Построение медленного индекса силы объёма по знаковому объёму

Объёмный аналог индекса относительной силы (RSI)

Медленный индекс силы объёма — это осциллятор 0-100, который относит объём к стороне роста или снижения в зависимости от того, находится закрытие выше или ниже короткой экспоненциальной скользящей средней, затем применяет усреднение в стиле Уайлдера и преобразование индекса относительной силы (RSI).

Конструкция представлена как объёмный аналог индекса относительной силы Уайлдера, в котором обычное изменение от закрытия к закрытию заменено сравнением закрытия со скользящей средней, которое придаёт объёму знак. Результат — взвешенный по объёму RSI: отношение в стиле RSI, которое в качестве знакового входа использует классифицированный объём, а не изменение цены от закрытия к закрытию.

Как объёму каждого бара присваивается знак

Осциллятор классифицирует объём каждого бара как положительный, отрицательный или неиспользуемый, сравнивая закрытие с короткой экспоненциальной скользящей средней закрытия, затем усредняет эти два ряда объёма.

Эта экспоненциальная скользящая средняя — рекурсивно обновляемое среднее цен закрытия, используемое здесь только для решения, считать объём бара положительным или отрицательным.

Когда закрытие равно экспоненциальному среднему, и вход положительного объёма, и вход отрицательного объёма для этого бара устанавливаются в ноль.

Сглаживание в стиле Уайлдера и ограниченное преобразование

После первого бара оба средних — положительного и отрицательного объёма — обновляются рекурсией в стиле Уайлдера, которая умножает предыдущее среднее на 13, прибавляет новый классифицированный объём и делит на 14. Это обновление совпадает с соглашением об усреднении индекса относительной силы (RSI).

Промежуточное отношение определяется как средний положительный объём, делённый на средний отрицательный объём, когда отрицательное среднее не равно нулю, и в противном случае устанавливается равным 100. Осциллятор тогда равен 100 минус 100, делённое на единицу плюс это отношение, при условии что само отношение не равно нулю.

Этот последний шаг — преобразование индекса относительной силы (RSI). Оно отображает отношение среднего положительного объёма к среднему отрицательному на ограниченную шкалу 0-100.

Длины по умолчанию и уровни ориентиров

Параметры конструкции по умолчанию, показанные в реализациях, — длина экспоненциального среднего 6, длина сглаживания 14, верхний ориентир 80, нижний ориентир 20 и середина 50.

Правила интерпретации, приложенные к реализациям, трактуют значения выше 80 как перекупленность, значения ниже 20 как перепроданность и также упоминают пересечения середины и дивергенции как дополнительные графические гипотезы. Эти полосы перекупленности и перепроданности вместе с пересечением центральной линии через 50 — заданные ориентирные уровни.

Примерные наборы правил и общая формула

Один примерный набор правил использует закрытие выше среднесрочной простой скользящей средней как фильтр тренда, значение осциллятора ниже 50 как условие отката и вход по рынку на следующем баре как шаг исполнения.

Второй примерный набор правил покупает следующий бар по рынку, когда осциллятор пересекает 50 снизу вверх, и открывает короткую позицию на следующем баре по рынку, когда осциллятор пересекает 50 сверху вниз.

Та же конструкция с разделением объёма и сглаживанием Уайлдера повторяется в нескольких платформенных реализациях, включая TradeStation, eSignal и Updata, поэтому объект обучения — общая формула, а не какой-либо один листинг вендора.