Гейтирование дивергенций волатильности и моментума фильтром Trend

Рассмотрите парное наложение

Осциллятор моментума Rate of Change для фондового индекса можно наложить на тот же осциллятор для измерителя волатильности этого индекса. Наложение используют, чтобы рассматривать пересечения, события центральной линии, события сигнальной линии и дивергенции.

Пара — это сравнение двух рядов моментума, а не самостоятельный переключатель. Архив представляет её как способ увидеть, когда моментум фондового индекса и моментум индекса волатильности совпадают, расходятся или отдаляются.

Что показали выбранные окна

В нескольких исторических окнах более высокий минимум моментума фондового индекса вместе с более низким максимумом моментума индекса волатильности появлялся перед последующим отскоком индекса или окончанием снижения.

В окне с 1994 по 1995 год моментум индекса волатильности рос, тогда как сам ряд волатильности оставался относительно плоским, и за этим последовал откат фондового индекса.

Несколько исторических минимумов и окончаний коррекций показывали переход из высокого диапазона волатильности в более низкий либо падение измерителя волатильности ниже предыдущего минимума наряду с более высоким или более низким ценовым минимумом.

Медвежья коррекция описывается как сохраняющая высокий диапазон волатильности в стиле медвежьего рынка, тогда как снижение индекса остаётся ниже 20 процентов и длится меньшее время.

Подтвердите режим фильтром Trend

Закрытие через 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю, часто вместе с пробоем предыдущего максимума индекса, использовалось как фильтр Trend, подтверждавший, что восходящий тренд начался или возобновился.

До этого подтверждения смешанный моментум остаётся открытым вопросом. После подтверждения то же наложение читают относительно преобладающего направления, а не как повод его развернуть.

Почему пара неполна

Отмечается, что парное наложение моментума даёт ложные сигналы и представлено как неполное без других инструментов, таких как скользящие средние или структура графика.

В одном окне восходящего тренда Nasdaq-100 за девять месяцев насчитали восемь медвежьих пересечений сигнальной линии связанного осциллятора волатильности, тогда как моментум фондового индекса оставался выше своей центральной линии. Этот подсчёт напоминает, что пересечения со стороны волатильности могут продолжать срабатывать, пока ряд акций остаётся в своём текущем режиме.

Наложения, которые накладывают вето или выбирают момент разворотов

Направленное наложение, которое остаётся включённым в боковой консолидации, может порождать лишние развороты. Осциллятор направленного движения семейства Average Directional Index и осциллятор Stochastic предлагаются как фильтры, которые удерживают эти развороты в согласии с преобладающим трендом.

Редакторское прочтение: эти два наложения не заменяют фильтр Trend. Они лишь накладывают вето или выбирают момент разворота направления, пока фильтр Trend ещё не ответил, сменился ли режим.

Отскок у нулевой линии осциллятора описывается как паттерн продолжения, который следует рассматривать внутри сильного тренда.