Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения

Построенный ряд

Скользящая средняя — это построенный ряд, который заменяет исходные наблюдения скользящей смесью текущих и предшествующих значений, чтобы направление было легче рассмотреть, а разворот можно было оценить относительно ориентира.

Окна с равными весами

Простая скользящая средняя присваивает каждой дате арифметическое среднее фиксированного числа последовательных наблюдений и затем обновляется, включая новейшее наблюдение и удаляя самое старое.

Периодичность — это выбранное число интервалов выборки в простой средней. Более длинная настройка снижает вес каждого наблюдения и повышает гладкость.

В трёхпериодной простой средней каждое включённое наблюдение имеет вес одной трети, тогда как в девятипериодной простой средней каждое имеет вес одной девятой, поэтому более длинный lookback снижает влияние любого отдельного экстремального наблюдения.

Увеличение числа наблюдений в простой скользящей средней даёт более гладкий ряд, потому что каждая отдельная точка данных вносит меньший вклад в текущее значение.

Экспоненциальное затухание

Экспоненциальная скользящая средняя задаётся константой сглаживания, а не конечным числом наблюдений, потому что каждое более раннее наблюдение остаётся в значении со всё меньшим геометрическим весом.

Константа сглаживания — это параметр, который задаёт, какая доля каждого экспоненциального обновления приходится на новейшее наблюдение, а какая — на предыдущую экспоненциальную среднюю.

Как только существует предыдущая экспоненциальная средняя, следующее значение равно константе сглаживания, умноженной на новейшее наблюдение, плюс единица минус эта константа, умноженная на предыдущую экспоненциальную среднюю.

Экспоненциальная средняя с константой сглаживания одной трети более волатильна, чем средняя с константой сглаживания одной девятой, что соответствует правилу: меньший вес на одно наблюдение даёт более гладкую траекторию.

Поддержка, сопротивление и разворотный пробой

Скользящая средняя может служить построенным ориентиром поддержки или сопротивления, а пробой этой линии можно трактовать как подтверждение того, что разворот, возможно, начался.

Это правило одной линии — разворотный пробой: движение сквозь саму среднюю трактуется как подтверждение того, что направление, возможно, изменилось.

Пересечения на двух горизонтах

Пересечение скользящих средних — это правило двух линий, в котором пересечение более короткой, более волатильной средней с более длинной, более гладкой средней трактуется как гипотеза о том, что направление на коротком и на длинном горизонте разошлись.

Пересечение более короткой, более волатильной средней с более длинной, более гладкой средней конструируется как сигнал того, что направление на коротком горизонте разошлось с направлением на длинном горизонте. Пересечение снизу вверх — это гипотеза покупки, а пересечение сверху вниз — гипотеза продажи.

Более гладкие конструкции, будь то за счёт более длинной периодичности или меньшей константы сглаживания, дают меньше сигналов пересечения и реагируют позже, чем более волатильные конструкции.

Чего историческая пара не устанавливает

Выбор периодичностей или констант сглаживания по тому, какая пара лучше всего выглядела на прошлых данных, описывает эту историческую выборку и не устанавливает, что та же пара будет лучшей позже.

Задуманный горизонт удержания и терпимость к ложным сигналам остаются ограничениями конструкции.