Skip to main content
Дорожка Rank rotation
7 / 32
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C031-16

Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotation

Рабочая модель тайминга задаётся несколькими частыми, рыночно осмысленными правилами, чтобы сигнал можно было статистически оценить, а не читать как субъективный график. После того как эта оценка уже положительна, Rank rotation использует краткосрочную относительную силу, чтобы отобрать бумаги, которые всё ещё поднимаются к вершине.

  • Цель конструкции — объективировать сигнал тайминга, чтобы метод можно было статистически оценить, а не трактовать как субъективное чтение графика.
  • Рабочая модель — это сочетание нескольких частых, рыночно осмысленных правил; пять или шесть часто встречающихся правил указаны как разумный размер, а не большой набор, добавленный чтобы закрыть оставшиеся случаи.
  • Начальный импульс классифицируется по тому, насколько далеко короткая скользящая средняя составного индекса стоит выше 10-недельной скользящей средней. MACD даёт предупреждение, когда более поздний ценовой пик не подтверждён или разрыв сужается, а скользящая средняя этого разрыва является сигналом пересечения.
  • После того как оценка рыночного тайминга уже положительна, ранжирование на более длинном горизонте лишь отсеивает бумаги примерно из верхних 20% до 30%, а Rank rotation по однонедельной или трёхнедельной относительной силе отбирает те, что всё ещё поднимаются к вершине.
Записи этого разбора3 записи
Moving-average crossover3 разбораMACD4 разбораТекущая дорожкаRank rotation44 разбора

Зачем сигнал записывают как правила

Цель конструкции — объективировать сигнал тайминга, чтобы метод можно было статистически оценить, а не трактовать как субъективное чтение графика.

Рабочая модель задаётся как сочетание нескольких частых, рыночно осмысленных правил, а не как большой набор, добавленный чтобы закрыть оставшиеся случаи, которые не проходят первые правила. Пять или шесть часто встречающихся правил указаны как разумный размер такой модели.

Начальный импульс

Начальный импульс классифицируется по тому, насколько далеко короткая скользящая средняя составного индекса стоит выше 10-недельной скользящей средней. Большее начальное смещение трактуется как более вероятное продолжение. Малое смещение трактуется как причина держать более короткий горизонт.

MACD и Moving-average crossover

MACD определяется как расширяющийся или сужающийся разрыв между более короткой и более длинной экспоненциальной или фронтально взвешенной скользящей средней, применённой к рынку или индикатору.

Более поздний ценовой пик, который MACD не подтверждает, или сужение этого разрыва трактуется как предупреждение. Скользящая средняя разрыва используется как сигнал пересечения.

Для сигналов покупки используются более быстрые пары длин MACD, чем для сигналов продажи. Параметры покупки и продажи тестируются отдельно, потому что не предполагается, что они совпадают на разных рынках.

Rank rotation после положительной оценки

После того как оценка рыночного тайминга уже положительна, бумаги ранжируются по однонедельной или трёхнедельной относительной силе, а не только по верхнему рангу на длинном горизонте.

Ранжирование на более длинном горизонте используется только как экран для бумаг примерно из верхних 20% до 30%. Затем Rank rotation на коротком горизонте отбирает те, что всё ещё поднимаются к вершине, а не уже исчерпаны там.

3-дневная экспоненциальная скользящая средняя роста-падения NYSE, 1990–91

Аппель оценивает стартовый импульс по тому, способна ли эта трёхдневная экспоненциальная скользящая средняя разности растущих и падающих бумаг NYSE достичь 500 в начале роста. Экранный график 1990–91 показывает, что этот порог был преодолён на входе в ралли середины года, а затем не удержан, когда индекс сломался вниз после Кувейта. Точки сняты с нанесённой панели индикатора, а не из таблицы.
Аппель оценивает стартовый импульс по тому, способна ли эта трёхдневная экспоненциальная скользящая средняя разности растущих и падающих бумаг NYSE достичь 500 в начале роста. Экранный график 1990–91 показывает, что этот порог был преодолён на входе в ралли середины года, а затем не удержан, когда индекс сломался вниз после Кувейта. Точки сняты с нанесённой панели индикатора, а не из таблицы.NYSE Composite · daily · 1990-01-01T00:00:00.000Z по 1991-02-28T00:00:00.000Z

Фотография дневного графика с ЭЛТ: точки разворота приблизительны с точностью до 50 чистых ростов, а дневной шум мельче разрешения скана не восстанавливался. Аппель считает 300–400 лишь средним колебанием в 4–5 процентов, а 600 чистых падений — устойчивым нисходящим движением.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 32 в дорожке «Rank rotation»
19941-15 с.Дальше про «Rank rotation»Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных ранговОтносительная сила группы — это опубликованный ранг от 1 до 99 по взвешенному по капитализации сравнению ценовой динамики группы с другими группами за предшествующие шесть месяцев.
Все разборы дорожки · 32 разбора
  1. 1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов
  2. 1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки
  3. 1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу
  4. 1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index
  5. 1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг
  6. 1992Ротация рангов и относительная сила для построения портфеля
  7. 1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotation
  8. 1994Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных рангов
  9. 1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедура
  10. 1997Построение индекса предпочтений инвесторов по двум капитализационно-взвешенным рядам
  11. 1998Построение якорного моментума от центрированной средней
  12. 2000Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондов
  13. 2003Дневной ранг одного фонда — это задача построения двух рукавов
  14. 2004Оценивайте ротацию по рангу только там, где персистентность уже есть
  15. 2004Ротация рангов секторных фондов с регрессией и трейлинг-стопами
  16. 2006Оценка равновзвешенной годовой ротации по рангу доходности
  17. 2007Еженедельный переотбор предпочтительных символов для механических трендовых систем
  18. 2011Ёмкость портфеля и темп входов для механических систем
  19. 2011Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETF
  20. 2011Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключить
  21. 2012Отрезок под водой — это проверка размера для ранговой ротации
  22. 2015Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедура
  23. 2015Оценка пересечения MACD при ротации по рангу тренда
  24. 2015Персистентность и сила как один close-to-close switch
  25. 2015Оценка ротации по рангу после экрана персистентности
  26. 2016Оценка годовой ротации по стоимостному рангу
  27. 2017Двухшаговая ротация по рангу доходности и цены для рукава из пяти бумаг
  28. 2018Сглаженная волатильность и отсутствующий выход ранговой ротации
  29. 2018Скоринговая карта из пяти условий, которая ранжирует акции и может отказаться от сделки
  30. 2018Допуск рукава роста компаний малой капитализации с трендом и ранговой ротацией
  31. 2018Оценка rank-rotation momentum в разных оболочках фондов
  32. 2019Оценка годовой momentum rank-rotation акций и золота
По областиИндикаторы и фильтры69 разборовПо году19947 разборов
Все 44 разбора с записью «Rank rotation»
Тоже про «Rank rotation»5 разборов
2015Оценка пересечения MACD при ротации по рангу трендаMoving-average crossover2003Перестроение расстояния до полос как пересечение z-scoreMoving-average crossover2018Допуск рукава роста компаний малой капитализации с трендом и ранговой ротациейMACD2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротацииMACD1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов