Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
30 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C0547-54

Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов

Перегруженный оверлей может одновременно выдавать подсказки на покупку и продажу и блокировать решение о входе или выходе. Описанный стек сохраняет три инструмента: полосы Боллинджера как читатель тренда, а MACD и RSI как подтверждение. Редакторское прочтение: применяйте этот порядок как лестницу подтверждения, затем назначайте отдельный плейбук для тренда, рейнджа или переходного открытия.

  • Ограничьте стек тремя инструментами, чтобы перегруженный оверлей не выдавал одновременно подсказки на покупку и продажу и не блокировал решение.
  • Сначала читайте полосы Боллинджера как подтверждение тренда: наклон внешней полосы и движение цены вдоль неё отмечают сохранившийся тренд, а выполаживание или разворот отмечают конец хода.
  • Требуйте согласия MACD и RSI, включая фильтр нулевой линии, прежде чем рассматривать лонг или шорт.
  • Держите отдельные плейбуки для трендовых, боковых и переходных условий открытия и позволяйте показаниям масштаба сессии перекрывать противоположный дневной направленный уклон.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораMACD115 разборовRelative Strength Index186 разборов

Почему перегруженный оверлей блокирует решение

Перегруженный оверлей индикаторов может одновременно выдавать подсказки на покупку и продажу, что блокирует решение о входе или выходе. Описанный стек ограничен тремя инструментами: полосы Боллинджера — основной читатель тренда, а MACD и RSI используются как подтверждение.

Редакторское прочтение: рассматривайте эти роли как лестницу подтверждения. Сначала читайте полосы Боллинджера, затем требуйте согласия MACD и RSI и только после этого назначайте соответствующий плейбук. Сочетание трёх инструментов представлено как способ отметить, когда начинается краткосрочный тренд и когда он заканчивается.

Читайте полосы Боллинджера как подтверждение тренда

Полосы Боллинджера рассматриваются как подтверждение тренда, а не как сигналы fade-the-touch. Нижняя полоса с наклоном вниз примерно 45 градусов или круче при движении цены вдоль неё отмечает нисходящий тренд, а симметричное движение вдоль верхней полосы отмечает восходящий тренд. Выполаживание или разворот этой внешней полосы отмечают конец хода.

На внутридневных барах описанная настройка полос Боллинджера использует 12-периодную скользящую среднюю и two стандартных отклонения — более короткий lookback, чем 18-to-21-периодная дневная конвенция.

Требуйте согласия MACD и RSI

7-периодный RSI, удерживающийся выше 70, рассматривается как сохранившийся восходящий тренд, а возврат вниз через 70 — как предупреждение об ослаблении восходящего тренда. Порог 30 играет симметричную роль в нисходящих трендах.

MACD применяется с настройками по умолчанию 12-26-9, но лонг рассматривается только после пересечения выше сигнальной линии, которая также находится выше нуля, а шорт — только когда линия ниже и сигнальной, и нуля. Это фильтр нулевой линии: MACD должен находиться по ту же сторону от нуля, что и предполагаемая сделка.

Назначайте плейбук вместо одного гибридного правила

Для трендовых, боковых и переходных условий открытия держат отдельные плейбуки, вместо того чтобы навязывать одно гибридное правило каждой ленте. Переходное открытие — это первые минуты сессии, когда тренд и рейндж ещё не определены.

Показания масштаба сессии от стека из трёх фильтров могут перекрыть противоположный дневной направленный уклон. Само удержание — это короткий свинг: внутридневное удержание, измеряемое минутами, а не многодневная позиция.

Пусть range bars задают часы выборки

Range bars фиксированной ширины, проиллюстрированные как two-point приращение на фьючерсах фондовых индексов, отбрасывают часовое время, так что те же три индикатора обновляются по волатильности, а не по минутам.

Редакторская заметка: range bars меняют часы выборки. Они не меняют порядок подтверждения и не заменяют отдельные плейбуки для тренда, рейнджа и переходного открытия.

Фьючерсы на евро на 16-тиковых барах диапазона, 22 September 2009

После плотного сжатия около 1.4735 16-тиковые бары диапазона по контракту на евро December 2009 почти вертикально уходят в район 1.4800s и выстреливают примерно до 1.4835, после чего на графике обозначена последняя цена 1.4793. Ряд — закрытие каждой читаемой свечи на опубликованном скриншоте Rockwell Navigator за 22 September 2009.
После плотного сжатия около 1.4735 16-тиковые бары диапазона по контракту на евро December 2009 почти вертикально уходят в район 1.4800s и выстреливают примерно до 1.4835, после чего на графике обозначена последняя цена 1.4793. Ряд — закрытие каждой читаемой свечи на опубликованном скриншоте Rockwell Navigator за 22 September 2009.CME Euro FX futures (G6E December 2009) · 16-tick range bars · 2009-09-22T00:00:00.000Z по 2009-09-22T00:00:00.000Z

На этих барах диапазона разница между максимумом и минимумом фиксирована, поэтому пробой выглядит тонким составным столбиком; закрытия внутри этого столбика по отдельности не читались и опущены, а не интерполированы. Оцифрованные цены округлены до 0.0005, кроме подписанной последней цены.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
30 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
201177-79 с.Дальше про «Bollinger Bands»Построение inverse Fisher stochastic с полосами и среднимиСначала сгладьте цену, оставив число итераций rainbow-average свободным параметром, затем рассчитайте стохастик по этому итеративно сглаженному ряду, а не по сырой цене закрытия.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201165 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы