По годам165 разборов
Архив за 2020 год
Все разборы, вышедшие в 2020 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Накопление простых идей для построения механической системыC01Наращивание позиции по моментуму и стопы безубыточности на серединеC01Проверка карточек механических систем как одной процедурыC01Построение экрана ликвидности фьючерсов с равным долларовым диапазономC01Наклон convolution, построенный из вложенной линейной регрессииC01Продажа покрытых коллов против календарного колл-диагоналяC01Фольклор crash-protection как вопрос корреляционного режимаC01Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осцилляторомC01Оценка контртрендовых правил ETF относительно контроля «купи и держи»C01Конструкция водного рукава: размер сателлита, отраслевой микс и ликвидностьC01Вход на возврате после восьмибарной паузы и сетка стоп-цельC01Оценка двухоконного сезонного переключения акции–облигацииC01Страйки вне денег как дельта-бюджет для синтетических фьючерсовC01Спреды облигаций как линза режима акцийC01Конструкция scale-in для свинг-пробоевC02Рассматривайте порог zigzag как конструкционную переменную, масштабируемую волатильностьюC02Пятифазный компас для ротации секторов и контекста портфеляC02Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волныC02Структура сделки задаёт резидуал в мегасделке cash-and-stockC02Используйте ликвидность и открытый интерес как экран исполнения фьючерсовC02Построение данных как вход механической системыC02Предторговые фильтры количества, ограничивающие риск счётаC02Построение двойных тренд-полос Donchian в стиле TurtleC02Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflexC02Критика экспоненциальных вариантов Bollinger BandsC02Бумажная торговля не может подтвердить живой процесс принятия решенийC02Пара из двух pending-stop как одна свинг-конструкция по биткоинуC02Двухнедельные парные стопы с фильтром по опционному потокуC02Датирование разрывов энергетического режима до сделкиC02Проскальзывание рыночного ордера на ценах акций, скорректированных на сплитC03Скрытая оптимизация в портированных системах относительной силыC03Пивот-хай переменной силы как фальсифицируемые фильтры входаC03Построение первого и второго входов по пересечению трендаC03Как строится знаковый осциллятор сравнительной силы для ранговой ротацииC03Маршрутизация эквивалентных листингов между конкурирующими биржамиC03Построение скользящей средней как объективный трендовый фильтрC03Average true range как общая единица для размера, пар и стоповC03Рассматривайте automatic-futures-gearing как фильтр до входаC03Построение траекторий до листинга для новых сегментов фондовC03Красивый первый черновик — не освобождение от walk-forwardC03Прокси Nasdaq-100 как задача конструкции, а не тикерC03Двухэтапные лонги: стартер по золотому кресту, затем добавление на пробое чашкиC04Базовые линии скользящих средних, ценовые вето и возврат к среднемуC04Подтверждение свечных сигналов и сигналов флага на недельном графикеC04Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линиейC04Построение сигнальной линии obvmC04Фьючерсы десятого размера как фильтр разорения для малого счётаC04Короткий iron condor — это заявление о режиме диапазона на горизонте от недель до месяцевC04Построение времени оборота и срочности по фьючерсамC04Сценарный хедж путами на SPY: бабочка против длинного путаC04Closing-range-breakout после гэпа внизC04Рассматривайте объём только по закрытию как гипотезу, затем выбирайте режим или фазуC04Разгруженные графики для правил пробоя, поддержки и стопаC04Пробой альткоина с двойным стопом и выходом по времениC04Предторговый фильтр ликвидности для биржевых фьючерсовC04Вложенные волны золотого Суперцикла и зоны ФибоначчиC04Ротация климатического капитала как режим, затем проверка событиемC05Поддержка Фибоначчи один к одному на индексах февраля 2020C05Оценка систем с помощью бумажной торговли и окон walk-forwardC05Внутрисвинговая подгонка Фибоначчи и цели завершенияC05Когда гэп на открытии фьючерса аннулирует защиту стоп-лоссаC05Построение трендового фильтра correlation-to-lineC05Чек-лист рецессионного режима по valuation stretch и кривой доходностиC05Close-gated наращивание для свинг-пробоевC05Доска ликвидности фьючерсов как предторговый фильтр исполненияC05Безопасность прогноза после редких рыночных шоковC05Какие календарные часы меняют тест ротации золото против акцийC05Построение ограниченного correlation-trend-filterC05Графики отношения как контекст режима для относительной силы и спредов доходностейC06Уровни Fibonacci-retracement не проходят частотный тестC06Построение движка рыночного состояния на основе корреляционного циклаC06Cash-secured put как оверлей краш-режимаC06Правило выхода в кэш, которое обнуляет трендовую книгу при экстремальной волатильности и коротком убыточном окнеC06Каждый отскок — фальсифицируемый тест режимаC06Один чек-лист для входа на пробое, стопов и воздержанияC06Остановки по эквити и фильтры входа по волатильности с учётом режимаC06Кэш-секьюрд путы на всплеске подразумеваемой волатильности 2020 годаC06Принудительная маржа, стоп-лосс и риск разорения в 2020C06Построение цикла по косинусной корреляции и трендового фильтра на фазореC06Риск досрочного исполнения коротких коллов из-за дивидендовC06Подтверждение молота поздним пересечением MACD и стопом на минимуме молотаC06Трендовый фильтр нормализованного наклона на основе линейной регрессииC07Отклоняйте входы на длинном баре, продиктованные страхом упустить волатильное расширениеC07Отношение мощностей акций как фильтр тренда ростаC07Одна позиция как рукав на карте сезонных режимовC07Конструкция колл-бабочки с ограниченным риском на волатильной нефтиC07Рассматривайте сезонную идею как процедуру удержания «держать или ждать»C07Построение усечённого bandpass как трендового фильтра конечной длиныC07После растянутого бара чек-лист всё равно должен уметь отказатьC07Построение позиционных collar вокруг непроданных позицийC07Построить вход на втором откате после moving-average-crossoverC07Усечение с конечной памятью для циклических фильтровC07Фильтруйте фьючерсные заявки по ликвидности и открытому интересуC07Чек-лист непрерывности для пустого системного стола в воскресный вечерC07Двумерное FX-масштабирование для трендовых и разворотных системC07Восстановленный свинг-хай как контрольная точка halfway-reactionC08Поздние входы в двойное дно после throwbackC08Механическим системам по-прежнему нужны правила для эмоцийC08Режимы корреляции биткоина с акциями и золотомC08Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующихC08Пробой последнего часа с закрытием внутри той же сессииC08Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состоянийC08Бюджет убытка защитного пута по страйку и теноруC08Напишите одну процедуру до аутсорсинга системных решенийC08Компактные индексные фьючерсы как диверсифицированный выбор контрактаC08Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментумаC08Рассматривайте проектирование механической системы как жизненный цикл повторной валидацииC08Двухгейтовый фильтр ликвидности перед выбором фьючерсного ордераC09Построение портфеля как задача ранжирования относительной силыC09Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексовC09Новые листинги как портфельные события с учётом режимаC09Комфорт, а не теория, удерживает механические правила в работеC09Опционные спреды custom-delta для фьючерсной книги, запертой ценовым лимитомC09Используйте фильтр ликвидности биржевых фьючерсов до исполненияC09Недельный колл против бычьего пут-вертикала: компромиссы премииC09Четырёхмерная относительная сила как ранговая ротацияC09Правила секвенцированного объёма и пробоя золотого крестаC09Follow or fade как одна торговая процедураC09Построение выбираемых полос волатильности и скользящих среднихC10Подтверждение свингов Gann hi-lo с помощью ADX и стохастиковC10Свяжите медленный период с настройками стоп-лосса и трейлинг-стопаC10Построение лонгов на поздней стадии тренда с ценовым каналом, гэп-пробоем и трейлинг-стопомC10Долгосрочный call ratio backspread с подразумеваемой волатильностью как одна процедураC10Гейтирование дивергенций волатильности и моментума фильтром TrendC10Когда механические исторические тесты деградируют после оптимизацииC10High-low activator, направленный осциллятор и согласование свинга по импульсуC10Базовые правила графика для разворотов тренда NasdaqC10Выбор брокера как задача implementation-costC10Один предторговый чеклист для фазы события, пар и исходов паттерновC10Ранжированный исследовательский терминал как трёхслойная процедура вотчлистаC10Фильтровать фьючерсы по ликвидности, масштабированной на диапазон, и открытому интересуC10Брокерские фильтры по маршрутизации, комиссиям и ликвидностиC11Критика обязательных стопов в механических системах пробояC11Равнодолларовая ликвидность фьючерсов и экран эффективной маржиC11Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правилоC11Лонг по high-volume-pivot после многонедельного сниженияC11Построение календарных интервальных голосов для рабочих книг по цикламC11Комбинирование вертикальных дебетовых спредов на продукте волатильностиC11Построение бычьих дебетовых колл-спредов в деньгах против вне денегC11Построение вероятностно определённого трендового фильтраC11Сочетание денежного потока, RSI и ширины рынка для динамических зон давленияC11Подбор размера защитных путов с помощью микро-индексных опционовC11Подсчёт коррекции Nasdaq до наложения целей ФибоначчиC11Построение Slow %K как двухэтапного хелпераC11Walk-forward и адаптивные средние как два теста одного и того же трендаC12Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротацииC12Давление расходов на жизнь как непроверенное торговое ограничениеC12Передача фьючерсного счета управляющему по-прежнему остается проблемой разоренияC12Волновая разметка и цели Fibonacci как фальсифицируемый торговый планC12Ранжирование ликвидности фьючерсов до размещения заявкиC12Ранжировать, фильтровать и стопить хедж-рукав как одну процедуруC12Недельные кредитные спреды: сначала отбор недели, затем стоп за поддержкойC12Фондовые рукава с приоритетом издержек и смесь акций и облигацийC12Режим резервной валюты, шоки производительности и сценарные фильтрыC12Наложение волнового счёта, ретрейсментов и медианных линийC12Дейтрейд второго шанса из зоны mean-reversion pivot zoneC12Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробояC12Ограничение короткосрочного опционного спреда стопом, остатком после гэпа и выходом по кредитуC12Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreementC12Двое часов для Nasdaq put/call-рукаваC12Рукав после cost-drag, оцениваемый по index-proxy, взвешенный в смеси акций и облигацийПостроение чтения ленты Wyckoff с фильтрами MACD, скользящей средней и RSIКогда пробой срывается на одну клетку, рассматривайте это как фильтр режимаСайзинг по волатильности и плечо под целевой риск как предторговый фильтрRegression channels в контексте ротации секторов