Конструирование осциллятора TRIX из дневных снижений

Шумные внутренние показатели, а не линия от руки

Дневные счётчики роста и снижения рассматривались как шумные ряды с большими случайными колебаниями, а визуальные пробои линий тренда на кумулятивной линии advance-decline были признаны слишком субъективными для систематического использования.

Индикатор строится как однодневный темп изменения тройного экспоненциального сглаживания дневного числа снижающихся акций. Это дневное число падающих котируемых выпусков и есть счётчик снижений: сырой вход вместо цены закрытия.

Три одинаковые ступени экспоненциального сглаживания

После сравнения периодов ретроспекции каждая из трёх экспоненциальных средних была установлена на 35 дней как длина, которая выглядела полезной на ряде снижений.

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивная средняя, которая смешивает последнее наблюдение с предыдущим сглаженным значением через константу alpha, часто оцениваемую как два, делённое на единицу плюс выбранный период ретроспекции. Экспоненциальный вес, выбранный для аппроксимации 35-дневной простой средней, — это alpha, равная 2, делённому на 36, или 0.05556, и та же константа повторно используется на каждой ступени сглаживания.

Эта единственная alpha и есть константа сглаживания: она повторно используется на каждой из трёх экспоненциальных ступеней, чтобы стек оставался внутренне согласованным.

Однодневный темп изменения вокруг нуля

Trix — это однопериодный темп изменения, вычисляемый по ряду, который уже трижды экспоненциально сглажен с одной и той же длиной или константой сглаживания.

Темп изменения — это процентное изменение от периода к периоду полностью сглаженного ряда, используемое здесь, чтобы превратить третью экспоненциальную среднюю в осциллятор, центрированный относительно нуля. Значение осциллятора — однодневное процентное изменение третьей экспоненциальной средней: сегодняшнее трижды сглаженное значение минус вчерашнее, делённое на вчерашнее значение, затем умноженное на 100.

Как инициализируется сглаживатель

При запуске экспоненциальной средней предыдущее сглаженное значение инициализируется первым наблюдением. Начало сглаживателя с другой даты может слегка изменить последующие значения.

Правило только длинных позиций по нулевой линии

Правило только длинных позиций, присоединённое к 35-дневному осциллятору снижений, определялось как вход, когда осциллятор падает ниже нуля, и закрытие длинной позиции, когда он пересекает нуль обратно вверх. Короткие продажи по этому ряду отдельно не открывались из-за восходящего смещения рынка.

Четыре длины и большое пространство конструкций

Однодневный итеративный перебор четырёх переменных длины от 2 до 60 дней расширяет пространство конструкций до 60 в четвёртой степени, или 1,296,000 комбинаций.