Построение фильтра режима по фрактальной размерности

Что строит этот урок

Этот редакционный урок рассматривает индикатор Fractal как шлюз режима, а не как самостоятельный вход. Задача — превратить его показание фрактальной размерности от 1 до 2 в явный переключатель включения и выключения перед уже имеющимся движком, затем собрать тот же переключатель заново по правилам Average Directional Index и Vertical Horizontal Filter.

В архиве индекс фрактальной размерности применяли как фильтр отбора сделок на трёх простых системах. Эти тесты были сформулированы как изоляция фильтра, а не как утверждение базовых движков. Редакционная позиция TradersWeek: сравнивайте конструкции фильтра. Не считайте хост-движки готовой торговой системой.

Оценка от 1 до 2 и порог 1.5

Индекс фрактальной размерности задан как оценка ценового ряда по шкале от 1 до 2. Показания ниже 1.5 трактуются как персистентность или тренд. Показания выше 1.5 трактуются как антиперсистентность или боковик.

Редакционно этот порог и есть весь шлюз. Когда показание ниже 1.5, трендовому хосту можно разрешить сработать. Когда показание выше 1.5, тот же хост остаётся выключенным. Обратное назначение используется, если хост — движок диапазона.

Тот же порог через Херста

Показание ниже 1.5 приравнивается к показателю Херста больше 0.5. Херст получают из анализа rescaled-range, считывая наклон log range-over-deviation против log длины выборки, применённый к log доходностям цены.

Архив использует эту эквивалентность, чтобы обосновать трактовку нижней половины шкалы от 1 до 2 как персистентности. Редакционное примечание TradersWeek: шаг Херста — вспомогательная классификация для шлюза. Это не второй сигнал входа.

Изолируйте фильтр, оставьте хосты простыми

Индекс применяется как фильтр отбора сделок на трёх простых системах. Выборка описана как 50 самых ликвидных акций США с января 2000 по декабрь 2005, при этом параметры систем и выходы оставлены неоптимизированными.

Именно в этом замысел исторического рабочего процесса. Движки остаются простыми, чтобы было видно изменение шлюза. Здесь они не представлены как движки для оптимизации.

Хост один: двойные скользящие средние

Движок двойных скользящих средних открывает лонг, когда закрытие выше обеих 20-дневной и 80-дневной средних максимумов и эти средние стоят выше своих значений 20 и 80 дней назад. Шорты и выходы используют соответствующие средние минимумов и максимумов.

Редакционно индикатор Fractal стоит перед этими правилами как шлюз включения и выключения. Трендовая классификация, показание ниже 1.5, — условие, которое позволяет этому хосту взять сделку. Средние по-прежнему определяют направление и выход.

Хост два: 20-дневный канал

Канальный движок входит в лонг, когда максимум сессии превышает предыдущий 20-дневный максимум, входит в шорт, когда минимум сессии пробивает предыдущий 20-дневный минимум, и выходит только по противоположному входу.

Та же трендовая классификация — редакционный переключатель включения для этого пробойного хоста. Канал по-прежнему даёт вход и единственный выход.

Хост три: инвертируйте шлюз для движка диапазона

Осцилляторный движок работает только в шорт. 14-дневный RSI закрытий входит выше 65 и выходит ниже 35, а фрактальный фильтр инвертирован, так что сделки берутся только когда ряд классифицирован как диапазон.

Эта инверсия и есть урок конструкции. Порог 1.5 не меняется. Меняется только сторона включения шлюза, потому что этот хост написан под диапазон, а не под тренд.

Соберите шлюз заново с Average Directional Index

Правило сравнения Average Directional Index требует 28-дневное показание выше 20, при этом plus directional movement выше minus directional movement для лонгов и наоборот для шортов.

Редакционно оставьте три хоста без изменений и замените только фрактальный тест включения и выключения этим правилом. 28-дневное показание выше 20 — разрешение режима. Сравнение plus и minus directional movement — проверка направления, которую оценка фрактальной размерности от 1 до 2 сама по себе не даёт.

Соберите шлюз заново с Vertical Horizontal Filter

Правило сравнения Vertical Horizontal Filter трактует растущее 20-дневное показание как условие тренда.

Редакционно этот шлюз использует одно трендовое условие: растёт ли 20-дневное показание. Направление и выход по-прежнему приходят от хоста. Используйте те же три хоста, чтобы единственным изменением было правило фильтра.

Сравните три конструкции

Редакционное задание TradersWeek: запишите фрактальный порог 1.5, правило Average Directional Index и правило Vertical Horizontal Filter как три взаимозаменяемых блока включения и выключения перед одним и тем же хостом. Не подстраивайте 20-дневные, 80-дневные, 14-дневные или 28-дневные настройки хоста, пока это делаете.

Исторический рабочий процесс оставлял параметры и выходы неоптимизированными и использовал фиксированную выборку акций, чтобы фильтр можно было изолировать. Это стандарт, который нужно держать при сравнении конструкций.