2015выпуск C0628-31
Пересборка Volume-weighted RSI и проверка Price-indicator divergence
Volume-weighted RSI применяет преобразование Relative Strength Index к отношению усреднённого положительного объёма к усреднённому отрицательному объёму, поэтому осциллятор остаётся между 0 и 100. Объём получает знак относительно шестипериодной экспоненциальной средней закрытий. Затем архивный рабочий процесс читает Price-indicator divergence, когда цена ставит новый экстремум, который осциллятор и медленный Relative Strength Index не подтверждают.
- Volume-weighted RSI — это преобразование Relative Strength Index отношения усреднённого положительного объёма к усреднённому отрицательному объёму, поэтому осциллятор остаётся между 0 и 100.
- Объём получает знак в зависимости от того, находится ли закрытие выше или ниже шестипериодной экспоненциальной средней цен закрытия, затем сначала усредняется 14-периодными простыми средними, а позднее — сглаживанием Уайлдера.
- Конструкция должна расти, когда объём дней роста превышает объём дней снижения относительно этой экспоненциальной средней, и падать, когда появляется противоположный дисбаланс.
- Price-indicator divergence рассматривается как графический сигнал, когда цена ставит более высокий максимум или более низкий минимум, а Volume-weighted RSI и сопутствующий медленный Relative Strength Index этого не подтверждают.
Осциллятор
Volume-weighted RSI можно построить из классического преобразования Relative Strength Index отношения усреднённого положительного объёма к усреднённому отрицательному объёму. Осциллятор остаётся между 0 и 100.
Как объём получает знак
Объём получает знак в зависимости от того, находится ли закрытие выше или ниже шестипериодной экспоненциальной средней цен закрытия. Объём считается равным нулю, когда закрытие совпадает с этой средней, а отрицательный объём хранится как положительная величина.
Средние, сглаживание и границы
Первые средние положительного и отрицательного объёма — это 14-периодные простые средние. Последующие значения используют сглаживание Уайлдера, которое умножает предыдущую среднюю на 13, прибавляет новейший знаковый объём и делит на 14.
Если средняя отрицательного объёма равна нулю, осциллятор определяется как 100. Если средняя положительного объёма равна нулю, он определяется как 0. Эти правила закрывают случай деления на ноль.
Стартовые параметры
Базовые окна 6 и 14, а также внешние полосы 80/20, представлены как стартовые параметры, которые можно изменить, чтобы они соответствовали ряду.
Что должна показывать конструкция
Конструкция должна расти, когда объём дней роста превышает объём дней снижения относительно экспоненциальной средней. Она должна падать, когда появляется противоположный дисбаланс объёма.
DJIA: медленный индекс силы объёма (SVSI) по исходной таблице
Знак объёма задаётся относительно шестипериодной экспоненциальной скользящей средней закрытия; сглаживание Уайлдера 14-периодных средних положительного и отрицательного объёма печатает SVSI только после первых полных 14 наблюдений, поэтому ряд начинается 22 September 2014.
Price-indicator divergence
Price-indicator divergence рассматривается как графический сигнал, когда цена ставит более высокий максимум или более низкий минимум, а Volume-weighted RSI и сопутствующий медленный Relative Strength Index этого не подтверждают. Это чтение часто сверяют с пересечениями центральной линии и пробоями цены.
Исторический рабочий процесс представляет Price-indicator divergence как более применимую в диапазонах или умеренных каналах, чем в сильных трендах. Он предлагает строить Volume-weighted RSI вместе с медленным Relative Strength Index, чтобы развороты можно было перекрёстно проверять.
Все разборы дорожки · 8 разборов
- 1985Окна сессий, веса объёма и дивергенция в построении RSI
- 1989Построение индекса денежных потоков как взвешенного по объёму осциллятора относительной силы
- 1992Построение индекса денежных потоков из объёмно-взвешенного RSI
- 1994Построение индекса денежного потока как взвешенного по объёму индекса относительной силы
- 2002Совместите адаптивные полосы с Relative Strength Index и RSI, взвешенным по объёму
- 2015Пересборка Volume-weighted RSI и проверка Price-indicator divergence
- 2015Построение медленного индекса силы объёма по знаковому объёму
- 2020Построение вероятностно определённого трендового фильтра