Построение ценовых фильтров ADX, RSI и MACD

Трёхслойное упражнение по построению

Эта статья — упражнение по построению трёх ценовых фильтров. Архив определяет Average Directional Movement Index как меру интенсивности рыночного тренда, Relative Strength Index как инструмент для выявления условий перекупленности или перепроданности и дивергенций, а MACD как две экспоненциально сглаженные скользящие средние, построенные выше и ниже нулевой линии.

Редакторская интерпретация: завершите каждый объект как правило, которое последующие наблюдения могут принять или отвергнуть, а не как украшение графика.

Интенсивность тренда из направленного движения

Average Directional Movement Index определяется как мера интенсивности рыночного тренда. Соответствующая конструкция — количественное показание этой интенсивности, построенное из направленного движения цены, а не только из уровня цены.

Редакторская интерпретация: используйте готовое показание как фильтр интенсивности тренда, который может стоять перед другими условиями.

Ограниченный осциллятор перекупленности-перепроданности

Relative Strength Index определяется как инструмент для выявления условий перекупленности или перепроданности и дивергенций. Соответствующая конструкция — ограниченный осциллятор, используемый для отметки этих условий и для сравнения колебаний цены с колебаниями индикатора на предмет дивергенции.

Редакторская интерпретация: держите этот слой ограниченным, чтобы состояния перекупленности и перепроданности оставались явными условиями, а не неформальными комментариями к графику.

Центрированный относительно нуля спред двух средних

Скользящая средняя определяется как математический сглаживатель, который уменьшает колебания, подчёркивает направление тренда и может подтверждать развороты. На том же языке построения она заменяет последовательные наблюдения средним недавних значений, чтобы подчеркнуть направление и снизить краткосрочный шум.

MACD определяется как две экспоненциально сглаженные скользящие средние, построенные выше и ниже нулевой линии. Соответствующая конструкция — центрированное относительно нуля сравнение этих двух средних.

Сигнальные условия MACD определяются как пересечения линий средних, движение через нулевую линию и дивергенции. Пересечение скользящих средних определяется как пересечение линий средних друг с другом или с ценой и рассматривается как ценовое условие возможности.

Готовые объекты как фальсифицируемые правила

Бэктестинг определяется как тестирование или оптимизация стратегии на исторических данных с последующим применением к новым данным для проверки согласованности. Тот же рабочий процесс оценивает или подгоняет правило на исторических наблюдениях, а затем применяет это правило к последующим наблюдениям, чтобы проверить, остаются ли результаты согласованными.

Редакторская интерпретация: после сборки трёх слоёв запишите каждый фильтр как утверждение об интенсивности тренда, ограниченных условиях или поведении спреда средних, затем примените то же утверждение к последующим наблюдениям. Смысл упражнения — фальсифицируемое правило, а не украшенный график.