1995выпуск C061
Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
Экспоненциальный сглаживатель взвешивает текущее наблюдение константой сглаживания, а предыдущее сглаженное значение — величиной один минус эта константа. Если ряд растёт на одну единицу за каждый интервал и сглаживатель отстаёт на постоянный лаг усреднения, текущее сглаженное значение равно текущему значению ряда минус этот лаг. Подстановка этого тождества в обновление задаёт константу сглаживания равной одному, делённому на один плюс принятый лаг. Задание константы из ожидаемой задержки рассматривается как более удобное, чем отображение её на период простого скользящего среднего.
- Экспоненциальный сглаживатель взвешивает текущее наблюдение константой сглаживания, а предыдущее сглаженное значение — величиной один минус эта константа.
- Если ряд растёт на одну единицу за каждый интервал, а сглаживатель отстаёт на постоянный лаг усреднения, текущее сглаженное значение равно текущему значению ряда минус этот лаг.
- Это тождество рампы и лага задаёт константу сглаживания равной одному, делённому на один плюс принятый лаг, — величине, обратной одному плюс ожидаемая задержка.
- Задание экспоненциальной константы из ожидаемой задержки рассматривается как более удобная конструкция, чем отображение этой константы на период простого скользящего среднего.
Как строится экспоненциальный сглаживатель
Экспоненциальный сглаживатель строится взвешиванием текущего наблюдения константой сглаживания и предыдущего сглаженного значения величиной один минус эта константа. Константа сглаживания — это вес, присваиваемый текущему наблюдению. Один минус этот вес применяется к предыдущему сглаженному значению.
Лаг усреднения на устойчиво растущем ряде
Если ряд растёт на одну единицу за каждый интервал, а сглаживатель отстаёт на постоянный лаг усреднения, текущее сглаженное значение равно текущему значению ряда минус этот лаг. Лаг усреднения — это постоянная задержка, в интервалах выборки, между устойчиво изменяющимся рядом и сглаживателем, который его отслеживает.
Константа сглаживания из ожидаемой задержки
Подстановка этого тождества рампы и лага в экспоненциальное обновление даёт константу сглаживания, равную одному, делённому на один плюс принятый лаг. При такой конструкции экспоненциальная константа — это величина, обратная одному плюс ожидаемая задержка среднего.
Ожидаемая задержка — это лаг, принимаемый заранее при выводе константы сглаживания. При конструкции с рампой она равна величине на один меньше обратной величины этой константы.
Ожидаемый лаг вместо периода скользящего среднего
Задание экспоненциальной константы из ожидаемого лага рассматривается как более удобная конструкция, чем отображение этой константы на период простого скользящего среднего. Скользящее среднее присваивает равный вес по заданному lookback упорядоченных наблюдений и часто используется как периодный ориентир при построении других фильтров.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
- 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
- 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
- 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
- 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
- 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
- 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
- 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
- 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
- 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
- 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
- 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
- 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
- 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
- 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
- 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
- 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
- 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
- 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
- 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
- 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
- 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
- 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
- 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
- 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
- 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
- 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
- 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
- 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
- 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
- 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
- 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
- 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
- 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
- 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
- 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
- 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
- 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
- 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
- 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы