Параметры Rate of Change для проверяемых входов

Rate of Change как входы правила

Rate of Change — это сравнение текущего значения ценовой или производной серии с её значением фиксированное число баров ранее, показанное либо как процент, либо как масштабированное отношение. Период lookback — это число баров между текущим показанием и более ранним значением.

Редакция: рассматривайте конструкцию как небольшой набор входов правила, а не как готовый сигнал. Входы — это период lookback, масштаб построения, необязательное сглаживание и то, является ли триггером пересечение нулевой линии или экстремальная полоса. Эти входы затем можно тестировать как одну процедуру входа.

Масштаб, серия и отображаемое условие

Показание можно строить как процент с нулевой линией равновесия или как отношение текущей цены к более ранней, масштабированное на 100, с линией равновесия 100. Серия и длина lookback — входы любой из этих форм.

Входом серии может быть любая допустимая цена, производный индикатор или пользовательский расчёт, а не только одно котируемое закрытие. Rate of Change также можно считать на дневном среднем максимума, минимума и закрытия, а длину lookback можно профилировать по многим периодам для каждой входной серии.

На одном проиллюстрированном графике фьючерсов на облигации показания выше опорного уровня рассматривались как условие восходящего тренда, а показания ниже него — как условие нисходящего тренда.

Сглаженная конструкция короткого горизонта

Конструкция короткого горизонта использовала двухпериодный Rate of Change, сглаженный четырёхпериодной экспоненциальной средней. Правило открывало лонг, когда эта средняя росла относительно предыдущего бара, и шорт, когда падала, так что оно действовало по наклону сглаженного Rate of Change, а не по сырому показанию.

Входы по пересечению нулевой линии и по экстремальному порогу

Пересечение нулевой линии можно записать как лонг, когда Rate of Change пересекает линию равновесия снизу вверх, и шорт на противоположном пересечении, оставляя период lookback искомым входом.

Вход по экстремальному порогу можно записать как лонг, когда Rate of Change падает ниже отрицательного порога, и шорт, когда поднимается выше парного положительного порога. Тогда и период lookback, и порог доступны для поиска параметров.

Поиск параметров и проверка вне выборки

Поиск параметров может перебирать период lookback от 8 до 40 с шагом 2 или перебирать экстремальный порог от 5 до 12 с шагом 1, а затем ранжировать полученные наборы правил.

Параметры, выбранные на одной истории, можно повторно применить к другим инструментам, связанной отраслевой группе и широкому рынку. Эта проверка вне выборки спрашивает, ведёт ли себя правило по-прежнему разумно или оно было слишком плотно подогнано под одну серию.

Редакция: после выбора набора попробуйте сломать его на другой серии, а не воспринимайте порядок ранжирования как готовый результат.