По годам169 разборов
Архив за 2013 год
Все разборы, вышедшие в 2013 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Докажите правила открытия и пар до автоматизацииC01Построение консенсусного и нормализованного по волатильности оценочного осциллятораC01Построение системы начиная с идентичностиC01Средний направленный индекс как кластер lookback и граница риск/прибыльC01Учебные портфели, остаточная бета и диверсификацияC01Stuck-point audit для застопорившихся торговых решенийC01Ввод ордеров на фьючерсных платформах и комиссии за сделкуC01Ротация pair-sleeve как двухсостоятельный секторный regime-switchC01Направленный осциллятор и его Stochastic как составной фильтр таймингаC01Равнодолларовый открытый интерес как фильтр ликвидности фьючерсовC01Базовые линии скользящих средних против сигналов пересеченияC01Два окна lookback локализуют цикл на облигациях, акциях и сырьевых товарахC01Шлюз согласования из десяти вопросов, когда трейдеры теряют путьC01Механические торговые системы как полные процедуры сигналовC01Построение стека позднего входа из знакового осциллятора DMIC01Конструкция стрэддла на фоне индексной дилюции и ранга волатильностиC02Доступ к рынку как недостающее правило системыC02Розничные рыночные ордера и отображаемая очередь, в которую они никогда не встаютC02Постройте ранжированный переключатель волатильности до того, как сработает трендовый фильтрC02Предторговая ликвидность фьючерсов как фильтр исполненияC02Отсечки сессий, заявки good-till-cancelled и биржевая маржаC02Рассматривайте краткосрочный осциллятор оценки как фильтр тайминга входаC02Стопки свинг-минимумов и тесты отката после пробояC02Матожидание R-multiple, просадка и расчет размера позиции по волатильностиC02Когда волновые шаблоны не срабатывают при momentum-overrideC02Сжатие подразумеваемой волатильности на неделе отчётности и крылья iron condorC02Сравните эквивалентные листинги, затем направьте заявкуC02GARCH и ранг волатильности как классификаторы рыночного режимаC02Построение вертикальных колл-спредов с определённым рискомC02Опубликованные тикеты скрывают фильтры маржи и исполненияC02Колл-баттерфляй на живой скот — это иной объект риска, чем голый коллC03Lookback-периоды кластера ADX — закреплённая спецификация, а не подпись на графикеC03Годичные покрытые коллы на высокодоходных промышленных бумагахC03Построение camarilla-grid по завершённому диапазону lookbackC03Пробои свинга с подтверждением объёмом, scale-in и трейлинг-стопамиC03Объедините график Point and figure и Moving-average crossover в одной процедуре System optimizationC03Опционные стоп-заявки, широкие спреды и вынужденные рыночные выходыC03Выбор фьючерсного контракта с приоритетом ликвидностиC03Снятие ликвидности как компенсация приоритета очереди HFTC03Поздний моментум — пятиволновая ловушка настроенийC03Уровни Camarilla как мультитаймфреймовая карта возврата и пробояC03Фильтр стоимости по z-score на разворотах и входах DonchianC03Построение уровней Camarilla по предшествующему диапазонуC03Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс одинC04Добавление рынков без правил ликвидности и эмоцийC04Годовая средняя ширины рынка как фильтр участияC04Использование выборов на второй срок для проверки заранее объявленного прогноза dominant-cycleC04Ранжированный предторговый чеклист для пар и скользящих среднихC04Смесь фондов с приоритетом издержек при построении портфеляC04Классифицируйте исходный минимум, прежде чем отсчитывать следующий ростC04Оцените нагрузку издержек фонда до смеси акций и защитных вложенийC04Проверяемые циклические правила как одна процедураC04Кумулятивный advance-decline против годовой среднейC04Пропущенные выходы и незапланированное удержаниеC04Сжимающиеся временные посты Фибоначчи как учебный случай доминирующего циклаC04Построение опорных точек фигуры «голова и плечи»C04Заранее заданные небольшие убытки важнее рыночного анализаC04Равнодолларовый фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контрактаC05Постройте свинг-систему от правил trading-bias до walk-forwardC05Правила свинг-входа как одна проверяемая процедураC05Тестируйте вход, выход и воздержание как одну процедуруC05Непротестированные входы на откатах нуждаются в количественно заданных выходахC05Почему входам по правилам нужны проверки false-triggerC05Полугодовая сезонность как оверлей режима для акцийC05Фильтруйте фьючерсы по ликвидности, открытому интересу и эффективной маржеC05Аудит графических паттернов по первому свингу после пробояC05Маржин-коллы портфельной маржи против блокировок плеча на парном хеджеC05Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходамиC05Фильтруйте внутридневные сделки с опционами по спреду, объёму и комиссиямC05Алгоритмическое построение «головы и плеч»C05Геометрия «головы и плеч» против стека фильтровC05Построение коэффициента Шарпа как доходности на единицу изменчивостиC05Построение режимно-ориентированных оверлеев на основе греков товарных опционовC06Скрытый объём айсберг-заявки и пакетные опционные спредыC06Построение дневных ступеней поддержки и сопротивления вокруг пивотаC06Построение осциллятора объёма up/down по ценовому ряду из интернетаC06Критика жёстких соотношений волн Эллиотта после компьютеризированной торговлиC06Совмещение скользящих средних, стохастиков и ADX в дневном сканеC06Держите счёт 1-2-3 только пока зигзаг, глубина Фибоначчи и дивергенция по-прежнему согласованыC06Построение волнового счёта 1-2-3 по свингам High-low zigzagC06Вход, выход и воздержание как одна проверяемая процедураC06Фильтры ликвидности фьючерсов для выбора исполняемых контрактовC06Волновой счет сентимента раньше новостных заголовковC06Мини-опционы на неполный лот для покрытых коллов, путов и колларовC07Walk-forward оценка системы с commodity channel index и chandelier exitC07Правила свинг-трейдинга как переносимая процедура входа и выходаC07Стройте непрерывный фьючерсный ряд из ролла, который можно исполнитьC07Построение кривых отказа тренда по переходам qualified-trendC07Оцените ликвидность опциона до отправки заявкиC07Конструкция step-свечи в точках разворота ценыC07Когда «купи и держи» нужно правило продажиC07Сначала отфильтруйте листинговые фьючерсы по ликвидности и открытому интересуC07Лестница глубины рынка против тикета отложенной заявкиC07Построение свинговых пивотов, масштабированных по ATR, и дивергенции линейной регрессииC07Фильтры кривой эквити как тормоза просадкиC07Подтверждения ступенчатыми свечами при волновом счёте и Chandelier ExitC07Построение прогноза разворота на основе runs-testC08Сентимент толпы как один проверяемый цикл принятия решенийC08Стоп часа открытия как фильтр сессииC08Заранее зафиксируйте выходы по сделкам с плечомC08Золото после апрельского обвала: инструменты option-spread и хедж через long-putC08Построение нулевой гипотезы и t-теста для выборочных доходностейC08Ранжирование биржевых фьючерсов по ликвидности и равнодолларовому размеруC08Построение полос волатильности по типичной ценеC08Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментумаC08Жёсткие стопы и небольшие ставки, чтобы портфель оставался живымC08Построение асимметричных полос волатильности для разворота, тренда и стоповC08Построение полос волатильности из Typical price и Mean deviationC08Оставить или отбросить порог RSI с помощью теста на дополняющей выборкеC09Валютные опционные площадки как кейс по стрэддлу и хеджуC09Построение скользящих средних и MACD по одному ценовому рядуC09Неделя ставок 2013 года как упражнение на выход с приоритетом структурыC09Проверьте валютный кросс, маржу, затем демо-исполнениеC09Боксы время-цена для построения четвёртой волныC09Совмещение скринингов Relative Strength Index, исторической волатильности и Bollinger %bC09Подтвердите маршрутизацию, маржу и издержки исполнения перед живым форекс-ордеромC09Предторговый фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контрактаC09Поручите быстрой полосной линии и медленному стохастику взаимодополняющие ролиC09Рассматривайте валютную позицию как режим, затем нанесите общие уровниC09Объемные гейты Heikin-Ashi, сглаживание и нижние границы знаменателяC09Построение парных свинг-осцилляторов percent-b и стохастикаC09Календарная сезонность как фильтр режима, а не самостоятельный сигналC10Дивергенции сглаженного percent-b для нумерованных правил свинговых волнC10Закруглённые развороты как торговые гипотезы с приоритетом наклонаC10Двухоконная оценка механических торговых системC10Walk-forward тесты пересечений Heikin-Ashi с цветовой кодировкойC10Как Heikin-Ashi close и typical-price формируют пересечение двух среднихC10Построение ордеров на форексе по имбалансу провайдера и глубине книги заявокC10Односессионные и мультисессионные сделки как одна процедура на правилахC10Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедурыC10Четвёртая волна фьючерсов на золото, конкурирующие комплексы и прописанные тесты соотношенийC10Оценка адаптивной скользящей средней в сравнении со скользящей средней с тем же окномC10Одна процедура для правил ликвидности и воздержанияC10Волна четыре на золоте как проверка кластера времени и ценыC10Наследование как кейс индекс-прокси и аллокацииC11Построение двухбаровой step-candleC11Окно открытия месяца незавершено без кэша по умолчанию и чек-листа замещенияC11Формы кривой доходности как контекст режима фондового рынкаC11Построение инвертированных цен разворота MACDC11Держите социальный шум вне набора правилC11Выбор брокера как фильтр издержек исполнения и маршрутизацииC11Механический трендовый инструментарий, который превращает скрины в единую процедуру входа и выходаC11Недельная карта 1-2-3 как слой разрешенияC11Построение обратных цен MACD на следующем бареC11Оценивайте ликвидность фьючерсов до внесения маржиC11Следование за трендом как одна тестируемая процедураC11Цена следующего бара, которая вынуждает пересечение MACD с сигнальной линиейC11Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра трендаC11Переносимые свинг-правила для свечных разворотов и волнового счета 1-2-3C12Построение пробойной системы, согласованной с трендом, на трёх среднихC12Фильтруйте фьючерсы по открытому интересу и относительной ликвидностиC12Спреды доходностей как страновой контекст режима рынка акцийC12Математическое ожидание по дню недели, сессии и рынку для размера контрактаC12Как оценить гибридный скрининг роста и денежного потокаC12Построение свинг-сделок с пятидесятидневной средней и пятибарной экспоненциальной среднейC12Полосы Боллинджера, прорыв волатильности и подтверждение прорыва как одна проверяемая процедураC12Свинговый вход по трём средним и выход по трейлинговой среднейC12Карманы ликвидности и маршрутизация ордеров после гонки скоростейC12Закрытые иностранные фьючерсы всё равно оставляют остаточную валютную строкуC12Walk-forward отбор фильтра для repeated-median velocityC12Кейс-стади свинга и пробоя на трёх среднихC12Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счётаC13Чек-лист вето для форекс: тренд, экономика пары и смещение толпыC13Iron condors, butterflies и стопы как единый бюджет рискаC13Сезонные максимумы сои в пятилетнем режиме переходящих запасовC13Лунная фаза как сезонный оверлей на подразумеваемую волатильностьC13Гэп отрыва в PHM, сложенный с метками Эллиотта и размеченной поддержкойC13Доля Келли против риска разоренияC13Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор