1992выпуск C091-10
Построение кластерных прогнозов статических и динамических циклов
Статические циклы сохраняют фиксированный интервал между событиями, а динамические — постоянную пропорцию. Историческая конструкция записывает явную композитную модель по интервалам между точками разворота, проецирует эти интервалы обоими семействами коэффициентов и рассматривает кластерные даты и цены как окна-кандидаты смены тренда.
- Рынки моделируются как композитный цикл нескольких длительностей и амплитуд, поэтому минимум цикла не обязан совпадать с наиболее очевидной ценовой точкой разворота.
- Статические циклы используют фиксированный интервал между событиями, а динамические — постоянную пропорцию, включая золотое сечение 1.618 и корневые коэффициенты единичного квадрата.
- Каждый попарный интервал между значимыми точками разворота, взятый не менее чем по 100 наблюдениям, умножается на статические и динамические коэффициенты и откладывается вперёд для поиска кластеров проекций.
- Те же проекции коэффициентов отмечают ценовые колебания, коррекции, расширения, а также поддержку и сопротивление.
Сначала запишите композитную базовую модель
Рынки моделируются как композит нескольких циклов, различающихся и по длительности, и по амплитуде. Суммарная волновая форма — это композитный цикл, который впоследствии описывают часы.
Сложение трёх таких циклов даёт сумму, в которой минимум цикла не обязан совпадать с наиболее очевидной ценовой точкой разворота. Точка разворота — это значимое изменение тренда, используемое как начало измерения интервала.
Постройте статические и динамические часы
Статический цикл задаётся фиксированным интервалом между последовательными событиями. Динамический цикл задаётся постоянной пропорцией между последовательными событиями, а не фиксированным промежутком.
Динамический цикл в стиле Фибоначчи задаётся постоянной пропорцией последовательных членов 1.618. Эта константа — золотое сечение, и ту же пропорцию 1.618 можно изобразить как логарифмическую спираль, в которой каждый участок масштабирует предыдущий на этот коэффициент.
Единичный квадрат, разделённый последовательными диагоналями, даёт семейство прямоугольников, отношения сторон которых равны квадратным корням из 2, 3 и 5. Эти отношения сторон — корневые коэффициенты. Конструкция трактует рыночные динамические циклы как пропорцию 1.618 плюс эти корневые коэффициенты, а статические коэффициенты — как целые числа вместе с четвертными и третными дробями.
Спроецируйте каждый попарный интервал
Процедура измеряет каждый попарный интервал между значимыми точками разворота не менее чем по 100 наблюдениям. Каждый интервал умножается на динамические и статические коэффициенты, и произведения откладываются вперёд по временной шкале.
Будущие даты, в которых эти проекции образуют кластер, рассматриваются как окна-кандидаты смены тренда. Кластер проекций — это такое окно. Когда попадания приходят более чем из одного семейства коэффициентов, например спирали 1.618, корневых коэффициентов и статических дробей, окно является мультиспиральным кластером.
Отметьте цену теми же коэффициентами
Те же проекции коэффициентов используются и для разметки ценовых колебаний, коррекций, расширений, а также поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление здесь означают ценовые уровни, полученные применением этих статических и динамических коэффициентов к колебаниям, чтобы отметить коррекции, расширения и барьеры.
Эта ценовая разметка проиллюстрирована на графике казначейских облигаций за июнь 1992 года.
Фьючерсы на казначейские облигации June 1992, late 1990–January 1992
Цены — приблизительные отсчёты с печатной сетки (шаг в один пункт, 88–106). Проекции root-3 и root-5 в источнике опущены. Оцифровано примерно с недельным разрешением, чтобы не придавать растру избыточную точность.
Все разборы дорожки · 14 разборов
- 1982Трёхкатегорийный фильтр Фибоначчи для волновых сетапов
- 1985Три проверки свингов Фибоначчи на казначейских облигациях
- 1990Метки Эллиотта и подсчёт дней по Фибоначчи на графике разворотной волатильности
- 1991Построение кластеров временных циклов Фибоначчи по волновым соотношениям
- 1992Построение кластерных прогнозов статических и динамических циклов
- 1992Построение рабочей таблицы временных соотношений по пяти циклам
- 1998Построение осцилляторов поддержки-сопротивления и временных зон Фибоначчи
- 2003Построение вложенных пятых волн с помощью соотношений Фибоначчи
- 2010Сезоны, цикл Уолла и время Фибоначчи на длинной волне 1949 года
- 2011Построение меток временных циклов Фибоначчи и Люка
- 2013Сжимающиеся временные посты Фибоначчи как учебный случай доминирующего цикла
- 2013Классифицируйте исходный минимум, прежде чем отсчитывать следующий рост
- 2014Определение окончания цикла с помощью range bars, медианных линий и Fibonacci
- 2015Построение зон реакции по свингам и медианным линиям