Skip to main content
Дорожка Walk-forward analysis
5 / 50
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C071-8

Walk-forward оценка стоп-оверлеев на пересечениях средних

Историческое walk-forward-window фиксировало правило triple-average-offset на завершённом годе, а затем оценивало стоп-оверлеи и fill-timing оверлеи на неиспользованном квартале. Редакторское прочтение рассматривает эти оверлеи как второе зафиксированное решение, а не как дополнительные ручки на том же окне, которое выбирало средние.

  • Правило triple-average-offset входило в позицию только когда короткая, промежуточная и длинная средние выстраивались в одном направлении и возвращалось во флэт на более позднем пересечении короткой и промежуточной средних.
  • in-sample-lock выбирал одну комбинацию на обучающем годе и удерживал её фиксированной на неиспользованном квартале каждого walk-forward-window.
  • Конструкции entry-stop, trailing-stop, profit-stop и fill-timing-overlay сравнивались с тем же зафиксированным правилом без оверлея мани-менеджмента.
  • Редакторское прочтение: оценивайте дистанцию стопа и тайминг исполнения как второе зафиксированное решение, а не как дополнительные ручки на том же окне, которое выбирало средние.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаWalk-forward analysis95 разборовStop-loss order144 разбораRule-based entry174 разбора

Два решения, а не один поиск

Рабочий процесс архива отделял правило входа от оверлея, который ограничивал или задавал тайминг. Процедура triple-average-offset выбиралась сначала на завершённом годе. Затем к уже зафиксированному правилу применялись стоп-оверлеи и fill-timing оверлеи и оценивались на следующем неиспользованном квартале.

То же правило трёх средних также запускалось без оверлея мани-менеджмента, чтобы каждый оверлей можно было сравнить с в остальном идентичным бенчмарком.

Зафиксированное правило входа

Ранжирование triple-average-offset использовало короткую, промежуточную и длинную простую среднюю. Правило открывало лонг только когда короткая средняя была выше промежуточной, а промежуточная — выше длинной. Шорт открывался при обратном ранжировании.

Оно не оставалось в позиции непрерывно. После входа оно возвращалось во флэт, когда появлялось более позднее пересечение короткой и промежуточной средних.

Длины средних брались из заранее объявленной поисковой сетки коротких, промежуточных и длинных периодов. Этот поиск относился к обучающему году, а не к неиспользованному кварталу.

walk-forward-window

Каждое walk-forward-window представляло собой завершённый год оптимизации, за которым следовал один неиспользованный квартал. in-sample-lock выбирал одну комбинацию параметров на обучающем годе с заранее объявленной целевой функцией и затем удерживал эту комбинацию фиксированной на неиспользованном квартале.

Затем оба сегмента сдвигались на один квартал, и поиск повторялся. Поэтому неиспользованный квартал получал только уже зафиксированные параметры.

Стоп-оверлеи и fill-timing оверлеи

Несколько конструкций стоп-лосса накладывались на одно и то же зафиксированное правило входа. entry-stop закрывал позицию, если достигалась заранее заданная дистанция неблагоприятного движения от цены исполнения. trailing-stop совпадал с этой границей при немедленном неблагоприятном движении, а в остальных случаях подтягивался вместе с наиболее благоприятной дневной расчётной ценой. profit-stop закрывал позицию, как только достигалась заранее заданная дистанция благоприятного движения от цены исполнения. Один поиск объединял entry-stop с profit-stop.

fill-timing-overlay ограничивал, исполняется ли сгенерированный сигнал на закрытии, на следующем открытии или только после подтверждающего либо противоположного движения цены.

Отдельный поиск entry-stop добавлял сетку дистанций стопа к уже заданной сетке длин средних. Объединённый набор параметров по-прежнему фиксировался на обучающем годе, прежде чем его оценивали на неиспользованном времени.

Исполнения, ролловеры и оценка unused-quarter

Исполнения по умолчанию брались на открытии следующей сессии после сигнала. Ролловеры месяца экспирации закрывались на первой сессии месяца поставки. Другие оверлеи требовали закрытия той же сессии или исполнения на следующем открытии только после благоприятного или неблагоприятного подтверждения цены.

Оценка unused-quarter представляла собой квартальную чистую доходность на контракт. Из этой величины вычитались комиссия round-turn и проценты на биржевую маржу по действующей ставке Treasury bill. Процентный кредит на эквити сверх минимальной биржевой маржи не начислялся.

Эти оверлеи сравнивались с бенчмарком, который использовал то же правило triple-average-offset и не имел оверлея мани-менеджмента.

Средняя квартальная чистая доходность по наложениям на зафиксированное правило трёх скользящих средних

Сравнивая зафиксированные наложения на неиспользованном квартале, трейдер должен увидеть, что наивысшую среднюю квартальную чистую доходность дало сочетание стопа на вход со стопом прибыли, тогда как один стоп прибыли, скользящий стоп и несколько правил исполнения на следующей сессии отстали от ориентира без наложений. Средние взяты из исходной таблицы квартальных чистых доходностей скользящего вневыборочного теста по одному фьючерсному контракту на иену IMM после издержек.
Сравнивая зафиксированные наложения на неиспользованном квартале, трейдер должен увидеть, что наивысшую среднюю квартальную чистую доходность дало сочетание стопа на вход со стопом прибыли, тогда как один стоп прибыли, скользящий стоп и несколько правил исполнения на следующей сессии отстали от ориентира без наложений. Средние взяты из исходной таблицы квартальных чистых доходностей скользящего вневыборочного теста по одному фьючерсному контракту на иену IMM после издержек.IMM yen futures · quarterly · 1978-03-02T00:00:00.000Z по 1987-09-01T00:00:00.000Z

Каждое наблюдение — один неиспользованный квартал после годичной внутривыборочной фиксации параметров трёх скользящих средних; окно последовательно сдвигается с 2 March 1978 по 1 September 1987. Доходности рассчитаны по одному контракту после комиссии $47.50 за полный оборот и процентов на маржу $3,500; авторы назвали этот набор издержек нереалистично высоким.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
5 из 50 в дорожке «Walk-forward analysis»
19921-6 с.Дальше про «Walk-forward analysis»Аудируйте тесты механических систем на исполнения и режимыМеханическая торговая система — это полная процедура правил, которая выдаёт конкретные сигналы на покупку и продажу. Элементарный случай — пересечение скользящих средних, и то же историческое тестирование считается применимым к составным стекам.
Все разборы дорожки · 50 разборов
  1. 1990Трёхоконная walk-forward оценка системы
  2. 1990Построение конструкционного слоя механической торговой системы
  3. 1991Построение walk-forward нейросетевых торговых правил
  4. 1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forward
  5. 1992Walk-forward оценка стоп-оверлеев на пересечениях средних
  6. 1992Аудируйте тесты механических систем на исполнения и режимы
  7. 1993Walk-forward-оценка прогнозов месячной доходности и реальных ставок
  8. 1993Построение walk-forward прогнозов с базовыми моделями линейной регрессии и скользящих средних
  9. 1993Walk-forward гибридные правила для межрыночных стеков прогноза
  10. 1994Построение нейронной сети как задача механической торговой системы
  11. 1995Построение межрыночной нейросетевой торговой системы
  12. 1996Недельная ширина рынка как одна процедура на неиспользованном окне
  13. 1996Walk-forward оценка правил облигационного фонда по золотому индексу
  14. 1996Оценка фильтров weekday-in-month для дневных сделок по индексу
  15. 1996Требуйте и трендовый фильтр, и циклический осциллятор перед входом
  16. 1997Окна walk-forward как диагностика нестабильности параметров
  17. 1997Walk-forward валидация правила тайминга по ширине рынка
  18. 1997Всплески солнечных пятен и walk-forward оценка адаптивного циклического правила
  19. 1997Walk-forward проверка тайминга по облигациям и ширине рынка
  20. 1998Walk-forward-аудит регрессионных прогнозов тренда
  21. 1998Оценка кубического валютного тренда методом наименьших квадратов на walk-forward сегментах
  22. 1998Walk-forward оценка рекурсивных трендовых сигналов по иене
  23. 1999Проектирование личной системы в условиях психологии толпы
  24. 1999Walk-forward оценка полиномиального прогноза цены
  25. 2000Walk-forward оптимизация правил на угле наклона регрессии
  26. 2001Сконструируйте зимнее сезонное окно как одну процедуру
  27. 2001Проверяемые правила, когда описания систем иссякают
  28. 2002Оценка механических систем до определения размера позиции
  29. 2003Walk-forward построение систем рыночной позиции на основе правил
  30. 2007Оценка сезонных окон металлов в разных режимах
  31. 2007Оценка механических систем тайминга относительно базовых линий удержания
  32. 2011Walk-forward реоптимизация как шлюз проектирования системы
  33. 2011Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопы
  34. 2012Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системы
  35. 2012Проектирование торговой системы с опорой на личность
  36. 2012Построение механической системы, начиная со scorecard
  37. 2012Построение скользящей средней advancer-decliner для ширины рынка
  38. 2012Поиск формулы как построение механической системы
  39. 2013Построение системы начиная с идентичности
  40. 2013Постройте свинг-систему от правил trading-bias до walk-forward
  41. 2014Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forward
  42. 2014Walk-forward фильтры velocity на шумных внутридневных трендах
  43. 2015Event-predictability против правил с позиционными ограничениями
  44. 2015Построение механических систем для walk-forward тестов
  45. 2016Когда протестированную систему нужно вывести из работы
  46. 2016Walk-forward фильтры по метрикам и проверки на уровне случайности для выбранных входов
  47. 2018Оценивайте механические торговые системы без рейтингов каталога
  48. 2019Поэтапное построение стопа от риска на входе до трейлинг-выхода
  49. 2020Накопление простых идей для построения механической системы
  50. 2020Красивый первый черновик — не освобождение от walk-forward
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году1992115 разборов
Все 95 разборов с записью «Walk-forward analysis»
Тоже про «Walk-forward analysis»5 разборов
2011Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопы2014Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forward2019Поэтапное построение стопа от риска на входе до трейлинг-выхода1996Оценка фильтров weekday-in-month для дневных сделок по индексу2003Walk-forward построение систем рыночной позиции на основе правил