Архив за 2017 год

C01Однодневная волатильность отчётности, ratio-спреды и бабочкиОпционы и волатильность C01ETF-пары макротем и вечерний разборМежрыночный анализ и спрэды C01Неиспользованные бары и исключённые бумаги определяют сигнал vertical-runupГрафические паттерны C01appointment-trade вокруг назначенного политического закрытияПравила входа и выхода C01Конкурирующие линейки на графике фунта после BrexitТренды и каналы C01Построение выплат пут-бабочки по подразумеваемому движению и премииОпционы и волатильность C01Построение опционного trading-plan на основе самоинвентаризацииПроцесс принятия решений C01Оценка ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контрактаЛиквидность и издержки C01Four-sleeve границы annual-loss методом Монте-КарлоПросадка и выживание C01Согласованность цены с облаком Ichimoku как бычье подтверждениеИндикаторы и фильтры C01Четырёхканальная own-account-book с signal-replacementПостроение портфеля C01Учебная ротация по короткому меню факторных ETFПостроение портфеля C01Оверлеи календарных окон, которые глушат механические сигналы без переписывания системыСезонность и режимы C01Постройте облако Ichimoku из пяти линийИндикаторы и фильтры C01Тестируемый half-swing откат для продолжения трендаТренд и возврат к среднему C02Корреляционный режим против moving-average-crossover для экспозиции на S&P 500Межрыночный анализ и спрэды C02Как построить экспоненциальные полосы стандартного отклоненияИндикаторы и фильтры C02Сезонное энергетическое окно с коллом заранее заданного рискаОпционы и волатильность C02Стакан, трейлинг и средняя как один тикет исполненияТипы заявок и маршрутизация C02Сначала отбирайте листинговые фьючерсы по ликвидности исполненияЛиквидность и издержки C02Перекрывающиеся кондоры и окна экспирацииОпционы и волатильность C02Пересоберите скользящую среднюю Халла с интерсептами линейной регрессииИндикаторы и фильтры C02Золото как учебный класс для одной процедуры midterm-trendТренд и возврат к среднему C02Нефть в shoulder-season, gasoline-rebuild и put-income-overlayСезонность и режимы C02Построение объёмно-взвешенного пересечения и пробоя как единого набора свинг-правилПравила входа и выхода C02Пара как книга на двое часовТренд и возврат к среднему C02Построение ступенчатой книги broken-wing butterflyОпционы и волатильность C02Построение свинг-сигналов по пересечению объёмно-взвешенной среднейПравила входа и выхода C03Свинг-вход по золотому кресту с выходом по трейлинг-стопуТренд и возврат к среднему C03Правила пробоя золотого креста для свинг-входаТренд и возврат к среднему C03Построение опционной книги из подразумеваемой волатильности, исторической волатильности и премииОпционы и волатильность C03Дивергенция стохастика как кейс опционов с ограниченной выплатойОпционы и волатильность C03Паритет волатильности выравнивает тикет; подразумеваемая волатильность — регулятор режимаРазмер позиции и плечо C03Построение фильтров пересечения двух средних и канального индексаИндикаторы и фильтры C03Риск парного спреда как последовательность капитала единица за единицейМежрыночный анализ и спрэды C03Листинговые REIT как самостоятельный рукав портфеляПостроение портфеля C03Маршрутизация на площадки для эквивалентных листинговых контрактовТипы заявок и маршрутизация C03Терпеливый доход на шорт-волатильности как письменная процедураОпционы и волатильность C03Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силыИндикаторы и фильтры C03Учебный кейс четырёхлетнего цикла и объёма по секулярному медвежьему рынкуСезонность и режимы C03Баттерфляй-спреды ниже денег, размер которых задаётся режимом волатильностиОпционы и волатильность C03Недвижимость как ранжированный отраслевой рукавПостроение портфеля C03Энергетический индикатор S&P 500 как краткосрочный фильтр режимаМежрыночный анализ и спрэды C03Часы торгов, пороги капитала и маржа стрэнгла на опционах emini S&PОпционы и волатильность C03Тихая волатильность — это ещё не полный торговый процессПроцесс принятия решений C03Отфильтровать фьючерсную доску по ликвидности, открытому интересу и стоимости реализацииЛиквидность и издержки C03Выбор площадки как фильтр маршрутизации заявокТипы заявок и маршрутизация C03Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкалеИндикаторы и фильтры C04Внутридневные хеджированные пары, новостные фильтры и единообразные выходы по доходности на капиталПравила входа и выхода C04Построение пересечения объёмно-взвешенной скользящей среднейПравила входа и выхода C04Чек-лист с приоритетом цены для некооперативных рыночных игрПроцесс принятия решений C04Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных среднихИндикаторы и фильтры C04Построение short guts для опционного дохода от распада премииОпционы и волатильность C04Проверки форекс-брокера по скорости исполнения, соблюдению котировок и маржеТипы заявок и маршрутизация C04Выход по таймеру как при подбрасывании монеты — нижняя граница навыка для тренда и возврата к среднемуТренд и возврат к среднему C04Ограниченный по времени фейд новостных всплесков новозеландского доллараПравила входа и выхода C04Подтверждайте восходящий треугольник только после пробоя плоской крышкиГрафические паттерны C04Оценка закругленного дна как проверяемой структуры выплатГрафические паттерны C04Финансирование колл-спреда встречным пут-спредомОпционы и волатильность C04Привычка к минимальной марже — это не риск сырьевого рынкаРазмер позиции и плечо C04Запишите дневное контртрендовое правило из дисконта закрытого фондаИндикаторы и фильтры C04Как читать фильтр ликвидности фьючерсовЛиквидность и издержки C05Ранг относительной ликвидности для выбора исполнимого фьючерсного контрактаЛиквидность и издержки C05Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времениПравила входа и выхода C05Протестируйте прогноз high-low как одну процедуру, затем разрежьте книгуПроектирование систем C05Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазонуИндикаторы и фильтры C05Оценка ротационных движков momentum-ETFПостроение портфеля C05Ценовые зеркала как тест складывания для целей разворотаГрафические паттерны C05Оценка четырёх правил детекции свинга для возврата к среднемуТренд и возврат к среднему C05Свинг-входы в small-cap, которые ждут, пока аккумуляция и Chaikin снимут запретПравила входа и выхода C05Тихая лента как окно построения многоногих энергетических спредовМежрыночный анализ и спрэды C05Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуруПравила входа и выхода C05Фиксированная доля против теоретического преимущества паттернаРазмер позиции и плечо C05Одна свинг-процедура: сначала лидерство группы, затем выход по объёму и ценеПравила входа и выхода C05Конструирование исполнимых правил поэтапного выходаПроцесс принятия решений C06Кейс сдвига политики, который проверял отложенную волновую разметку длинного циклаВолны и пропорции C06Подразумеваемая и реализованная волатильность в учебном кейсе стрэддлаОпционы и волатильность C06Фильтруйте фьючерсные контракты по ликвидности и стоимости маржиЛиквидность и издержки C06Оцените математическое ожидание, прежде чем принимать сделкуПросадка и выживание C06Пин-риск как проблема исполнения в день экспирацииОпционы и волатильность C06Сезонные окна Memorial Day по акциям, ставкам и евроСезонность и режимы C06Предторговый чек-лист риска против мышления «сначала прибыль»Процесс принятия решений C06Пробел доверия к плану после live-тестированияПроцесс принятия решений C06Секторные пары ETF в спокойных режимахСезонность и режимы C06Сведение пятничного новостного фейда к одной процедуре входа и выходаПравила входа и выхода C06Смена листинга фьючерсов на индекс малой капитализации как контрольная точка по марже и опционамОпционы и волатильность C06Гейт ночного объёма для Opening range breakoutПравила входа и выхода C06Разрешение премаркет-гэпа с пробоями чашек и одним плотным трейлингомПравила входа и выхода C06Объём ночной сессии как шаг построения пробоя диапазона открытияАукцион и объём C07Спокойная лента, сезонные мягкие преимущества и событийные рискиСезонность и режимы C07Двусторонний новостной стрэддл как задача исполнения и ограничения рискаОпционы и волатильность C07Построение режимного фильтра correlation-divergence в контексте иены и NikkeiМежрыночный анализ и спрэды C07Межрыночная дивергенция Nikkei–иена как кейс рыночного режимаМежрыночный анализ и спрэды C07Когда прибыльное удержание — это не адаптация системыПроцесс принятия решений C07Опционная конструкция после просадки новой бумагиОпционы и волатильность C07Обновление межрыночных систем после сдвигов корреляцииМежрыночный анализ и спрэды C07Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильностиТренд и возврат к среднему C07Как часовые полосы TWAP и объёмные триггеры VWAP задают качество исполненияЛиквидность и издержки C07Как правила резидентства повышают стоимость исполнения фьючерсовЛиквидность и издержки C07Построение фильтра ликвидности фьючерсов для выбора контрактаЛиквидность и издержки C07Двухшаговая ротация по рангу доходности и цены для рукава из пяти бумагПостроение портфеля C07Построение отложенных бай-стопов на бычьих флагах и вымпелахГрафические паттерны C07Звёздный рейтинг по наклону и сериям свинговТренд и возврат к среднему C07Тематические рукава: фильтры ликвидности и комиссий перед отраслевой ротациейПостроение портфеля C08Фильтр nine-zone для пробоев на уровнях ценовых десятокТренды и каналы C08Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерамиИндикаторы и фильтры C08Нефть, доходности и подразумеваемая волатильность как критика режимаМежрыночный анализ и спрэды C08Подтверждение пробоя выше круглых чисел, а девятки — полки продажПравила входа и выхода C08Ступенчатые стопы, лимиты просадки и механическое выживание по рискуПросадка и выживание C08Сезонность и пивот-поинты как карты сценариев, а не прогнозыСезонность и режимы C08Построение недельного каркаса пивот-поинтов сезонностиСезонность и режимы C08Дивидендная дата как учебный класс парного трейдингаМежрыночный анализ и спрэды C08Исполнение на экране начинается с живого бида и аскаТипы заявок и маршрутизация C08Прогноз скользящей средней Hull в трендовой процедуре кредитного спредаТренд и возврат к среднему C08Как lookback-периоды, знак и полосы строят осциллятор волатильностиИндикаторы и фильтры C08Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполненииПроцесс принятия решений C08Фильтруйте фьючерсные заявки по ликвидности, открытому интересу и объёмуЛиквидность и издержки C09Смесь фондов с приоритетом издержек в диверсифицированном портфелеПостроение портфеля C09Углы Ганна как наложение, а не исходная практикаВолны и пропорции C09Построение фондов акций и облигаций по принципу cost-firstПостроение портфеля C09Одно-альфа reverse-path экспоненциальное сглаживаниеИндикаторы и фильтры C09Когда годовой бычий рынок сидит внутри секулярного медвежьегоСезонность и режимы C09Стабильность параметров — лучший ориентир, чем более крупная сетка кроссоверовПроектирование систем C09Скрининг ETF по ликвидности, соответствию индексу и рангуПостроение портфеля C09Свинговое окно из трёх флагов со срединной точкой bandpassИндикаторы и фильтры C09Фильтруйте фьючерсы по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеруЛиквидность и издержки C09Электронный матчинг изменил, какую нагрузку может нести фьючерсный счётЛиквидность и издержки C09Оптимизация без переобучения при оценке трендовых системПроектирование систем C09Углы Ганна, зависимость от масштаба и разрыв между легендой и методомВолны и пропорции C09Построение карт якорной средневзвешенной по объёму цены для видимых толпе издержек исполненияЛиквидность и издержки C09Рассматривайте оценочный климат как климат, а экстремумы implied-volatility — как погодуСезонность и режимы C09Каузальная обратная экспоненциальная средняя для цикла и трендаИндикаторы и фильтры C09Двухволновые месячные циклы как фильтр режимаСезонность и режимы C09Внутридневные пробои, планируемые от поддержки и сопротивления на круглых числахТренды и каналы C10Пробой четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедураПравила входа и выхода C10Изломы кривой доходности как лаборатории спредовМежрыночный анализ и спрэды C10Недельные кэш-секьюред путы, отфильтрованные внутридневными стохастическими полосамиОпционы и волатильность C10Компас настроений поисковых тем для торгового контекста, учитывающего режимСезонность и режимы C10Подтвердите one-white-soldier или one-black-crow перед входомПравила входа и выхода C10Правила two-bar soldier и crow становятся системой только после фильтров и выходовПравила входа и выхода C10Call-ratio overlay против усреднения вниз по убыточной акцииОпционы и волатильность C10Спокойная подразумеваемая волатильность как аудит режимаОпционы и волатильность C10Фильтр остаточного объёма и матрица проекции ценыИндикаторы и фильтры C10Предторговый тест на отсев для бумаги, которая выглядит дешёвойПроцесс принятия решений C10Ранжируйте ликвидность фьючерсов до выбора контрактаЛиквидность и издержки C10Электронные стоп-лосс ордера и защитные ценовые коридорыТипы заявок и маршрутизация C10Скрининг ловушек стоимости с режимно-ориентированными оверлеямиПостроение портфеля C10Стоп-лосс — это заявка на исполнение, а не потолок убыткаСтопы и лимиты убытков C10Построение сетапов пин-бар и инсайд-барГрафические паттерны C11Календарные режимы, RSI-события и правила ротации секторовСезонность и режимы C11Мелкие ставки, риск разорения и механическое масштабированиеПросадка и выживание C11Regime-gate фрактальной размерности для механических входов по пробоюПравила входа и выхода C11Доход по покрытому коллу на фьючерсах как одна проверяемая процедураОпционы и волатильность C11Простаивающие экраны и неиспользованный выбор на разных рынкахМежрыночный анализ и спрэды C11Свинг-пивотам нужны пересечение 100-периодной средней и свеча пробояПравила входа и выхода C11Три часов на одном жизненном цикле толпыВолны и пропорции C11Тесты лестницы размера для ограничений просадки и математического ожиданияПросадка и выживание C11Построение знакового осциллятора относительной волатильностиИндикаторы и фильтры C11Вход на пробое четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедураПравила входа и выхода C11Постройте фильтр ликвидности фьючерсов по открытому интересуЛиквидность и издержки C11Покрытым коллам при низкой волатильности нужен реальный буфер премииОпционы и волатильность C11Выбор брокера как фильтр скорости исполнения и комиссииЛиквидность и издержки C11How high is high: ориентиры волн ЭллиоттаВолны и пропорции C11Построение коэффициента Калмара и базовых линий линейной регрессииСтатистические тесты C12Контанго, керри и выбор контракта во фьючерсах на волатильность фондового индексаОпционы и волатильность C12Месячные три черные свечи как трейлинг-выходГрафические паттерны C12Вложенные недельный и дневной MACD из парных спредов EMAИндикаторы и фильтры C12Правила с приоритетом риска вместо прогнозов на год вперёдПроцесс принятия решений C12Недельный и дневной MACD как стековый фильтр моментумаИндикаторы и фильтры C12Трёхслойное вето для предполагаемого максимума третьей волныВолны и пропорции C12Оценка задержек у целого доллара на пробоях паттерновГрафические паттерны C12Построение «крестиков-ноликов», развороты и наложения на основе столбцовТренды и каналы C12Зоны спроса и предложения как ограниченные карты свинговТренды и каналы C12Недельный и дневной MACD на одном дневном графикеИндикаторы и фильтры C12Хеджирование растущей книги через бету и ATRПостроение портфеля C12Первый свинг-бокс как линейка выхода по измеренному движениюПравила входа и выхода C12Оценить разрыв корреляции high-yield как одну зафиксированную процедуруПравила входа и выхода C12Трёхчастный скрининг ликвидности до того, как фьючерсная идея становится исполняемойЛиквидность и издержки C13Согласование волнового счёта Эллиотта сверху внизВолны и пропорции C13Построение рыночно-скорректированных оценок тренда акцийСтатистические тесты C13FX-лонги по падающему ножу ждут разворота четырёхчасового трендаПравила входа и выхода C13Частная корреляция и рыночно-скорректированный тренд акцииСтатистические тесты