Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
4 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C071-6

Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона

Отдельные наклоны по методу наименьших квадратов из 14-барового окна максимумов и 14-барового окна минимумов проецируют каждый бар в окне ретроспекции. Рельсы — экстремумы этих проекций, а ширина полосы и осциллятор 0-100 — нормализации той же пары.

  • Отдельные наклоны по методу наименьших квадратов из 14-барового окна максимумов и 14-барового окна минимумов задают каждую последующую проекцию.
  • Верхний рельс — наибольшее значение среди текущего максимума и каждого более раннего максимума, продвинутого на свой лаг, умноженный на наклон по максимумам; нижний рельс — наименьшее соответствующее значение по минимумам.
  • Ширина полосы проекции равна 200, умноженному на разность двух рельсов, делённую на их сумму, а осциллятор проекции помещает закрытие на шкалу 0-100 между этими рельсами.
  • Рельсы относятся к ценовой шкале, а осциллятор строится в отдельной панели; направляющие 20 и 80 необязательны, а lookback оставлен входным параметром.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораLinear regression112 разборовStochastic oscillator170 разборов

Два наклона задают каждую проекцию

Отдельные наклоны по методу наименьших квадратов берутся из 14-барового окна максимумов и 14-барового окна минимумов, и эти два наклона задают каждую последующую проекцию. Линейная регрессия используется здесь только как эта статистика: наклон по методу наименьших квадратов упорядоченного ряда максимумов или минимумов на заданном окне ретроспекции. Этот наклон — единственная статистика тренда, которая нужна, чтобы продвинуть каждый прошлый экстремум вперёд к текущему бару.

Полоса проекции — текущий экстремум среди семейства максимумов или минимумов, каждый из которых продвинут на свой лаг в барах, умноженный на соответствующий наклон регрессии. Верхний рельс — наибольшее значение среди текущего максимума и каждого более раннего максимума, продвинутого на свой лаг, умноженный на наклон по максимумам. Нижний рельс — наименьшее значение среди текущего минимума и каждого более раннего минимума, продвинутого на свой лаг, умноженный на наклон по минимумам.

Ширина полосы и осциллятор воспроизводят ту же пару

Ширина полосы проекции — нормализованная ширина двух рельсов, сформированная как 200, умноженное на их разность, делённую на их сумму. Осциллятор проекции — закрытие, выраженное как процент от промежутка между нижним и верхним рельсами: он помещает закрытие на шкалу 0-100 между этими рельсами.

Более медленный сопутствующий ряд — экспоненциальное сглаживание этого осциллятора: в одних рецептах используется интервал 3 бара, в другом — интервал 4 бара. Оба ряда по-прежнему указывают на те же два рельса. Lookback вынесен как входной параметр, с предложенным значением по умолчанию 14, поэтому ту же конструкцию можно перестроить на других длинах.

Ценовая панель и панель осциллятора

Рельсы относятся к ценовой шкале, потому что это проекции цены, а осциллятор — величина в процентах и строится в отдельной панели. Горизонтальные направляющие на 20 и 80 можно добавить, чтобы осциллятор читался в той же рамке перекупленности и перепроданности, что и стохастический осциллятор.

Дневные закрытия SOEX внутри 14-барных проекционных полос

С начала марта по 4 May 1995 дневное закрытие SOEX держится между верхней и нижней 14-барными проекционными границами, затем импульс начала мая касается верхней границы, тогда как сессия всё же закрывается в середине конверта. Уровни сняты с графика TradeStation; итоговое закрытие 493.54 — это напечатанное значение 4 May.
С начала марта по 4 May 1995 дневное закрытие SOEX держится между верхней и нижней 14-барными проекционными границами, затем импульс начала мая касается верхней границы, тогда как сессия всё же закрывается в середине конверта. Уровни сняты с графика TradeStation; итоговое закрытие 493.54 — это напечатанное значение 4 May.SOEX · daily · 1995-03-01T00:00:00.000Z по 1995-05-04T00:00:00.000Z

Отдельные 14-барные наклоны методом наименьших квадратов по максимумам и по минимумам. Точки внутри выборки — приблизительные оцифровки с точностью до ближайшего пункта индекса. Границы 4 May сверены с напечатанным закрытием 493.54, шириной полосы 2.35 и осциллятором 53.50.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
19961-3 с.Дальше про «Bollinger Bands»Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиковПара полос Боллинджера — это 20-дневная простая скользящая средняя цен закрытия плюс и минус удвоенное 20-дневное стандартное отклонение этих закрытий, причём для средней и для разброса используется одно и то же окно.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199575 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии1996Полосы стандартной ошибки, гейты ширины и подсчёты по дням недели