2013выпуск C0853-58
Построение полос волатильности из Typical price и Mean deviation
Конверт собирается как средняя линия Typical price плюс верхняя полоса и нижняя полоса, ширина которых берётся из Mean deviation. Редакторское прочтение: верните эти три ряда как переиспользуемые выходы, чтобы пробой stop-and-reverse можно было сравнить с явным фильтром или подставить вместо других конвертов волатильности, таких как Bollinger Bands.
- Конверт — это средняя линия плюс верхняя полоса и нижняя полоса, и эти три ряда можно вернуть вместе как функцию с несколькими выходами.
- Typical price — это среднее high, low и close, и этот ряд задаёт центр. Ширина берётся из однобарового изменения typical-price относительно предыдущего low, усреднённого за период суммирования и масштабированного коэффициентом отклонения.
- Усреднение полос, период суммирования, коэффициент отклонения и поправка нижней полосы остаются настраиваемыми. Нижнюю полосу можно сделать уже верхней.
- Пример правила stop-and-reverse открывает long при закрытии через верхнюю полосу и short при закрытии через нижнюю полосу. Те же выходы можно подставить в другие конверты, а фильтр тренд-или-диапазон предлагается, когда менее направленный рынок оставляет слишком мало места для ценовых реакций.
Средняя линия и две полосы
Конверт собирается как средняя линия плюс верхняя полоса и нижняя полоса, и эти три ряда можно вернуть вместе как функцию с несколькими выходами.
Редакторское прочтение: рассматривайте этот конверт как трёхчастную задачу построения. Выберите центр Typical price, измерьте знаковую ширину Mean deviation, затем отдайте ту же среднюю линию и пару полос как переиспользуемые выходы. Правило пробоя тогда можно сравнить с явным фильтром, а не считать готовой системой.
Конверт волатильности по типичной цене на Ford Motor
На исходном графике параметры исследования: среднее полос 8, период суммирования 13, коэффициент отклонения 3.55 и поправка нижней полосы 0.9. Точки разворота оцифрованы с точностью до нескольких центов; платформой подписаны только конечные значения.
Typical price задаёт центр
Typical price формируется как среднее high, low и close, и этот ряд служит входом для определения центра полос.
Mean deviation задаёт ширину
Однобаровое изменение typical-price относительно предыдущего low усредняется за период суммирования, затем масштабируется коэффициентом отклонения, чтобы задать ширину полос.
Нижнюю полосу можно сделать уже верхней, умножив верхнее отклонение на отдельную поправку нижней полосы.
Параметры остаются открытыми
Усреднение полос, период суммирования, коэффициент отклонения и поправка нижней полосы выведены как настраиваемые параметры исследования, а не как фиксированные константы.
Переиспользуйте выходы
Пример правила stop-and-reverse открывает long при закрытии через верхнюю полосу и short при закрытии через нижнюю полосу.
Те же выходы полос можно сравнить с другими конвертами волатильности, такими как ATR или полосы Keltner ATR, подставляя построенные ряды.
Редакторское прочтение: подстановка — причина, по которой три ряда отдаются вместе. Построенную пару можно сопоставить с Bollinger Bands или другим конвертом, не превращая примерное правило в метод.
Фильтр — это надстройка
Фильтр тренд-или-диапазон предлагается как надстройка, потому что менее направленный рынок может оставлять слишком мало места для ценовых реакций.
Редакторское прочтение: держите этот фильтр вне построения полос, чтобы конверт оставался переиспользуемым набором выходов. Фильтр проверяет, достаточно ли у рынка направленности для ценовых реакций.
Все разборы дорожки · 5 разборов
- 1989Среднее отклонение против квадратичной дисперсии для риска
- 1995Построение гистограмм среднего отклонения и ценовых квантилей
- 2001Индекс lookback-диапазона для рыночной изменчивости
- 2001Общий lookback как тождество логарифмического индекса диапазона
- 2013Построение полос волатильности из Typical price и Mean deviation