Skip to main content
Дорожка MACD
2 / 80
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C021-5

Периоды four-span MACD как недолговечные параметры

Осциллятор four-span — это ряд в стиле MACD с четырьмя периодами: две простые средние цены закрытия, экспоненциальное сглаживание их разности и ещё одна экспоненциальная сигнальная средняя. Рабочая проблема в том, что эти длины локальны для инструмента и истекают, когда сдвигается окно выборки.

  • Осциллятор four-span строится из двух простых средних цены закрытия, экспоненциального сглаживания их разности и ещё одной экспоненциальной сигнальной средней.
  • signal-difference превращает пересечение линий в zero-line-rule: подъём через ноль — покупка, а падение через ноль — продажа.
  • instrument-local-parameters и rolling-window-decay означают, что одна четвёрка не ожидается совместно полезной на широкой вселенной акций или при сдвигающемся окне выборки.
  • local-bracket-search сдвигает каждую из четырёх текущих длин на одну единицу вверх и на одну единицу вниз, что даёт 81 комбинацию, когда окно нужно заново брать в скобки.
Записи этого разбора3 записи
System optimization85 разборовТекущая дорожкаMACD115 разборовMoving average449 разборов

Индикатор использует четыре периода

Индикатор — это осциллятор four-span: экспоненциально сглаженная разность двух простых скользящих средних цены закрытия, которая затем сравнивается с ещё одной экспоненциальной сигнальной средней этой разности.

Простая средняя за n периодов сопоставляется с эквивалентным коэффициентом экспоненциального сглаживания 2, делённым на n плюс 1.

signal-difference — это событие нулевой линии

Вычитание сигнальной средней из осциллятора превращает обычное пересечение линий в событие нулевой линии. Результат — это signal-difference. По zero-line-rule подъём через ноль — покупка, а падение через ноль — продажа.

Один полностью заданный пример использует длины простых средних 17 и 56, 12-периодное экспоненциальное сглаживание и 32-периодную экспоненциальную сигнальную среднюю.

Периоды локальны и они истекают

Не ожидается, что одна четвёрка периодов будет совместно полезна на широкой вселенной акций, а некоторые имена остаются неотзывчивыми после поиска по интервалам. Это допущение instrument-local-parameters.

Четвёрка, которая выглядит лучшей для одной акции, может измениться, когда приходят новые наблюдения или когда более старые бары выпадают из истории, по которой её выбирали. Эта тенденция — rolling-window-decay.

local-bracket-search может сдвинуть каждую из четырёх текущих длин на одну единицу вверх и на одну единицу вниз, что даёт 81 комбинацию.

Исполнения и long-only-test-design

Процедура предполагает исполнение по signal-day-close и одновременно отмечает, что существенная часть последующей ценовой траектории может прийти уже заметно после этого закрытия.

Исторический эксперимент использовал long-only-test-design примерно на 50 акциях с 24 March 1986 по 31 March 1988, причём прогрев оставлял примерно 21 месяц оцениваемых сигналов, без условий по стопу, процентам или комиссии.

Опубликованная процедура опускала короткие продажи и рассматривала это упущение как незавершённую работу, которая, скорее всего, изменила бы, какие имена выглядят отзывчивыми. При long-only-test-design имена, чья доминирующая траектория в выборке была нисходящей, могут остаться вне поля зрения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 80 в дорожке «MACD»
19891-13 с.Дальше про «MACD»Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акцияхНедельные MACD-H и MACD-Mo классифицируются до того, как проверяются дневные показания MACD-H и MACD-Mo.
Все разборы дорожки · 80 разборов
  1. 1988Пересоберите MACD-Mo и MACD-H, прежде чем трактовать их как сигналы
  2. 1989Периоды four-span MACD как недолговечные параметры
  3. 1989Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акциях
  4. 1991Правила MACD и stochastic с режимным фильтром внутри чек-листа
  5. 1991Построение сигнальных линий MACD и тесты дивергенции
  6. 1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла
  7. 1992Удлинённый MACD облигаций как фильтр режима акций
  8. 1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних
  9. 1993Построение знакового десятибалльного тренд-фильтра
  10. 1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD
  11. 1994Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACD
  12. 1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом
  13. 1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACD
  14. 1994Построение входа и выхода на MACD относительной силы
  15. 1994Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силы
  16. 1995Консенсусные предсигнальные фильтры для Relative Strength Index, MACD и стохастического осциллятора
  17. 1997Подтвердите разворот MACD ценой, затем выходите по гистограмме
  18. 1997Реконструкция стохастического осциллятора, MACD и тройно сглаженного осциллятора
  19. 1997Окна скользящих средних до пересечений и MACD
  20. 1999MACD второго этапа на входах относительной силы
  21. 1999Построение MACD из спредов экспоненциальных средних для пересечения и дивергенции
  22. 1999Кодирование свечей в числовые индикаторы
  23. 2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потока
  24. 2001Построение MACD из спредов экспоненциальных средних и сигнальной линии
  25. 2002Разделяйте правила ограниченных и следующих за трендом осцилляторов
  26. 2002Отсортируйте режим, прежде чем назначать задачи MACD и стохастику
  27. 2002Построение классических фильтров дивергенции по RSI и MACD
  28. 2002Недельные максимумы и минимумы как трендовые ворота
  29. 2002Построение канально-нормализованных разворотных сигналов Fisher
  30. 2002Affine-price и Fisher transform как сконструированный компаньон к MACD
  31. 2003Построение регуляризованной EMA с линией MACD и thrust-осциллятором
  32. 2003Экспоненциальные средние со штрафом за кривизну против MACD
  33. 2003MACD, скользящие средние и фильтр тренда как единая система тайминга
  34. 2003Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversal
  35. 2004Недельный тайминг ралли медвежьего рынка по гистограмме MACD
  36. 2004Свечные триггеры, отфильтрованные дивергенцией MACD
  37. 2004Поэтапное определение вершин энергокомплекса с помощью трендовой линии, пробоя и MACD
  38. 2005Кульминация продаж: удержание против провала
  39. 2006Считайте боковой Wave разрешением перед пробоем
  40. 2007MACD со стохастическим осциллятором для выявления разворотов тренда
  41. 2007Пересборка разметки пятой волны S&P 500 после сломанной цели
  42. 2007Построение подтверждения по MACD, RSI и стохастику для фьючерсов
  43. 2007Дивергенция гистограммы MACD требует подтверждающего закрытия
  44. 2007Записывайте план как стек: соотношение, граница, затем осцилляторы
  45. 2008Дивергенция MACD и подтверждение стохастическим осциллятором на фьючерсах на пиломатериалы
  46. 2008Назначьте подтверждение, тайминг и стоп до тестирования валютной пары
  47. 2008Подтвердите траекторию запуска тенбэггера до выхода по MACD
  48. 2008Чтение выгруженного файла доказательств
  49. 2008Сопровождающий Leader для предупреждений о направлении MACD
  50. 2008Выходы по относительной силе с MACD-средними и RSI
  51. 2008Назначьте каждому индикатору одну задачу в наборе правил three-screens
  52. 2008Последовательное применение RSI, MACD и пересечений средних
  53. 2010Построение Schaff Trend Cycle из MACD и окна доминирующего цикла
  54. 2010Schaff Trend Cycle как комбинация MACD и стохастического осциллятора
  55. 2010Сочетание Relative Strength Index, стохастического осциллятора и MACD как фильтров наклона
  56. 2010Краткосрочные волновые и пропорциональные подсказки без прогнозов направления
  57. 2010Точный вход на откате и незапланированный выход ради защиты прибыли
  58. 2010Фильтрация ложных сигналов MACD пробоями трендовых линий
  59. 2011Ленты поставщиков как входная переменная в оценке MACD
  60. 2012Чувствительность опционов вне денег и в деньгах к подразумеваемой волатильности
  61. 2012Настройка окон MACD как контроль времени удержания
  62. 2012Сочетание пересечения скользящих средних с MACD и поддержкой-сопротивлением
  63. 2012Тестирование опубликованного входа по MACD с фильтром согласия гистограммы и сигнальной линии
  64. 2012Рассматривайте образцовые системы как лабораторию, а не как готовые правила для реальной торговли
  65. 2013Построение скользящих средних и MACD по одному ценовому ряду
  66. 2013Цена следующего бара, которая вынуждает пересечение MACD с сигнальной линией
  67. 2013Построение обратных цен MACD на следующем баре
  68. 2013Построение инвертированных цен разворота MACD
  69. 2014Комбинации стохастического осциллятора, MACD и RSI с общим фильтром
  70. 2014Lookback-периоды на квадратных корнях для комбинированных MACD и RSI
  71. 2015Проверяйте открытый интерес и тренд, прежде чем доверять пересечениям осциллятора
  72. 2016MACD без сигнальной линии, подтверждённый трендовыми фильтрами скользящих средних
  73. 2016Используйте RSI, MACD и скользящую среднюю как консенсус о состоянии рынка
  74. 2016Линия MACD против гистограммы — это прежде всего проблема отображения
  75. 2017Недельный и дневной MACD на одном дневном графике
  76. 2017Недельный и дневной MACD как стековый фильтр моментума
  77. 2017Вложенные недельный и дневной MACD из парных спредов EMA
  78. 2018Недельный и дневной масштаб PPO в сравнении с MACD, с ограниченными по диапазону показаниями RSI и стохастика
  79. 2018Построение недельного и дневного процентного ценового осциллятора
  80. 2020Построение чтения ленты Wyckoff с фильтрами MACD, скользящей средней и RSI
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году198983 разбора
Все 115 разборов с записью «MACD»
Тоже про «MACD»5 разборов
2012Рассматривайте образцовые системы как лабораторию, а не как готовые правила для реальной торговлиSystem optimization1989Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пикамиSystem optimization1989Окрестности параметров, которые выдерживают сдвигSystem optimization2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной ценыSystem optimization1986Степени свободы в оптимизации торговой системыSystem optimization