Skip to main content
Дорожка ATR position sizing
1 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1988выпуск C041-8

Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей

Истинный диапазон сначала собирается как беззнаковый примитив волатильности, который затем могут повторно использовать и позднейший прогноз направленного индекса, и фильтр экспозиции, ограниченный ATR. Короткий контрольный ряд пшеницы используется только чтобы подтвердить, что максимум из трёх совпадает с определением.

  • Построение направленного движения начинается с двух измерений: истинного диапазона и той части этого движения, которая была направленной.
  • Истинный диапазон — наибольшая из текущего размаха максимума и минимума и двух беззнаковых дистанций от закрытия до экстремума; он сохраняется как положительная величина во второй строке данных.
  • Контрольный ряд пшеницы из 14 сессий даёт первое значение истинного диапазона 3, если именованные диапазоны и максимум из трёх собраны правильно.
  • Преобразуйте каждую вычисленную ячейку в сохранённое значение, останавливайтесь, когда следующее закрытие пусто, и ветвитесь только после возврата процедуры сдвига, чтобы более длинный ряд не провалил короткий тест.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаATR position sizing43 разбораAverage Directional Index74 разбора

Сначала идут два измерения

Построение направленного движения начинается с двух измерений: истинного диапазона ценового движения и той части этого движения, которая была направленной. Сначала собирается истинный диапазон. Направленная доля — позднейшее измерение, и здесь оно оставлено в стороне.

Наибольшая из трёх дистанций

Истинный диапазон определяется как наибольшая из трёх дистанций: сегодняшний максимум минус сегодняшний минимум, сегодняшний максимум минус вчерашнее закрытие и сегодняшний минимум минус вчерашнее закрытие. Это текущий размах максимума и минимума вместе с двумя беззнаковыми дистанциями от предыдущего закрытия до сегодняшнего максимума и сегодняшнего минимума, из которых оставляют только наибольшую.

Первая ячейка истинного диапазона принадлежит второй строке данных, потому что сравнению нужны вчерашнее закрытие, а также сегодняшние максимум и минимум.

Держите величину беззнаковой

Истинный диапазон должен храниться как положительная величина. Гэп может сделать разницу от закрытия до экстремума большой по модулю, но со знаком, и знаковое значение исказило бы максимум, если его оставить без приведения к беззнаковой величине.

Преобразование к абсолютному значению применяется к каждому гэпу от закрытия до экстремума, а не к внешнему максимуму. Оно опускается для размаха максимума и минимума, потому что этот размах не может быть отрицательным.

Проверьте первую ячейку на контрольном ряде

Выборка пшеницы из 14 сессий используется как контрольный ряд. Если именованные диапазоны и максимум из трёх собраны правильно, первое вычисленное значение истинного диапазона равно 3. Выборка используется только чтобы проверить, что запрограммированное сравнение совпадает с определением.

Редакция. Не подключайте прогноз среднего направленного индекса и не подключайте фильтр размера позиции по ATR, пока это первое контрольное значение не стоит на месте.

Сохраните результат до сдвига именованного диапазона

После вычисления формулы истинного диапазона преобразование этой ячейки в сохранённое значение не даёт позднейшему сдвигу именованных входов переписать каждый более ранний результат новейшим расчётом.

Затем обход диапазона сдвигает именованные входные ячейки на одну строку вниз после каждой записи истинного диапазона, чтобы то же сравнение можно было повторно использовать на следующей сессии.

Завершите цикл без накапливания вызовов

Цикл обработки может остановиться, когда следующая ячейка закрытия пуста. Такая остановка по пустой ячейке позволяет активно обновляемому ценовому ряду работать без заранее посчитанного числа строк.

Ветвление, помещённое внутрь вызываемой процедуры сдвига, трактуется как новый вложенный вызов на каждом витке цикла. Среда, которая отслеживает 32 уровня вложенности, может отказать около 30 строк, даже если тест на 14 строках проходит.

Сбоя вложенности избегают, ветвясь только после возврата процедуры сдвига либо очищая стек вызовов перезапуском, прежде чем ветвиться обратно к вычислению истинного диапазона.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
1 из 36 в дорожке «ATR position sizing»
19891-6 с.Дальше про «ATR position sizing»Оцените always-in пробой ATR как одну процедуруИсполнение по заранее рассчитанной цели удерживает лонг или шорт, пока не сработает противоположный стоп, поэтому стойка всегда в позиции, а повторы в том же направлении не открывают новую сделку.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей
  2. 1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру
  3. 1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра
  4. 1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу
  5. 1993Общий каркас для построения trend-filter
  6. 1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма
  7. 1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR
  8. 2001Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выход
  9. 2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа
  10. 2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью
  11. 2005Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия
  12. 2006Нормализованный average true range как граница волатильности до входа
  13. 2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы
  14. 2007Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR
  15. 2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил
  16. 2010Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтр
  17. 2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы
  18. 2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целей
  19. 2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами
  20. 2013Построение свинговых пивотов, масштабированных по ATR, и дивергенции линейной регрессии
  21. 2013Построение полос волатильности по типичной цене
  22. 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширением
  23. 2015Построение планов касания на основе modified true range
  24. 2015Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATR
  25. 2015Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильности
  26. 2015Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильности
  27. 2015Percentage true range как фильтр экспозиции перед входом
  28. 2016Построение входов на пробой с фильтром ATR
  29. 2017Дивидендная дата как учебный класс парного трейдинга
  30. 2018Диапазонная волатильность как конструкция true range
  31. 2018Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полос
  32. 2018Построить пробой жизненного цикла из сжатия
  33. 2018Сначала соберите парную книгу, а размер пусть зададут волатильность или диапазон
  34. 2019Трендовым системам нужно правило неучастия
  35. 2020Average true range как общая единица для размера, пар и стопов
  36. 2020Сайзинг по волатильности и плечо под целевой риск как предторговый фильтр
По областиИндикаторы и фильтры698 разборовПо году198867 разборов
Все 43 разбора с записью «ATR position sizing»
Тоже про «ATR position sizing»5 разборов
1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа2004Когда поздний тренд изгибается: проверьте паузу, прежде чем рассчитывать размер разворотной позиции1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазону1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру