Построение критерия хи-квадрат как ворота для двусторонних рыночных записей

Рассматривайте тест как ворота

Редакция TradersWeek: построение хи-квадрат — это ворота, а не украшение. Двусторонний рыночный подсчёт не завершён, пока наблюдаемые частоты не проведены через сравнение с поправкой Йейтса и одной степенью свободы с письменной базовой линией ожидаемых долей.

Двусторонняя запись — это подсчёт, ограниченный парой взаимно исключающих исходов, например рост против снижения. Эту запись можно проверить на случайность критерием хи-квадрат — сравнением наблюдаемых двусторонних частот с одной степенью свободы с частотами, которые подразумевает заданная базовая линия.

Запишите ожидаемые частоты из базовой линии

Ожидаемая частота — это частота, подразумеваемая для одного исхода после применения базовой доли к итогу этой группы.

Если общая выборка не разделена поровну между двумя исходами, ожидаемые частоты каждой группы должны быть равны общевыборочным долям исходов, умноженным на итог этой группы, а не равному разделению.

Примените поправку Йейтса

Поправка Йейтса — это корректировка на половину частоты, применяемая к абсолютному разрыву наблюдаемое-минус-ожидаемое до возведения этого разрыва в квадрат.

Построение с поправкой Йейтса берёт абсолютный разрыв между наблюдаемой частотой и её ожидаемой частотой, вычитает 0.5, возводит остаток в квадрат и делит на каждую из двух ожидаемых частот.

Более короткая форма, когда базовая линия — равные шансы

Базовая линия равных шансов — это особый случай, в котором два исхода считаются равновероятными, что позволяет использовать более короткую форму того же теста.

Если базовую линию можно считать равными шансами, тот же тест сводится к величине на единицу меньше абсолютного разрыва между частотами двух исходов, возведённой в квадрат и делённой на их суммарный итог.

Читайте статистику как уровень доверия

Уровень доверия — это общепринятая метка того, насколько редко результат не меньше вычисленной статистики появился бы, если бы базовая линия была верна.

После вычисления статистики общепринятые пороги считают результат выше 3.84 уровнем доверия 95 процентов, выше 6.64 — 99 процентов, а выше 10.83 — 99.9 процентов.

Эти три порога доверия соответствуют случайному повторению примерно один раз на 20 повторений, один раз на 100 повторений и один раз на 1,000 повторений.

Частоты роста и снижения по дням недели

Иллюстрация по дням недели использует длинный lookback упорядоченных дневных частот роста и снижения и интервал выборки в один день недели, затем сравнивает наблюдаемое соотношение каждого дня с общевыборочным ожидаемым соотношением.