Split-sample тесты для сеток стохастических параметров

Первичные параметры и торговый план

Механический план можно разделить на три части: заданный increment цены или времени, число таких increment, используемое как lookback, и торговый план, который действует на полученный ряд. Increment — это gang-size, внутри которого сравнивается движение рынка. Increment и lookback были названы настройками primary-parameter, потому что их можно выбрать до того, как задан какой-либо конкретный торговый план.

Средний путь для ряда

Стохастическая конструкция, которая использует high, low и close и добавляет лишь одну настройку сглаживания на уровне плана, была выбрана как средний путь. Она лежит между планом на скользящей средней только по close и моделями, которые вовлекают каждое доступное поле. Этот оставшийся выбор сглаживания — system-parameter. Он принадлежит торговому плану, а не сетке выборки.

Зафиксированный crossover-план

Тестируемый план представлял собой stochastic-crossover-plan. Он постоянно оставался в лонге или в шорте и разворачивался, когда более быстрая стохастическая линия пересекала более медленную. Комиссия и проскальзывание не вычитались. Increment шагался от дневной единицы до месячной шагами по два дня. Lookback шёл от 3 до 36 баров. Трёхпериодное двойное сглаживание, которое формирует медленную линию, никогда не варьировалось.

Half-sample-split и статистика ранжирования

Двадцать девять товарных рядов, большинство из которых охватывало примерно от 10 до 20 лет, каждый разделялся half-sample-split на два смежных блока. На каждой половине искали предпочтительные increment и число баров. Статистикой ранжирования был percent-return-on-equity. Затем transfer-test проверял, оставалась ли настройка, предпочтительная на одном блоке, предпочтительной или хотя бы информативной на неиспользованном блоке.

Transfer-test на неиспользованной половине

Разброс предпочтительного increment первой половины против предпочтительного increment второй половины не показал различимого выравнивания с линией идентичности. Показатель доходности эквити того же increment на одной половине не указывал на показатель, полученный с этим increment на другой половине. Число баров, занявшее первое место внутри данного increment на одной половине, не определяло число баров, занявшее первое место на другой половине.

Картина split-sample рассматривалась как основание сомневаться, что поиск stochastic-параметров выявит настройки, которые останутся предпочтительными позднее. Дизайн описывался как неспособный доказать, что такой поиск никогда не работает.