1993выпуск C011-2
Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
Пересоберите true strength index как два вложенных экспоненциальных пути. Один гасит однопериодный моментум, другой гасит абсолютный моментум. Готовое значение равно их отношению, умноженному на сто.
- True strength index — это отношение дважды сглаженного однопериодного моментума к дважды сглаженному абсолютному моментуму, умноженное на сто.
- И изменение со знаком, и его абсолютное значение проходят через внутреннюю экспоненциальную среднюю длины r, а затем через внешнюю экспоненциальную среднюю длины s.
- В разобранном построении внутренняя длина равна 40, внешняя длина равна 20, а константы сглаживания составляют 0.049 и затем 0.095 на обоих путях.
- Единственный готовый выход — дважды сглаженный ряд со знаком, делённый на дважды сглаженный абсолютный ряд и затем масштабированный на 100.
Готовое значение
True strength index — это отношение дважды сглаженного однопериодного изменения цены закрытия к дважды сглаженному абсолютному однопериодному изменению цены закрытия, умноженное на сто.
Однопериодный моментум — это изменение закрытия к закрытию со знаком, которое попадает на путь числителя до любого сглаживания. Абсолютный моментум — это беззнаковая величина того же однопериодного изменения закрытия и отводится пути знаменателя.
Сам индекс — это дважды сглаженный ряд со знаком, делённый на дважды сглаженный абсолютный ряд и затем масштабированный на 100.
Входы для каждого пути
Моментум со знаком — это односессионная разность между последовательными ценами закрытия. Эта разность со знаком и есть однопериодный моментум. Абсолютное односессионное изменение закрытия — это абсолютный моментум.
И изменение со знаком, и его абсолютное значение пропускаются через внутреннюю экспоненциальную среднюю длины r, а затем через внешнюю экспоненциальную среднюю длины s.
Как записываются вложенные обновления
Внутренняя экспоненциальная средняя — это первый рекурсивный сглаживатель, обозначенный lookback r, и применяется независимо к моментуму со знаком и к абсолютному моментуму. Внешняя экспоненциальная средняя — это второй рекурсивный сглаживатель, обозначенный lookback s, и применяется к каждому уже сглаженному ряду.
В разобранном построении внутренняя длина равна 40, внешняя длина равна 20. Первое экспоненциальное обновление моментума со знаком использует константу сглаживания 0.049 на разнице между последним моментумом и предыдущим сглаженным значением. Второе экспоненциальное обновление уже сглаженного ряда со знаком использует константу сглаживания 0.095 в той же рекурсивной форме.
Константа сглаживания — это вес смешивания, который обновляет экспоненциальную среднюю от её предыдущего значения в сторону новейшего наблюдения. Абсолютное односессионное изменение закрытия обновляется теми же двухэтапными константами 0.049 и затем 0.095.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
- 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
- 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
- 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
- 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
- 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
- 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
- 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
- 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
- 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
- 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
- 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
- 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
- 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
- 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
- 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
- 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
- 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
- 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
- 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
- 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
- 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
- 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
- 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
- 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
- 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
- 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
- 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
- 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
- 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
- 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
- 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
- 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
- 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
- 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
- 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
- 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
- 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
- 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
- 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы