2008выпуск C121-5
Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
Special K выстраивает или суммирует сглаженные окна темпа изменения, чтобы основное направление, краткосрочные триггеры и ранние развороты читались вместе. Конструкция удерживает эти краткосрочные сигналы внутри более длинного цикла, а не трактует их как изолированные переключения.
- Цена трактуется как три одновременных цикла, каждый из которых представлен сглаженным рядом темпа изменения, который можно выстроить по горизонту или суммировать в один график Special K.
- Долгосрочный ряд оценивают первым, потому что краткосрочный сигнал против основного направления считают более склонным к неудаче.
- Недельный Special K использует двенадцать окон темпа изменения длиной от 10 до 65 периодов, каждое из которых сглаживается 10-периодной экспоненциальной скользящей средней и объединяется с весами 1, 2 или 3.
- Дневная версия умножает каждый период расчёта и каждый сглаживатель на пять. Пересечения нуля подтверждают смену основного тренда, а сопутствующий дневной ряд темпа изменения сохраняют, потому что суммированный график не показывает экстремумы.
Три одновременных цикла
Конструкция трактует цену как взаимодействие трёх одновременных циклов. Основной тренд — это многомесячная бычья или медвежья фаза, которую обычно описывают как длящуюся примерно от девяти месяцев до двух лет. Промежуточный тренд — это многонедельное или многомесячное движение, которое прерывает эту фазу, обычно описываемое как длящееся примерно от шести недель до девяти месяцев. Краткосрочный тренд — это короткое движение внутри промежуточного тренда, обычно описываемое как длящееся примерно от двух до шести недель.
Каждый цикл представлен сглаженным рядом темпа изменения. Эти ряды затем либо выстраивают по горизонту, либо суммируют в один график Special K, чтобы основное направление, краткосрочные триггеры и ранние развороты основного тренда читались вместе. Выстроенные по горизонту, ряды образуют показание Know Sure Thing, где каждый цикл оценивают отдельно. Суммированные вместе, они образуют Special K, один суммированный ряд импульса.
Основное направление прежде краткосрочных триггеров
Сначала используют долгосрочный ряд темпа изменения, чтобы оценить основное направление и зрелость. Исходная посылка в том, что краткосрочные ралли крупнее, когда этот основной ряд растёт, а снижения крупнее, когда он падает.
Краткосрочная покупка или продажа, совпадающая с преобладающим основным направлением, — это протрендовый сигнал. Краткосрочный разворот против этого направления — контртрендовый сигнал, и его считают более склонным к неудаче. Суммированный индикатор построен так, чтобы удерживать эти триггеры внутри основного контекста, а не как самостоятельные переключения.
Недельная сборка и перемасштабирование с дневного на недельный
Недельный Special K собирают из двенадцати окон темпа изменения длиной от 10 до 65 периодов. Каждое окно сглаживают 10-периодной экспоненциальной скользящей средней. Сглаженные ряды затем объединяют с заданными весами 1, 2 или 3.
Дневной Special K использует те же двенадцать окон и те же веса. Перемасштабирование с дневного на недельный умножает каждый период расчёта и каждый период экспоненциальной скользящей средней на пять, чтобы дневная конструкция приближала недельную выборку. Этот выбор используют, хотя некоторые недели содержат только четыре торговые сессии.
Полосы, пересечения нуля и экстремумы
Когда долгосрочный ряд явно снижается, краткосрочный ряд, как ожидается, формирует вершину из верхней части медвежьей полосы. Движение далеко за пределы этой недавней полосы трактуют как повышающее шанс основного разворота. Пересечение нуля на промежуточном ряде используют как подтверждение смены основного тренда, а не как первый шаг конструкции.
Траектория дневного Special K остаётся близкой к отдельно построенному дневному ряду темпа изменения. Этот сопутствующий ряд сохраняют, потому что суммированный график сам по себе не показывает экстремумы перекупленности или перепроданности. Смешанная траектория — это суммированная цикличность: она показывает комбинированное направление тренда, но сама по себе не отображает эти экстремумы.
Все разборы дорожки · 46 разборов
- 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
- 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
- 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
- 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
- 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
- 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
- 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
- 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
- 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
- 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
- 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
- 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
- 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
- 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
- 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
- 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
- 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
- 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
- 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
- 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
- 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
- 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
- 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
- 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
- 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
- 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
- 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
- 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
- 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
- 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
- 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
- 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
- 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
- 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
- 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
- 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
- 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
- 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
- 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
- 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
- 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
- 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
- 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
- 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
- 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
- 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор