Skip to main content
Дорожка Price-indicator divergence
29 / 32
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2015выпуск C0426-30

Пересборка индекса относительной силы из разрывов между закрытием и средней

Медленный индекс относительной силы сохраняет преобразование относительной силы в шкалу 0-100, но заменяет сырое изменение от закрытия к закрытию знаковым разрывом между закрытием и короткой экспоненциальной скользящей средней. Пересобранный осциллятор по-прежнему читается в грамматике перекупленности, перепроданности, центральной линии и дивергенций.

  • Медленный индекс относительной силы применяет преобразование относительной силы к отношению усреднённых положительных и отрицательных разрывов между закрытием и короткой экспоненциальной скользящей средней.
  • Эти ряды разрывов инициализируются простым средним по окну lookback, а затем обновляются сглаживанием Уайлдера; осциллятор фиксируется на 100 или 0, если одна сторона окна lookback пуста.
  • Длины средней и окна lookback по умолчанию, а также привычные зоны перекупленности и перепроданности, можно заменить, чтобы подогнать метод под рынок или стиль.
  • Пересечения центральной линии, поддержка и сопротивление в зонах импульса, пробои и дивергенции цены и индикатора используются, чтобы классифицировать гипотезы продолжения против разворота; архив рассматривает эти дивергенции как подтверждение, а не как самостоятельные прогнозы.
Записи этого разбора3 записи
Relative Strength Index28 разборовMoving average30 разборовТекущая дорожкаPrice-indicator divergence35 разборов

Знаковые разрывы заменяют изменение от закрытия к закрытию

Медленный индекс относительной силы строится как осциллятор 0-100: к отношению усреднённых положительных и отрицательных разрывов между закрытием и средней применяется преобразование относительной силы SRSI = 100 - [100 / (1 + SRS)].

Знаковый вход каждого периода — это разрыв между ценой закрытия и шестидневной экспоненциальной скользящей средней закрытий. Разрыв записывается как положительная разность, когда закрытие выше средней, и как отрицательная разность с положительным значением, когда закрытие ниже её. Закрытие, равное средней, даёт ноль.

Сглаживание Уайлдера и шкала 0-100

Ряды положительных и отрицательных разностей сначала усредняются за 14 дней, а затем обновляются сглаживанием Уайлдера. Предыдущие 14-дневные средние умножаются на 13, добавляются новейшие разности, и суммы делятся на 14.

Медленная относительная сила, или SRS, — это отношение сглаженного среднего положительного разрыва между закрытием и средней к сглаженному среднему отрицательному разрыву между закрытием и средней. Медленный индекс относительной силы применяет к этому отношению преобразование относительной силы.

Если средняя отрицательная разность равна нулю, осциллятор устанавливается в 100, потому что каждое закрытие в окне lookback было выше шестидневной средней. Если средняя положительная разность равна нулю, осциллятор устанавливается в 0, потому что каждое закрытие в окне lookback было ниже этой средней.

Медленный RSI (6,14) на S&P 500, Aug–Oct 2000

После серии закрытий выше 6-дневной EMA восстановленный осциллятор выходит в область высоких 90, затем пробивает 80 и уходит ниже 20 на распродаже S&P 500 в September 2000. Ряд построен по расчётной таблице Excel из статьи (Figure 1), а не считан с кривой на скриншоте.
После серии закрытий выше 6-дневной EMA восстановленный осциллятор выходит в область высоких 90, затем пробивает 80 и уходит ниже 20 на распродаже S&P 500 в September 2000. Ряд построен по расчётной таблице Excel из статьи (Figure 1), а не считан с кривой на скриншоте.S&P 500 (SPX) · daily · 2000-08-30T00:00:00.000Z по 2000-10-02T00:00:00.000Z

По умолчанию в таблице заданы 6-дневная EMA закрытия и 14-периодное сглаживание Уайлдера знаковых отклонений закрытия от средней. SRSI остаётся пустым, пока это окно усреднения не заполняется 30 August 2000.

Перекупленность, перепроданность и связанные сигналы

На дневном графике S&P 500 с марта 1999 по май 2000 медленный осциллятор с параметрами шесть и 14 давал более сильные показания импульса на длинном горизонте и дополнительные события перекупленности или перепроданности относительно 14-периодного индекса относительной силы, тогда как его показания на коротком горизонте были слабее.

Тот же осциллятор также читают через пересечения центральной линии, поддержку и сопротивление в зонах импульса, пробои и дивергенции цены и индикатора, чтобы классифицировать гипотезы продолжения против разворота. Пересечение центральной линии — это сигнал, который формируется, когда осциллятор пересекает свою середину. Зона импульса — это полоса осциллятора, используемая как поддержка или сопротивление, например карман в середине диапазона, который может удерживать или ограничивать последовательные колебания.

Дивергенция цены и индикатора как подтверждение

В примере по S&P 500 за 2007-2009 поздняя перепроданность 2008 года и последующий более высокий минимум осциллятора против более низкого минимума цены сформировали бычью дивергенцию. Это чтение считалось подтверждённым только после того, как осциллятор преодолел зону сопротивления 50-57, а цена преодолела собственное сопротивление.

Архив подаёт эти дивергенции как рабочие гипотезы покупки и продажи, которые теряют эффективность в сильных трендах. Их следует рассматривать как подтверждение вместе с другими индикаторами и структурой цены, а не как самостоятельные прогнозы.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
29 из 32 в дорожке «Price-indicator divergence»
201650-56 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Построение пар стохастиков higher-high и lower-lowHHLLS отображает два сопряжённых осциллятора, HHS и LLS, как одно парное исследование, а не как одну стохастическую линию.
Все разборы дорожки · 32 разбора
  1. 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
  2. 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
  3. 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
  4. 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
  5. 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
  6. 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
  7. 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
  8. 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
  9. 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
  10. 1999Правила стохастика против «купи и держи»
  11. 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
  12. 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
  13. 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
  14. 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
  15. 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
  16. 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
  17. 2004Правило четырех месяцев: акции автопроизводителей как предупреждение о рыночном режиме
  18. 2004Построение полос, пересечений и дивергенции стохастического осциллятора
  19. 2004Объём как независимая проверка ценовых осцилляторов
  20. 2004Простое двойное подтверждение для краткосрочной системы на индексных фьючерсах
  21. 2005Подтвердите стохастическую дивергенцию отвоеванием бара первого свинга
  22. 2005Недельная дивергенция стохастика и длинная средняя у вошедших в 2005 году бумаг высокодоходного рейтинга
  23. 2005Прогнозные средние из корзин связанных рынков
  24. 2006Ранжируйте дивергенции цены и осциллятора, затем фильтруйте по тренду
  25. 2006Relative-spread-strength для подтверждения цикла
  26. 2007Растяжение недельного пробоя и дивергенция гистограммы
  27. 2011Акция люксового аукционного дома как межрыночное предупреждение о пузыре
  28. 2014Дивергенции закрытия по бегущему процентилю и тренд-фильтры
  29. 2015Пересборка индекса относительной силы из разрывов между закрытием и средней
  30. 2016Построение пар стохастиков higher-high и lower-low
  31. 2018Построение композитных стохастиков индекса относительной силы для подтверждения разворота
  32. 2019Построение сглаженного стохастического осциллятора индекса относительной силы для проверок дивергенции цена-индикатор
По областиИндикаторы и фильтры69 разборовПо году201516 разборов
Все 35 разборов с записью «Price-indicator divergence»
Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов
1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данныхRelative Strength Index2006Relative-spread-strength для подтверждения циклаRelative Strength Index1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSIRelative Strength Index1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггерRelative Strength Index2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSIRelative Strength Index