Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmoother

Три связанных компонента

Реализации 2014 года реконструируют три связанных компонента из одной статьи: SuperSmoother, roofing-фильтр и стохастический осциллятор MESA.

SuperSmoother — это двухполюсная рекурсия фильтра нижних частот, коэффициенты которой выводятся из выбранной частоты среза так, чтобы лаг был меньше, чем у сопоставимой скользящей средней.

Roofing-фильтр — это каскад фильтра верхних частот плюс сглаживатель, который убирает спектральную дилатацию до вычисления стохастического отношения.

Стохастический осциллятор — это ограниченный осциллятор, который перемасштабирует отфильтрованный ценовой ряд между недавним максимумом и минимумом на фиксированном lookback, затем опционально сглаживает это отношение.

Lookback и вход SuperSmoother

SuperSmoother задан как двухполюсная рекурсия, коэффициенты которой используют частоту среза 10 баров, а текущий вход берётся как среднее текущего и предыдущего закрытия.

Заметки платформ описывают SuperSmoother как замену скользящим средним, предназначенную для снижения алиасинг-шума при сохранении лага меньше, чем у типичных методов сглаживания.

Lookback-периоды roofing-фильтра

Этап roofing сначала применяет рекурсию фильтра верхних частот, у которой alpha вычисляется из периода 48 баров, затем подаёт этот выход в тот же SuperSmoother с периодом 10 баров.

Эта двухэтапная последовательность и есть трендовый фильтр в данной конструкции: сначала она убирает очень медленный дрейф, затем ослабляет высокочастотный шум, чтобы оставшийся ряд можно было подать на осциллятор.

Roofing-фильтр представлен как этап, который убирает спектральную дилатацию до вычисления стохастического отношения.

Отношение стохастика MESA

Стохастик MESA строится взятием 20-барового отношения наивысшего максимума / наинизшего минимума по ряду после roofing и последующим применением SuperSmoother к этому отношению.

Коэффициенты следуют конструкции спектра максимальной энтропии, поэтому полоса пропускания фильтра задаётся явно, а не наследуется от простой скользящей средней.

Примерные экстремумы осциллятора

Примерные системы принимают 0.2 и 0.8 как экстремумы осциллятора.

Длинная позиция открывается, когда стохастик MESA пересекает вниз порог перепроданности на 0.2, а позиция разворачивается, когда он превышает порог перекупленности на 0.8.

Переносимые реконструкции

Несколько платформ для построения графиков опубликовали параллельные реконструкции тех же трёх индикаторов плюс примерную стратегию, подтверждая, что конструкция переносима между языками формул.