Построение двухпараметрического индекса относительного момента

Почему однопараметрический осциллятор трудно проверить

Индекс относительной силы классифицирует каждое закрытие как вверх или вниз относительно непосредственно предшествующего закрытия и накапливает эти подсчёты за период lookback. Архив описывает этот однопараметрический осциллятор как сравнительно нечувствительный к этой длине lookback, в отличие от многих других технических мер, полезное окно которых, как утверждается, меняется от выборки к выборке.

Тот же осциллятор, показанный на выборке торгового диапазона, не движется равномерно между областями перекупленности и перепроданности. Аналитики часто реагируют тем, что проводят линии тренда или поддержку и сопротивление на самом осцилляторе. Эти графические наложения характеризуются как субъективные и поэтому трудны для оценки компьютеризированным статистическим тестом.

Добавление лага моментума

Модифицированная конструкция, индекс относительного момента, применяет то же накопление к закрытиям в сравнении с закрытием выбранное число сессий ранее, а не только с предыдущей сессией. Этот лаг моментума не обязан равняться одной сессии.

В иллюстрации период lookback удерживается фиксированным и задаётся более длинный лаг моментума, что даёт более регулярные пики и впадины, чем версия по последовательным закрытиям на той же ценовой истории. Фиксированные полосы перекупленности-перепроданности затем можно трактовать как кандидатные зоны разворота вместо линий, проводимых на осцилляторе на глаз.

Сканирование, которое остаётся внутри одного рынка

Архив описывает процедуру поиска, которая разделила многолетнюю серию фьючерсов на фондовый индекс на равные сегменты. В каждом сегменте сканировались период lookback плюс уровни разворота перекупленности и перепроданности по короткому диапазону значений лага моментума. Последующее сканирование повторно использовало полную неразделённую серию для тех же значений лага.

В тексте указано, что исследование было ограничено тем одним рынком и поэтому не поддерживает общий вывод.

Разворотная мера — не процедура

Модифицированный осциллятор подаётся как разворотная мера, а не как полная торговая процедура. Защитный стоп управления капиталом указан как минимальное дополнение, прежде чем рассматривается живое использование.

Комбинирование осциллятора с сезонностью, сентиментом, коммерческой активностью и графической поддержкой или сопротивлением описывается как лишь частично объективное. Противоречивые показания по-прежнему вынуждают к дискреционному выбору.

Предлагается полностью механическая процедура, чтобы серию выигрышей или проигрышей можно было сверить с историческим ожиданием. Живую торговлю затем можно приостановить, продолжая фиксировать сигналы на бумаге, пока результаты не вернутся в ожидаемый диапазон или не будет найдена неисправность.