Построение ценовых z-score с двойными средними и полосами

Зафиксированный lookback, затем необязательные наложения

Сырой ряд — это z-score выбранной цены. Он строится вычитанием среднего этой цены за lookback из цены и делением на стандартное отклонение той же цены за тот же lookback. Входом цены может быть открытие, максимум, минимум или закрытие. Отдельный вход длины задаёт выборку, используемую в членах среднего и стандартного отклонения.

Редакция: рассматривайте z-score как учебную конструкцию, а не как готовый осциллятор. Зафиксируйте один lookback и для среднего, и для отклонения, затем добавьте второй слой скользящей средней и огибающую Боллинджера той же длины как необязательные наложения. Такое разделение позволяет студентам увидеть, какая часть является стандартизированным остатком, а какая — правилом или выбором отображения.

Отображение dual-smoother

Одно задокументированное отображение использует 20-барный z-score закрытия, 3-барную среднюю этого ряда и далее 5-барную среднюю 3-барного ряда. Dual-smoother — это та короткая скользящая средняя сырого z-score, затем вторая скользящая средняя первой средней. Демонстрационный график показывает эти две последовательные средние z-score вместе с исследованием полос Боллинджера по цене.

Полосы по цене и band-touch-exit

В более поздней запрограммированной панели строится 20-барный z-score закрытия рядом с верхними и нижними 20-барными полосами Боллинджера в две стандартных отклонения по цене. Эти полосы — ценовая огибающая, отложенная на указанное число стандартных отклонений выше и ниже скользящей средней цены. В этом запрограммированном варианте band-touch-exit закрывает длинную позицию, когда максимум встречается с верхней полосой, а правила короткой стороны описаны как обратные.

Экстремум, затем пересечение сглаживания

Один запрограммированный фильтр входа допускает пересечение 3-барного и 5-барного сглаживания только после того, как 10-барный экстремум сырого z-score поднялся выше 2 или опустился ниже -2, в зависимости от направления.

Редакция: тест extreme-then-cross — это правило, наложенное на остаток. Оно не меняет lookback, который определяет z-score.

Смежный normalized-deviation

Смежная конструкция измеряет отклонение от среднего и перемасштабирует его на 80-барном окне, используя 40-барную длину средней в перечисленных входах. Этот normalized-deviation перемасштабирует текущее отклонение от среднего на более длинном окне, чтобы значения можно было сравнивать между барами.