По годам165 разборов
Архив за 2012 год
Все разборы, вышедшие в 2012 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Рассматривайте готовую механическую систему как одну проверяемую процедуруC01Commitment of Traders как контекст переполненной книги, а не сигнал копированияC01Walk-forward оценка как репетиция оператораC01Внутренний диалог после убытка как внутридневной rule-inputC01Постройте торговый план как одну письменную процедуруC01Арбитраж на Форекс — обычно корреляция, а не безрисковая прибыльC01Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоныC01Завершение построения системы с чек-листом ревизииC01Ранжирование фьючерсных рынков по исполняемой ликвидностиC01Карманная карточка и график сетапа как план сессииC01Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системыC01Транзакционный сбор делает маркет-мейкинг на одном тике неисполнимымC01Чувствительность опционов вне денег и в деньгах к подразумеваемой волатильностиC02Комиссия по фьючерсам против стоимости одного тикаC02Построение наклонных линий тренда и каналов медианной линииC02Оценка overnight- и дневной доходностиC02Фильтровать фьючерсные контракты по ликвидности и издержкам реализацииC02Сначала цена, потом заголовок: незавершённые правила решенияC02Оценка moneyness длинного пута при сдвиге подразумеваемой волатильностиC02Настройка окон MACD как контроль времени удержанияC02Проектирование торговой системы с опорой на личностьC02Риск накопления: защитные путы, кэш-секьюред путы и спредыC02Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и среднихC02Постройте недельный аналог как датированный объект прогнозаC03Пределы far-spot option-elasticity и percent-thetaC03Бездействие как свойство: оверлей прибыли компаний малой капитализации со скользящей средней на месячном таймфрейме и недельным MACDC03Наслоение lookback-периодов осциллятора в мозаику тепловой картыC03Построение цены акции с учётом режима через кэрри и премию за рискC03Огненная бычья конструкция от секторного импульса к волновому счётуC03Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах БоллинджераC03Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACDC03Впишите неопределённость в одну торговую процедуруC03Оценка бабочки со сломанным крылом внутри режима волатильности и премииC03Построение набора индикаторов Bollinger BandC03Лимитные заявки, когда сэкономленный тик стоит исполненияC03Имбаланс листингового аукциона и исполнение market-on-closeC03Входы на двухбаровом экстремуме полос с трейлинг-стопамиC03Относительная сила компаний с высокой денежной позицией как портфельный фильтр до сделкиC04Построение циклического режима по выровненным swing-волнам bandpassC04Подготовка к аукциону открытия связывает справедливую стоимость, пивот-поинты фьючерсов и гигиену заявокC04Scale-in по вложенным циклам с переписыванием стоповC04Адаптивное выявление тренда по спектрам доминантного циклаC04Сборка тепловой карты режима рынка из последовательных полосовых фильтровC04Цикловые часы тихой ленты для индексных фьючерсовC04Сезонное окно по-прежнему нуждается в подтверждении режима и графикаC04Отфильтровать биржевые фьючерсы по относительной ликвидности контрактаC04Ментальная устойчивость как недостающее правило принятия решенийC04Рассматривайте четырёхколенное завершение Фибоначчи как неоплаченную гипотезуC04Датированные кейсы волн и соотношений нуждаются в later-sample тестеC04Построение прогноза доминантного цикла как окна таймингаC04Ликвидность, количество акций и издержки срабатывания стопаC04Рубежные ралли требуют правил входа, выхода и воздержанияC04Оценка моментума поглощения по окнам удержанияC04Постройте рабочий лист парного трейдинга из остатков и квантильных ранговC05Выровняйте свинги по вложенным энергетическим режимамC05Спокойствие как одна проверяемая торговая процедураC05Сравнивайте эквивалентные листинги до маршрутизацииC05Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной среднейC05Предторговый чек-лист против эмоций во время сделкиC05Сочетание пересечения скользящих средних с MACD и поддержкой-сопротивлениемC05Классифицируйте momentum, velocity или volatility до свинг-сигналаC05Сборка 1-by-2 оверлея и коллара на акциях в просадкеC05Сезонные окна, которые ждут подтвержденияC05Сборка осциллятора Sentiment Zone как одного контрарного фильтраC05Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиямC06Тайм-бокс симуляции до давления живых решенийC06Проектируйте до торговли: тестирование механических системC06Отрезок под водой — это проверка размера для ранговой ротацииC06Закрытие сессии — правило закрытия позиции, а не надежда на овернайтC06Критика паттернов поглощения и объёма как психологии толпыC06Контанго и кредитный риск в биржевых товарных обёртках и обёртках на волатильностьC06Построение фильтра простой скользящей средней с фиксированными правилами пересеченияC06Контртрендовые входы в первый час после пробоя уровнейC06Рассматривайте представление оптимизации как протокол оценкиC06Правила входа и выхода по месячной восьмибарной среднейC06Хеджирование открытого бычьего вертикального спредаC06Восьмимесячная средняя как месячный фильтр для высокодоходных облигацийC07Тестирование опубликованного входа по MACD с фильтром согласия гистограммы и сигнальной линииC07Построение адаптивных горизонтальных ценовых каналовC07Недельные сигналы медвежьего рынка и шока как механическая процедураC07Построение механической системы, начиная со scorecardC07Кейс 2012 года по наложениям волны Кондратьева и президентского циклаC07Размер длинного баттерфляя при досрочном исполнении и длинного опциона по гаммеC07Форекс и валютные фьючерсы: pip-spread, депозит и размер скальпингаC07Сбойные котировки как события ликвидностиC07Построение трёхсостоятельного фильтра тренда Heikin-AshiC07Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёмаC07Корректировки железного кондора, когда ломается любимый индексC07Видимая глубина на открытии против интернализованного субпенни-приоритетаC08Постройте контекст с учётом режима из ротации секторовC08Зафиксируйте размер до однодневного политического шокаC08Построение скользящей средней advancer-decliner для ширины рынкаC08Проектирование механической системы: стратегия, сигналы и размерC08Построение бычье-медвежьего оверлея ротации секторовC08Экспирация PM-settled индексного опциона в защитном секторном режимеC08Исполнение опционных пакетов конверсии и ratio calendarC08Четырёхуровневое определение размера риска, когда маржа по акциям ограничивает фиксированные долиC08Rebate-aware routing и стоимость исполненияC08Оценка долларового усреднения как процедуры слота входаC08Строим гистограмму sector-rotation по спредам rate-of-changeC08Ранжирование ликвидности фьючерсов для исполняемых заявокC08Пробои по объёму последнего часа с выходом в первый часC08Трендовые корзины с regime-gate и послойным сайзингомC09Еженедельный список акций, оценённый для ранговой ротации и отраслевой ротацииC09Двухпроходное чтение листинговых валютных рукавовC09Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрамиC09Постройте книгу правил хеджа на две и на три парыC09Оверлеи истинного диапазона против контекста изолированного бараC09Построение наложений интенсивности тренда на разных шкалах графикаC09Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих среднихC09Ранжируйте листинговые фьючерсы по ликвидности, прежде чем прогноз выберет названиеC09Заранее прописанные стопы, когда диапазон одной валютной пары служит шаблоном для другойC09Построение знакового двухвалютного сессионного спредаC09Однонаправленное и разнонаправленное построение валютной парыC09Открытый интерес на уровне страйков как карта хеджирования и пинаC09Поиск формулы как построение механической системыC09Контекст валютного режима для фейда раллиC10Окно с октября по май как механическая портфельная процедураC10Сезонное окно Halloween с товарным оверлеем и контролем плечаC10Минимальный scale-out как системный тест решенияC10Построение многогоризонтного фильтра разворотов на основе складной корреляцииC10От вертикалей на экс-дивидендную дату к остаточным бай-райтам и колл-бэкспреду, который остаётся нетто-лонгC10Ежемесячный календарный доход в процессе режима волатильностиC10Двухэтапный кейс по анализу рыночных цикловC10Фильтрация ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёмуC10Полосы кривой эквити как критика Value at RiskC10Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длиныC11Подтверждение начала или разворота тренда тройным кластером ADXC11Пуллбэк на пиксельной сетке и цветовое согласование сектораC11Сегрегированная маржа — неполный фильтр экспозицииC11От тактильных графиков к письменным правилам сделкиC11Кластерные фильтры Average Directional Index для сигналов начала трендаC11Чеклист Go or no-go при повторном сопротивленииC11Heikin-ashi как сигнал состояния тренда без candlestick-patternsC11Стопы и цели на Форекс по шагу котировкиC11Кластерные линии average-directional-index как фильтр начала трендаC11Рассматривайте образцовые системы как лабораторию, а не как готовые правила для реальной торговлиC11Оверлеи режима против ранговой ротацииC11Построение контекста режима для сделок с опционной премиейC11Механический набор правил из отчётов о позиционировании по золотуC11Фрактальный рост цены и измеренные коррекцииC11Сигнал без правила воздержания — это не системаC11Ранжирование ликвидности фьючерсов перед выбором контрактаC12Тест импульса, коррекции и стопа 61.8% по недельному закрытиюC12Режим кривой доходности и тайминг акцийC12Выходы по чек-листу и пределы видимой глубины стаканаC12Входы в последний час с ограничением убытка на уровне книги и временным стопом на следующем открытииC12Реальный убыток переписывает процесс принятия решений по правиламC12Подсчёт волн как контекст перед торговыми сетапамиC12Убеждения, которые переписывают сигналы входа и выхода системыC12Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильностиC12Шлюз персистентности волатильности для индексных рукавовC12Маршрутизация на платформе, комиссии и серверные стопыC12Тепловая карта относительной динамики для парного трейдинга и ротации секторовC12Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментумаC12Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выходаC12Недельные дебетовые спреды и сопоставление с режимом волатильностиC12Cat-ears как гипотеза продолжения нисходящего трендаC13Правила объёма pocket-pivot перед последующим пробоемC13Три правила Фибоначчи, чтобы разметить тренд против контртрендаC13Ранговая ротация по доходности на конец года с вето коллапсаC13Свечное построение бычьего поглощения и репетиция бумажной торговлиC13Чтение смены режима: когда прекращать торговлюC13Чтение каталога программного обеспечения 2012 года как учебного кейса по пробою и каналуC13Как читать этот файл