Превращение одной свечи в ранжируемый числовой объект

Одна свеча — один вес

CandleCode — двоичное кодирование одной свечи, которое сводит цвет, размер тела и тени в один аддитивный вес. Тело — это диапазон от open до close, и в кодировании оно считается фактором с наибольшим весом.

CandleWeight — альтернативный знаковый индекс, в котором белое тело дает положительный вклад, а черное тело — отрицательный.

Цвет в старших битах

Кодирование считает соотношение open-close доминирующим фактором и помещает эту информацию в старшие биты двоичного кода свечи. Поскольку код белой свечи не может опуститься ниже 64, а код черной свечи не может превысить 63, любая изолированная белая свеча ранжируется выше любой изолированной черной свечи.

Четыре класса тела

Размер тела сводится к четырем классам: null, small, middle и large. Более крупные белые тела получают более высокие коды, а более крупные черные тела — более низкие.

Длинному белому телу назначается двоичный код 111, или число 112. Длинному черному телу назначается 000, или число 0. Эти два назначения ставят крайние степени убежденности на противоположные концы шкалы.

Тело доджи занимает середину диапазона весов. Оно получает либо 100 со значением 64, либо 001 со значением 16 — в зависимости от того, считается ли оно белым или черным. Доджи находится в середине шкалы, потому что выражает нерешительность, а не направленную убежденность.

Неравные тени

Тень — это фитиль выше или ниже тела. Более длинные верхние тени повышают бычий вес, а более длинные нижние тени повышают медвежий вес. Верхняя и нижняя тени вносят неравный вклад: максимум для верхней тени равен 12, а максимум для нижней тени равен 3.

Одна и та же пара среднего тела и малой верхней тени дает 100 против 103, если свеча белая, и 20 против 23, если черная. Отсутствие нижней тени повышает числовой вес относительно длинной нижней тени.

Пороги по недавней волатильности

Порог — это отсечка размера для тел small, middle или large, выбранная по статистике недавней волатильности, а не по фиксированному числу пунктов.

Почасовые гистограммы размера тела на спотовых валютах в четырехнедельных окнах рассматривались как экспоненциальные, а не логнормальные. Начальные пороги задавались так, чтобы примерно одна треть свечей попадала в каждый из кластеров тел small и middle.

Валютно-специфичные пороги различались примерно на 10-20 процентов между интервалами, но эти сдвиги почти не меняли поведение усредненных индикаторов CandleCode. Эта устойчивость представлялась как признак статистической робастности.

Bollinger Bands могут давать практические пороги размера даже тогда, когда исходное распределение размера экспоненциальное и полосы не образуют равновероятные кластеры.