Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD

Лаг, который появляется при более длинном среднем

Скользящее среднее — это оконный сглаживатель, который гасит краткосрочные колебания в упорядоченном ценовом ряде и при этом добавляет задержку, растущую с длиной окна. Увеличение длины среднего снижает шум, но также увеличивает лаг — задержку между изменением исходного ряда и соответствующим движением сглаживателя.

Равные веса, когда ряд локально постоянен

Простое скользящее среднее присваивает равный вес 1/w каждому наблюдению в окне длины w. Оно описывается как наиболее подходящее, когда ряд можно считать локально постоянным.

Рекурсивное экспоненциальное среднее

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное взвешенное среднее, которое смешивает новейшее наблюдение с предыдущим сглаживанием через константу сглаживания между нулём и единицей.

Одиночное экспоненциальное скользящее среднее вычисляется как текущее закрытие, умноженное на alpha, плюс предыдущее среднее, умноженное на единицу минус alpha, при константе сглаживания alpha, равной 2/(w+1). Для 26-периодного окна эта константа равна 0.074.

Экспоненциальное сглаживание представлено как описательное средство прогнозирования, а не как процедура, опирающаяся на формальную статистическую теорию вывода.

Когда присутствует линейный тренд

Когда присутствует линейный тренд, а его свободный член и наклон меняются от окна к окну, усреднение с равными весами считается недостаточным и вводится двойное экспоненциальное сглаживание. Модифицированный однопараметрический двойной экспоненциальный сглаживатель строится так, чтобы давать меньший лаг, чем одиночное экспоненциальное скользящее среднее, и при этом по-прежнему сглаживать ряд.

Более быстрая композитная конструкция с меткой DEMA1

Более быстрое среднее с меткой DEMA1 определяется как удвоенное одиночное экспоненциальное сглаживание минус двойное экспоненциальное сглаживание этого первого сглаживания. DEMA1 — композитный сглаживатель, и его отличают от использования двойного сглаживания самого по себе.

Те же длины MACD на любом из фильтров

MACD — это осциллятор, образуемый разрывом между более коротким и более длинным сглаживателем, а третье сглаживание этого разрыва используется как триггер. Он строится как разность между 12-периодным и 26-периодным сглаживателем, а 9-периодное сглаживание этой разности используется как триггер. Те же три длины можно заполнить либо одиночными экспоненциальными средними, либо фильтрами DEMA1.

Поскольку конструкция с двойным сглаживанием реагирует быстрее, длины lookback, возможно, потребуется увеличить, чтобы случайные колебания не доминировали в индикаторе.