Архив за 2001 год

C01Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSIИндикаторы и фильтры C01Фольклор expire-worthless и риск дохода от опционовОпционы и волатильность C01Общий lookback как тождество логарифмического индекса диапазонаИндикаторы и фильтры C01Индекс lookback-диапазона для рыночной изменчивостиИндикаторы и фильтры C01Построение Гартли по волновым коррекциямВолны и пропорции C01Денежные убеждения, которые накладывают вето на торговые правилаПроцесс принятия решений C01Сконструируйте зимнее сезонное окно как одну процедуруСезонность и режимы C02Построение широты по объёму с Negative Volume Index и коэффициентами up/downШирина рынка C02Проверяемые правила, когда описания систем иссякаютПроектирование систем C02Когда уверенность отключает стопПроцесс принятия решений C02Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потокаИндикаторы и фильтры C02Риск просадки Монте-Карло и Volatility position sizingПросадка и выживание C03Швейцарский франк: сезонное разрешение и недельный пробой point-and-figureСезонность и режимы C03Превращение одной свечи в ранжируемый числовой объектИндикаторы и фильтры C03Числовое кодирование свечей с локальными полосами размераИндикаторы и фильтры C03Розничная маршрутизация и исполнения рыночных против лимитных ордеровТипы заявок и маршрутизация C03Диапазон открытия как мерная линейка для лестничного пробояТренд и возврат к среднему C03Построение парных спредов с триггерами по z-scoreМежрыночный анализ и спрэды C03Аудируйте высокооборотные операционные условия как одну процедуруПроцесс принятия решений C03Подтверждение дивергенций Rate of Change ценойИндикаторы и фильтры C03Февральский пробой максимума сои и июньский трейлинг-стопСезонность и режимы C03Правилам дейтрейдинга нужен процесс принятия решений до сделкиПроцесс принятия решений C04Тикет-комиссии, интернализация и скрытый объём на лентеЛиквидность и издержки C04Построение нелинейного фильтра Ehlers из весов моментума и расстоянияИндикаторы и фильтры C04Проверьте оператора, прежде чем переписывать планПроцесс принятия решений C04Построение боксов и разворотов на графике крестиков-ноликовГрафические паттерны C04Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтвержденииИндикаторы и фильтры C04Стрэддлы, стренглы и календарные спреды в контексте индексного портфеляОпционы и волатильность C04Построение butterfly-spread от недельного импульса к дневному DВолны и пропорции C05Конструкция credit-spread, которая может провалиться ещё до отправки любой заявкиОпционы и волатильность C05Построение поддержки и сопротивления VWAP из накопленного объёмаАукцион и объём C05Перебазированные графики относительной доходности для ротации секторовМежрыночный анализ и спрэды C05Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookbackИндикаторы и фильтры C05Стоп-триггеры и рыночные ордера на короткую продажу opening-onlyТипы заявок и маршрутизация C05Оценка реакции на открытие как единой процедуры с тайм-стопомПравила входа и выхода C05Ранжирование по периоду earnback для скринингов с поправкой на ростПостроение портфеля C05Картины Equal-weight, Rank rotation и аллокация с учётом режимаПостроение портфеля C05Режимы соевого урожая, треугольники и пробои каналовСезонность и режимы C06Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильностиИндикаторы и фильтры C06Как фиксированный сглаживатель становится живой поверхностью параметровИндикаторы и фильтры C06Кластеры круглых чисел за сигналами поддержки и паттерновТипы заявок и маршрутизация C06Правило складывания: наложение трёх линий тренда на ускоряющемся свингеГрафические паттерны C06Построение цветового стека из каждого lookbackТренды и каналы C06Построение расширяющихся и сложных основанийГрафические паттерны C06Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акцийИндикаторы и фильтры C06Цена должна подтвердить каждый сетапПроцесс принятия решений C07Построение вертикальных дебетовых спредов с заранее заданным фильтром риск/доходностьОпционы и волатильность C07Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система таймингаШирина рынка C07Ограниченный риск краха с единицами капитала и optimal fПросадка и выживание C07Соберите карту полярности той же сессии вокруг дневного пивотаТренды и каналы C07Построение среднего с переменным интервалом из осциллятора разностей или прогноза волатильностиИндикаторы и фильтры C07Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумамИндикаторы и фильтры C07Построение коэффициентов относительной силы для спредов и ротацииМежрыночный анализ и спрэды C07Превратите потолок выживаемости в фильтр волатильностиПросадка и выживание C07Бдительность — это фильтр размера, а не настроениеПросадка и выживание C08Построение двойных вершин по неудачным ретестам сопротивленияГрафические паттерны C08Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силыИндикаторы и фильтры C08Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментовТренды и каналы C08Архитектура страйков плоского и заострённого железного кондораОпционы и волатильность C08Постройте соотношение прибыль/риск до входаСтопы и лимиты убытков C08Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией трендаИндикаторы и фильтры C08Сглаживание баланса рыночной силы скользящей среднейИндикаторы и фильтры C08Переписать сезонный сигнал по нефти как put credit spreadСезонность и режимы C08Часовые правила Donchian и Turtle зафиксированы после одного окна walk-forwardТренд и возврат к среднему C09Торговля внутри чашки с ручкой до пробояГрафические паттерны C09Построение волн Эллиотта: сначала форма, затем phiВолны и пропорции C09Адаптивные средние, управляемые скоростью фазы циклаИндикаторы и фильтры C09Критика неформальной торговой паузыПроцесс принятия решений C09Кодирование структуры свечи как числового фильтраИндикаторы и фильтры C09Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полосПравила входа и выхода C10Построение in-gear наложений объёма и ценыШирина рынка C10Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментумаИндикаторы и фильтры C10Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выходПравила входа и выхода C10Исторически выведенный чек-лист роста для входа, выхода и пребывания вне рынкаПроцесс принятия решений C10Внутренние веса — часть свечного сигналаИндикаторы и фильтры C10Когда бета-хеджирование неверно считывает волатильность портфеляОпционы и волатильность C10Внутренние подсчёты импульсной волны как фильтр кейс-стадиВолны и пропорции C10Игнорируемые продажи требуют фильтра исполненияПроцесс принятия решений C10Почему правила тренда, диапазона и Доу требуют отдельных тестовТренд и возврат к среднему C10Секторная ротация, тайминг и плечо как кейс рыночного режимаСезонность и режимы C10Календарные спреды как оверлеи диапазона с wing-repairОпционы и волатильность C10Runs-test перед определением размера по волатильности и expected-valueРазмер позиции и плечо C10Фильтры displayed-size при исполнении индексных акций на нескольких площадкахЛиквидность и издержки C11Контроль над капиталом в процессе принятия решений трейдеромПроцесс принятия решений C11Критика следования за трендом Turtle как бюджета просадкиТренд и возврат к среднему C11Построение прогнозов методом ближайших соседей с гейтом фильтра трендаВременные ряды и прогнозирование C11Построение разметки волн Эллиотта с помощью соотношений ФибоначчиВолны и пропорции C11Годовой максимум и минимум как фильтр режима с четырьмя состояниямиСезонность и режимы C11Конкретность превращает желания в проверяемые торговые правилаПроцесс принятия решений C11Подтверждение пробоя ценового бокса с помощью On-Balance Volume и линии Accumulation-DistributionТренды и каналы C11Однонедельный прогноз методом ближайших соседей по паттернам лог-ценВременные ряды и прогнозирование C11Несостоявшиеся графические паттерны как сигналы обратного пробояГрафические паттерны C11Режимно-зависимый тайминг циклов после четырёхлетних и сезонных минимумовСезонность и режимы C11Поместите идею роста малой капитализации в карту режимовСезонность и режимы C12Ремонт лонга после гэпа финансируемым колл-рейтиоОпционы и волатильность C12Четырёхшаговое смещение часа открытия и трейлинг-стопыПравила входа и выхода C12Отображаемый размер, правила площадки и издержки исполненияЛиквидность и издержки C12Подтверждение медвежьего рынка через впадины предшествующих коррекцийТренды и каналы C12Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставкуИндикаторы и фильтры C12Двухбарный свечной разворот как привязанная ко времени конструкцияГрафические паттерны C12Построение наклонной фигуры «голова и плечи», когда график наклонёнГрафические паттерны C12Построение MACD из спредов экспоненциальных средних и сигнальной линииИндикаторы и фильтры C12Постройте взвешенный по объёму continuous-lead-contractАукцион и объём C12Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бараПравила входа и выхода C12Конструкция свечей продолжения rising three и falling threeГрафические паттерны C12Посчитайте ключевой разворот вверх, прежде чем кодировать механический выходПравила входа и выхода C13Смелость не срабатывает, пока торговые правила не записаны и не протестированыПроцесс принятия решений C13Концентрированная стоимостная книга с кэшем в объявленных сделкахПостроение портфеля C13Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценойШирина рынка C15Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скорИндикаторы и фильтры C15Припаркуйте одну опционную идею внутри режима подразумеваемой и исторической волатильностиОпционы и волатильность C15Оцените выживаемость портфеля с помощью value-at-risk, бюджетов и сценариевПросадка и выживание C15Свинг-трейдинг с трейлинг-стопами и выходами по фиксированному убыткуПравила входа и выхода C15Построение пользовательских корзин акций с весами и усреднениемПостроение портфеля C15Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредамМежрыночный анализ и спрэды C15Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабомТренды и каналы C15Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналыЦиклы и спектральный анализ