Трендовый фильтр цены на кривой Безье

Контрольные вершины вдоль фиксированного lookback

Кривая Безье — это кубический сплайн, путь которого задаётся небольшим набором контрольных вершин и не может пересекать сам себя. Каждая контрольная вершина — это упорядоченная пара расстояния выборки и цены, которая фиксирует сплайн. Самое свежее наблюдение стоит на дальнем конце фиксированного lookback, а более ранние цены — на более ранних расстояниях.

Демонстрационная конструкция использовала семь вершин, снятых 28, 23, 18, 13, 8, 5 и 0 периодов назад, причём самая свежая цена — последняя контрольная точка.

Взвешенное смешивание и разрешение выхода

Каждая точка готовой кривой — это взвешенная смесь всех контрольных вершин. Путь сразу начинает изгибаться в сторону более поздних вершин и уводится с прямой между первыми двумя точками.

Разрешение выхода — отдельный параметр. Демонстрационный сплайн был собран из 30 линейных сегментов. Более мелкая сегментация увеличивает вычисления, не меняя набор вершин.

Если взять каждую цену как контрольную вершину, сплайн схлопывается в график «соедини точки». Поэтому слишком много вершин не фильтрует шум: чем больше вершин, тем плотнее кривая прилегает к сырым ценам.

Сравнение закрытия с одним значением сегмента

Трендовый фильтр гасит шумное движение цены и сравнивает последнее закрытие со сглаженной базовой линией на заданном lookback. Рабочий процесс архива использует простой торговый фильтр, который сравнивает текущее закрытие с одним выбранным сегментом. Это значение сегмента — уровень сравнения для смещения в лонг или в шорт. Закрытие выше сегмента трактуется как смещение в сторону пробоя вверх, а закрытие ниже — как смещение в сторону пробоя вниз.

Ранние сегменты отстают от недавних цен, а поздние их догоняют, поэтому выбранный индекс сегмента задаёт отзывчивость так же, как длина скользящей средней.

Та же конструкция сплайна применялась к дневным рядам и к получасовым рядам, а закрытие сравнивалось с индексами сегментов 2, 7, 12, 17 и 22.