Сборка сглаженного осциллятора percent-b из Heikin-Ashi и стека средних

Что собирает эта конструкция

Архив строит осциллятор в стиле percent-b из закрытия Heikin-Ashi, двухступенчатого стека средних треугольного типа и Weighted moving average. Конструкция представлена как способ сгладить рваный расчёт percent-b, стараясь ограничить добавленную задержку.

Исходный percent-b и сглаженная версия реализованы как отдельные индикаторы, поэтому дополнительные ступени остаются видимыми, а не свёрнуты в одно показание.

Как формируется закрытие Heikin-Ashi

Открытие Heikin-Ashi инициализируется средним предыдущего бара по открытию, максимуму, минимуму и закрытию, затем обновляется как среднее того же среднего предыдущего бара и предыдущего открытия Heikin-Ashi.

Закрытие Heikin-Ashi формируется из среднего текущего бара по открытию, максимуму, минимуму и закрытию, текущего открытия Heikin-Ashi, большего из максимума и открытия Heikin-Ashi и меньшего из минимума и открытия Heikin-Ashi. Это закрытие — ряд, который передаётся на последующие ступени усреднения.

Как применяется стек треугольного типа

Первая ступень Triangular moving average применяет три последовательные экспоненциальные средние к закрытию Heikin-Ashi и объединяет их как three times the first average minus three times the second plus the third.

Вторая ступень треугольного типа повторяет ту же комбинацию из трёх средних на выходе первой ступени. Затем ряд с нулевым лагом формируется как twice the first-stage result minus the second-stage result.

Как взвешенный ориентир становится показанием percent-b

Weighted moving average этого ряда с нулевым лагом использует линейно убывающие веса от длины lookback до one и делит на треугольное число period times period plus one over two.

Показание в стиле percent-b вычисляется из ряда с нулевым лагом, его стандартного отклонения и Weighted moving average как one hundred times the zero-lag series plus two standard deviations minus the Weighted moving average, divided by four standard deviations.

Верхний и нижний пределы осциллятора ставятся на уровне fifty plus and minus масштабированные стандартные отклонения ряда percent-b после заданного дополнительного lookback.