Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних

Построение как конвейер

Эта архивная статья проводит через последовательность построения. Редакторская позиция: работа — это конвейер, который заканчивается дискретным рейтингом, а не прогнозом следующего изменения цены.

Готовый объект — рейтинг количественного анализа. Этот рейтинг — дискретный ранг, взятый из совместного направления долгосрочной и краткосрочной линий, причём долгосрочное направление взвешено сильнее.

Сформировать ряд влияния рыночного объёма

Анализ объёма и цены здесь означает сочетание дневного чистого изменения цены с общерыночным объёмом того же дня, чтобы исходный ряд отражал и направление, и участие.

Исходный ряд, называемый влиянием рыночного объёма, — это произведение дневного чистого изменения ведущего промышленного индекса и совокупного биржевого объёма того же дня.

Отфильтровать сессии по общебиржевому объёму

Широта рынка входит как общебиржевой объём, используемый как входной параметр участия, а порог объёма решает, какие сессии входят в расчёт.

В расчёт входят только сессии с биржевым объёмом больше 170 миллионов акций.

Применить вложенное сглаживание

Скользящая средняя — это сглаживатель с окном ретроспективы, применяемый во вложенных стадиях, чтобы превратить исходное произведение объёма и цены в краткосрочную и долгосрочную линии тренда.

Вложенное сглаживание идёт в три стадии. Исходное произведение сначала сглаживается 10-дневной скользящей средней, обозначенной S. Краткосрочный тренд получают, применяя пятидневную скользящую среднюю к S. Долгосрочный тренд получают, применяя 10-дневную скользящую среднюю к краткосрочному ряду.

Строятся оба ряда — краткосрочный и долгосрочный.

Закодировать рейтинг количественного анализа

Построенная пара затем преобразуется в дискретный рейтинг количественного анализа по их совместным направлениям.

Рейтинг равен 1, когда оба ряда растут, 2, когда долгосрочный ряд растёт, а краткосрочный ряд горизонтален, и 3, когда долгосрочный ряд растёт, а краткосрочный ряд падает.

Рейтинг достигает своего наиболее отрицательного значения 9, когда и долгосрочный, и краткосрочный ряды падают.

Правило рейтинга задано так, что долгосрочное направление несёт больший вес, чем краткосрочное направление.