канала — это осциллятор среднего отклонения, который может выходить за свои стандартные границы и, будучи применённым к RSI, измеряет это ускорение.

Когда CCI применяется к индикатору вроде RSI, вход типичной цены заменяется закрытием индикатора. Типичная цена — это среднее high-low-close, обычный вход CCI.

Пересчёт границ CCI

После перевода шкалы CCI на среднем абсолютном отклонении в z-оценку уровни плюс или минус 137 охватывают 90 процентов значений, тогда как стандартные уровни плюс или минус 100 охватывают около 77 процентов. Среднее абсолютное отклонение — это масштаб в знаменателе CCI, связанный со стандартным отклонением коэффициентом около 0.7979 при допущении нормального распределения.

Подтверждение силы пятипроцентной зоной

На многолетнем окне GLD посещение RSI(300) верхней пятипроцентной зоны, проиллюстрированное значением 54.7, и удержание выше 50 используется для подтверждения восходящего тренда так, как одни 300-дневные средние этого не дают. Пятипроцентная зона — это внешний хвост RSI, проиллюстрированный как 90-процентная граница доверия, используемый для подтверждения статистически необычной силы тренда, а не только для обнаружения смены наклона.

В том же построении на GLD рост начала 2012 года, который удержался выше 50, но не вернулся в пятипроцентную зону, отмечен как неподтверждённый, а нисходящий тренд отмечен как подтверждённый в May 2013.