2010выпуск C0350-59
Оценить полосы в стиле Turtle как одну механическую процедуру
Редакционная позиция: зафиксировать полосы пробоя в стиле Turtle, семейство стопов и право оставаться вне рынка в одной механической торговой системе, прежде чем оценивать алерты, сканы и бэктесты как единый объект.
- Механический набор можно оценивать как одну процедуру, которая выдаёт алерты на покупку и продажу, сканирует рынок на сетапы и бэктестит тот же набор правил.
- Правила полос в стиле Turtle могут запускать графические алерты из той же логики полос, поэтому пробой читается как единая процедура.
- Тестировщик может запустить связку механических систем на одном инструменте или одну систему на нескольких инструментах и сравнивать весь набор правил как процедуру, а не как отдельную сделку.
- Подробная оценка может показать формулы системы, список сделок и траекторию капитала, чтобы поздние выходы можно было проверить до замены семейства стопов.
Оценить набор как одну процедуру
Механический набор можно оценивать как одну процедуру, которая выдаёт алерты на покупку и продажу, сканирует рынок на сетапы и бэктестит тот же набор правил.
Одна из включённых механических торговых систем применяет правила полос в стиле Turtle, так что графические алерты срабатывают из той же логики полос и пробой читается как единая процедура.
Полосы Turtle trading на графике
Правило длинной позиции Turtle trading можно сформулировать так: вход, когда цена превышает максимум максимумов последних n периодов, и выход, когда цена падает ниже минимума минимумов последних n/2 периодов.
Оверлей Turtle-полос на 20 периодов для длинных позиций рисуется как пара полос: открывать лонг, когда цена пробивает верхнюю полосу, и выходить, когда цена пересекает нижнюю полосу сверху вниз. Для шортов используется соответствующий отдельный оверлей.
Сравнивать весь набор правил
Тестировщик может запустить связку из 26 механических систем на одном инструменте или одну систему на нескольких инструментах, так что весь набор правил сравнивается как процедура, а не как отдельная сделка.
Шаблон канала, который компилируется как один сигнал
Канал в стиле Keltner можно задать 10-периодным средним типичной цены как средней линией и полосами со смещением на 10-периодное среднее торгового диапазона, так что пробой полосы рассматривается как аномальный сетап, а не как частый сигнал. Типичная цена — среднее high, low и close, используемое как сглаженный ценовой вход. Эта форма — средняя линия усреднённой типичной цены с полосами, смещёнными на усреднённый торговый диапазон.
Один механический шаблон сочетает эти полосы канала с ценовым осциллятором и индексом среднего направленного движения, так что входы, выходы и маркеры на графике компилируются как одна сигнальная процедура.
Проверить траекторию до замены стопов
Системную оптимизацию выходов можно оценивать, переключаясь между семействами стопов, которые включают безубыток, трейлинг, chandelier на среднем истинном диапазоне и адаптивные стопы, которые подстраиваются под цикл, волатильность или оба фактора. Chandelier-стоп — это трейлинг-выход, который шагает со средним истинным диапазоном. Адаптивный стоп — это выход, который подстраивается под цикл, волатильность или оба фактора.
Подробная оценка может показать формулы системы, список сделок и траекторию капитала, чтобы поздние выходы и другие системные проблемы можно было проверить до замены семейства стопов.
Процедура VHF против «купи и держи» на QQQQ
В обзоре зафиксированы 500 дневных баров, входы по открытию, выходы по закрытию, однодневная задержка и нулевая ставка денежного рынка; в этом прогоне комиссии и проценты тоже показаны равными нулю.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1992Turtle trading как одна проверяемая процедура пробоя Donchian
- 2001Часовые правила Donchian и Turtle зафиксированы после одного окна walk-forward
- 2001Критика следования за трендом Turtle как бюджета просадки
- 2010Оценить полосы в стиле Turtle как одну механическую процедуру
- 2012Цикловые часы тихой ленты для индексных фьючерсов
- 2020Построение двойных тренд-полос Donchian в стиле Turtle