Архив за 1992 год

C01Конструирование осциллятора TRIX из дневных сниженийИндикаторы и фильтры C01Построение критерия хи-квадрат как ворота для двусторонних рыночных записейСтатистические тесты C01Оверлеи портфельной беты с индексными фьючерсами и путамиПостроение портфеля C01Построение volume-box с именованными макросами электронной таблицыАукцион и объём C01Проскальзывание стоп-ордера как фильтр издержек исполненияЛиквидность и издержки C01Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетанийШирина рынка C01Многолетняя оценка механических правил с ограничением по MAEПроектирование систем C01Подбор размера индексных фьючерсов для перенацеливания беты портфеляПостроение портфеля C01Семиголосный сентимент-скор для режимов слейвов фондовСезонность и режимы C01Построение квартального свинга Ганна по внутридневному диапазону предыдущего кварталаТренды и каналы C01Построение TRIX из тройного экспоненциального сглаживанияИндикаторы и фильтры C01Ранжирование склонности фьючерсов к тренду относительно случайного блужданияСтатистические тесты C02Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедурПравила входа и выхода C02Принудительная конвергенция к экспирации для сделок по базису, календарю и опционному доходуМежрыночный анализ и спрэды C02Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силеМежрыночный анализ и спрэды C02Аддоны по скользящей средней не удалось разделить по максимальному неблагоприятному отклонениюПравила входа и выхода C02Некумулятивное подтверждение свинга advance-declineШирина рынка C02Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнамИндикаторы и фильтры C02Длинный колл с денежным рукавом как кейс option-incomeОпционы и волатильность C02Осциллятор KST из взвешенного стека темпов измененияИндикаторы и фильтры C02Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессиюШирина рынка C02Постройте фьючерсное прочтение Wyckoff по запаздывающему объёму и тестам диапазонаГрафические паттерны C02Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силыИндикаторы и фильтры C02Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel IndexПравила входа и выхода C02Одиннадцатибаровый индекс товарного канала из типичной цены и среднего отклоненияИндикаторы и фильтры C03Кейс недельного разворота по закрытию на 4 процентаТренд и возврат к среднему C03Построение лог-линейных базовых линий темпа ростаВременные ряды и прогнозирование C03Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтромИндикаторы и фильтры C03Построение номинала индекса по сглаженной прибыли и эффективным ставкамВременные ряды и прогнозирование C03Четырёхлетний электоральный цикл как карта режимов рынка акцийСезонность и режимы C03Построение скринингов лог-линейного роста и надёжностиВременные ряды и прогнозирование C03Построение фрактальных шаблонов по последовательным изменениям индексаСтатистические тесты C03Упражнение на три счёта, которое связывает японские свечи, «голову и плечи» и правила входаГрафические паттерны C03Построение пятидневной суммы торгового индексаШирина рынка C03Удержание по трендовой линии, трейлинг-стопы и отраслевая ротацияТренды и каналы C04Построение прогнозных моделей с регрессией, walk-forward и робастностьюВременные ряды и прогнозирование C04Состояния стационарности на синхронизированных спектральных контурах фьючерсовЦиклы и спектральный анализ C04Реверс на стопах максимального неблагоприятного отклонения после неудачных входовСтопы и лимиты убытков C04Сопоставьте действие с мнением в композитном индексе настроенийОпционы и волатильность C04Даты циклов внутренних планет, сезонные инверсии и стохастический таймингЦиклы и спектральный анализ C04Определение размера капитала по ухудшенным записям и волатильностиРазмер позиции и плечо C04Постройте взвешенный по активности коэффициент call-put, прежде чем читать убеждённость толпыОпционы и волатильность C04Строим межрыночный контекст с помощью линейной корреляцииМежрыночный анализ и спрэды C04Лаговая регрессионная проверка прогностической способности стохастикаСтатистические тесты C04Point-and-figure, ширина рынка и объём как фальсифицируемые гипотезыШирина рынка C04Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дняШирина рынка C04Вложенные таймфреймы для сигналов тренда и каналаТренды и каналы C05Вероятностные стопы по просадкам прибыльных сделокСтопы и лимиты убытков C05Ротация рангов и относительная сила для построения портфеляПостроение портфеля C05Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSIМежрыночный анализ и спрэды C05Построение дважды сглаженного индекса истинной силыИндикаторы и фильтры C05Построение истинной силы из дважды сглаженного моментумаИндикаторы и фильтры C05Построение детрендера с конечной импульсной характеристикой, учитывающего циклЦиклы и спектральный анализ C05Максимум, минимум и закрытие следующей сессии по скользящей линейной регрессииВременные ряды и прогнозирование C05Ротация валютных рангов и межрыночный таймингМежрыночный анализ и спрэды C05Конвертация рядов OHLC, сессии и ролловера для анализаАукцион и объём C06Построение TRIX как тройно сглаженного моментума лог-ценыИндикаторы и фильтры C06Отбор акций по трём фильтрам с рангами и point and figureПроцесс принятия решений C06Предторговый чеклист, который остаётся вне рынка, пока недельная поддержка и TRIX не согласуютсяПроцесс принятия решений C06Межрыночное подтверждение для тайминга фонда облигаций длинной дюрацииМежрыночный анализ и спрэды C06Фильтр размера по математическому ожиданию и разорениюРазмер позиции и плечо C06Построение mass-index на вложенных экспоненциальных среднихИндикаторы и фильтры C06Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрамиИндикаторы и фильтры C06Построение индекса широты на основе on-balance volumeШирина рынка C06Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопамиСтопы и лимиты убытков C06Walk-forward оценка недельных паттернов изменения ценыВременные ряды и прогнозирование C06Полы, потолки и стояние в стороне на split-sampleТренд и возврат к среднему C06Построение простых, взвешенных и экспоненциальных скользящих среднихИндикаторы и фильтры C06Разворотные точки облигаций как проверка режима для двойных вершин и пробоев акцийМежрыночный анализ и спрэды C06Построение процедуры range-reversal на основе mass-indexИндикаторы и фильтры C06Предторговый чек-лист для зафиксированных стопов и трендового пирамидингаПроцесс принятия решений C06Страновой режим внутри глобальной аллокации и индексных проксиПостроение портфеля C06Построение индекса объёмной ширины процентного комплексаШирина рынка C06Пересечения углов Ганна и зоны половины диапазонаВолны и пропорции C07Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметрыПроектирование систем C07Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынкаИндикаторы и фильтры C07Плоская скользящая средняя как переключатель режима диапазонаТренд и возврат к среднему C07Построение трендового фильтра damping-indexИндикаторы и фильтры C07Коэффициенты высоты канала для оценки тренда акцийСтатистические тесты C07Оценка событий сплита в режимах коррекции и медвежьего рынкаСезонность и режимы C07Walk-forward оценка стоп-оверлеев на пересечениях среднихПравила входа и выхода C07Commodity-bond-ratio как оверлей режима акцийМежрыночный анализ и спрэды C08Аудируйте квартальные свинг-пробои с помощью более медленного пересечения среднейПравила входа и выхода C08Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений среднихИндикаторы и фильтры C08Построение общей рабочей книги для тестов календарной сезонностиСезонность и режимы C08Построение знакового market thrust из объёма выпусковШирина рынка C08Кейс повторного входа в диапазон с общим стопом по неблагоприятному отклонениюТренд и возврат к среднему C08Предторговый чеклист для сигналов трендовой линии и треугольникаПроцесс принятия решений C08Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of ChangeИндикаторы и фильтры C08Предторговый чек-лист для пробоев линии тренда и ограничений убыткаПроцесс принятия решений C08Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагуИндикаторы и фильтры C08Построение экспоненциальных средних из простых lookbackИндикаторы и фильтры C08Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересеченияИндикаторы и фильтры C08Электроэнергетика как контекст режима облигацийМежрыночный анализ и спрэды C08Процентильные стопы от открытия для гэпов той же сессииСтопы и лимиты убытков C08Построение детрендированных тестов календарной сезонностиСезонность и режимы C09Инвалидация недельного свинга и трейлинг-стопТренды и каналы C09Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтраИндикаторы и фильтры C09Неудачные сделки в диапазоне как тесты breakout-systemТренд и возврат к среднему C09Разбор убытков медвежьего рынка, который переписывает Pre-trade checklistПроцесс принятия решений C09Построение трендового фильтра random walk indexИндикаторы и фильтры C09Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов измененияИндикаторы и фильтры C09Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтахИндикаторы и фильтры C09Критика неподтверждённых ралли Доу с помощью объёмаТренды и каналы C09Построение кластерных прогнозов статических и динамических цикловЦиклы и спектральный анализ C09Коммунальные компании как опережающий индикатор процентного режима для акцийМежрыночный анализ и спрэды C09Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-lowИндикаторы и фильтры C09Аудируйте тесты механических систем на исполнения и режимыПроектирование систем C10Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих среднихИндикаторы и фильтры C10Процентные фильтры, логарифмический point-and-figure и остатки breadthШирина рынка C10Полупроводниковый сезонный индекс до наложения относительной силыСезонность и режимы C10Пирамидальные докупки из зафиксированной прибыли: сначала стопРазмер позиции и плечо C10Бычий ход пшеницы от сквадрированного встречного свинга и углов ГаннаВолны и пропорции C10Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосахИндикаторы и фильтры C10Логарифмическая конструкция point-and-figure с недельными оценками ширины рынкаГрафические паттерны C10Сшитый ряд фьючерсов для оценки механической системыПроектирование систем C10Построение индекса денежных потоков из объёмно-взвешенного RSIИндикаторы и фильтры C10Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spreadМежрыночный анализ и спрэды C10Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациямиМежрыночный анализ и спрэды C10Согласование зрелости KST на трёх горизонтахИндикаторы и фильтры C10Чтение доллара как проверка режима ставокМежрыночный анализ и спрэды C10Средняя кривой эквити как шлюз живого капиталаПросадка и выживание C10Построение композита из взвешенных сглаженных темпов измененияИндикаторы и фильтры C11Подгонка параметров осцилляторов под характер бумагиИндикаторы и фильтры C11Построение KST относительной силы из взвешенного темпа измененияИндикаторы и фильтры C11Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосамиИндикаторы и фильтры C11Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных среднихИндикаторы и фильтры C11Золото, доллар и прокси иностранной валютыМежрыночный анализ и спрэды C11Оценка недельного межрыночного контекста для режимов рынка акцийМежрыночный анализ и спрэды C11Построение квартального Swing-чарта и длительность трендаТренды и каналы C11Построение двухточечной линии тренда через отношение подъёма к прогонуТренды и каналы C11Запишите план, затем дождитесь пересеченияПроцесс принятия решений C11Построение свечных разворотов по телу, тени и положению в трендеГрафические паттерны C11Удлинённый MACD облигаций как фильтр режима акцийМежрыночный анализ и спрэды C11Тайминг фондов облигаций внутри линий тренда, коррекций и двойных среднихТренды и каналы C11Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами БоллинджераШирина рынка C12Построение адаптивного к волатильности экспоненциального сглаживанияИндикаторы и фильтры C12Экстремумы толпы как контрарная процедура из трёх фильтровТренд и возврат к среднему C12Оценка акционных сегментов относительно нагрузки издержек индекс-проксиПостроение портфеля C12Построение рабочей таблицы временных соотношений по пяти цикламВолны и пропорции C12Построение вложенных стохастических lookbackИндикаторы и фильтры C12Построение адаптивных к волатильности трейлинг-стоповСтопы и лимиты убытков C12Подтверждение опережения золота для разворотов товарного индексаМежрыночный анализ и спрэды C12Экстремумы тик-индекса как гипотезы продолжения и разворотаШирина рынка C12Реальные доходности облигаций как режим доли дефицитаМежрыночный анализ и спрэды C12Параметры lookback-периода и производной импульса TRIXИндикаторы и фильтры C12Зафиксируйте праздничное окно как режим, затем наложите вето на сопротивлениеСезонность и режимы C12Turtle trading как одна проверяемая процедура пробоя DonchianТренд и возврат к среднему C12Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятораИндикаторы и фильтры C12Построение входов по пересечению и импульсу TRIX на сетке периодовПравила входа и выхода C12Построение детекторов знакового поглощения и доджиГрафические паттерны C12Когда стопы меняют тайминг системыПроектирование систем C12Риск разорения и лимиты экспозиции как предторговый фильтрПросадка и выживание