Полосы простой скользящей средней со смещением в процентах и подтверждением относительной силы

Два выбора конструкции

Рабочий процесс ставит конверт скользящей средней и relative-strength-gate рядом. Каждый из них — отдельный выбор конструкции. Конверт отвечает, как одно среднее закрытий превращается в пару рядов. Gate отвечает, должен ли также выполняться индекс относительной силы тех же закрытий.

Редакторское прочтение: последующее сравнение, которое за один шаг меняет константы смещения, lookback и условие относительной силы, больше не тестирует ту же модель. Каждая ручка должна оставаться явной.

Percent-offset-envelope

Конверт строится из 15-периодной простой скользящей средней цен закрытия. Верхний ряд — это та же 15-периодная средняя, умноженная на 1.02, смещение вверх на 2 процента. Нижний ряд — это та же 15-периодная средняя, умноженная на 0.98, смещение вниз на 2 процента.

Эта пара и есть percent-offset-envelope: тот же lookback сохраняется, а средняя сдвигается в пространстве цены константами. Число закрытий в среднем не меняется, когда применяются смещения.

Lookback-substitution — это другая средняя

18-периодная простая средняя — это среднее последних 18 закрытий, а не 15-периодная средняя, сдвинутая вверх. 12-периодная простая средняя — это среднее последних 12 закрытий, а не 15-периодная средняя, сдвинутая вниз.

Пара 18- и 12-периодных средних была предложена, если трактовать 2 процента от 15 как три дополнительных или трёх недостающих бара. Этот шаг и есть lookback-substitution. Он меняет, сколько наблюдений входит в среднее, вместо того чтобы сдвигать исходное 15-периодное среднее.

Редакторское прочтение: арифметика, которая превращает 2 процента от 15 в три бара, объясняет, почему была предложена подставленная пара. Она не делает 18-периодное среднее равным 15-периодному среднему, умноженному на 1.02, и не делает 12-периодное среднее равным 15-периодному среднему, умноженному на 0.98.

Relative-strength-gate рядом с полосами

14-периодный индекс относительной силы закрытий добавляется как отдельный ряд подтверждения рядом с полосами. Это и есть relative-strength-gate: условие должно выполняться в дополнение к сравнению с конвертом и не встраивается в среднюю, которая даёт смещения.

Фильтры сканера и prior-bar-reference

Сканер только лонг требует закрытие выше верхнего ряда смещения, предыдущее закрытие ниже парного ряда смещения и 14-периодный индекс относительной силы ниже 40. Лаговое закрытие — это prior-bar-reference. Оно используется, чтобы сканер мог требовать пересечение, а не только уровень.

Сканер шорт-стороны сохраняет ту же 15-периодную среднюю и смещения в 2 процента, но меняет, какие ряды смещения и prior-bar-reference входят в фильтр. Lookback и размер percent-offset-envelope остаются фиксированными. Меняются только сторона сравнения и лаговые ссылки.