Построение TRIX от частоты среза к одной общей альфе

Что такое TRIX

TRIX — осциллятор, который получают тройным экспоненциальным сглаживанием логарифмов цен и последующей одношаговой разностью. В архиве его строят так: одно и то же экспоненциальное сглаживание трижды применяют к логарифму дневных цен закрытия, после чего берут однодневную разность трижды сглаженного ряда.

Готовый осциллятор также описывают как сглаженный однодневный моментум. В конструкции на всех трёх экспоненциальных проходах используют одну общую альфу, поэтому выбор коэффициента сводится к одной константе.

Выберите самый короткий цикл, который должен остаться

График частотного спектра прошлых дневных цен закрытия используют, чтобы найти высокочастотный срез. Практическим минимумом для этого графика названы не менее 64 прошлых дневных наблюдений.

В разобранном спектральном примере цикл 36.6 дня из 512/14 принимают за стартовую частоту среза, а цикл 27 дней из 512/19 считают более коротким и отфильтровывают. Частоту среза в циклах в год вычисляют как 130P/(N M). При P = 14, N = 512 и M = 1 разобранное значение равно 3.55.

Для дневных данных обычный диапазон среза задан как от 1.00 до 10.0 циклов в год, что соответствует удалению циклов 130 дней и короче против 13 дней и короче. Частота среза — это порог в циклах в год, который отмечает, какие более короткие колебания фильтр должен убрать.

Превратите эту частоту среза в одну альфу

Вычислительная процедура принимает сырую альфу, длину фильтра, переведённую как K = 2/(N + 1), или частоту среза, переведённую по C = (1 - cos(N * 0.024166)) / 0.25992 и K = C * (square root of (1 + 2/C) - 1).

Длина фильтра — это вход lookback в днях, который переводят в альфу, а не используют как отдельную среднюю. Редакторское примечание: этот перевод длины — лишь ещё один способ получить ту же общую альфу.

Повторите тот же проход трижды, затем считывайте разность

Тройное экспоненциальное сглаживание — это три последовательные стадии экспоненциального усреднения с одной общей альфой. Процедура инициализирует три рекурсивных состояния логарифмом первого ненулевого наблюдения в выбранном входном столбце.

Лишь после этих трёх проходов однодневная разность превращает трижды сглаженный ряд в показание осциллятора. Процедура сохраняет как выход исследования одношаговое изменение третьего сглаженного значения, масштабированное на 10000.

Оценивайте лаг по базовой скользящей средней

По сравнению с простой линейно взвешенной скользящей средней экспоненциальный сглаживатель представлен как имеющий сравнительно короткий лаг. Эта базовая скользящая средняя нужна только чтобы оценить, насколько лаг должна сократить экспоненциальная конструкция.