По годам145 разборов
Архив за 2002 год
Все разборы, вышедшие в 2002 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Растущая корреляция подрывает диверсификацию через иностранные листингиC01Маршрутизация рыночного ордера по связанным площадкамC01Построение Point-and-figure: клетка, живая колонка и three-box reversalC01Развороту по поглощению нужны тренд и трейлинг-стопC01Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лоссаC01Фьючерсы на отдельные акции: выбор контракта и рамки маржиC01Совместное чтение ADX и MACD для силы и направления трендаC01Построение вертикальных спредов внутри сезонных режимов волатильностиC01Построение четырёхлинейного осциллятора для входов по правиламC02Прошедшая скрининг позиция и стресс-тест индекса коммунальных компанийC02Двухсессионные свечи, которые проверяют поддержку, сопротивление и линии трендаC02Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытияC02Восходящий треугольник и флаг: учебный разбор QQQ по трём контрольным точкамC02Построение моделей поглощения и звёзд по OHLC-барамC02Перепроверьте вход, прежде чем выходитьC02Построение instantaneous-trendline по доминантному циклуC02Линия тренда с малым лагом из эллиптического фильтра и режекторов доминирующего циклаC02Задать количества акций смешанной книги из одной границы портфельного убыткаC02Контекст режима волатильности для опционных стрэддловC03Как двусторонний фактор продолжения становится проверяемым трендовым правиломC03Построение сеток соотношений Фибоначчи от максимума и минимумаC03Маршрутизация рыночных ордеров, интернализация и отображаемый объёмC03Траектории эквити методом Монте-Карло из винрейта и профит-фактораC03Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SARC03Оценка механических систем на рынке трейдеровC03Бюджеты премии покрытого колла и календарные роллыC03Внутридневные отраслевые пары, хеджируемые как один спредC03Опционный доход после ворот волатильности и капиталаC03Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном бареC03Построение TRIX от тройного сглаживания к правилам сигналаC03Свинг-чарты как общая грамматика для торгового наставничестваC04Второй паттерн после пробояC04Построение Dow line до подтверждения пробояC04Разделяйте правила ограниченных и следующих за трендом осцилляторовC04Построение режимного контекста по нетто-обязательствам трейдеровC04Построение индекса товарного канала из типичной ценыC04Двухэтапное чтение графика после пробоевC04Кейс 2002 года: сезонный отбор, который начинается с режимаC04Ордера opening-only, выставленные стопы и бумажные исполнения как полноценные правилаC04Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акцийC04Горизонт по числу сделок для выживания кривой капиталаC04Голова и плечи с таймингом по доминантному циклуC04Построение трендовых свингов по подтверждённым пивотамC04Ограничивайте, сокращайте и снимайте плечо, когда исследования покупают поздноC04Заранее закладывайте комиссию и проскальзывание по фьючерсамC04SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждениемC04Фьючерсы на отдельные акции как оверлей по месяцу, марже и хеджуC04Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворотаC05Проекционные цели Фибоначчи от уровней пробояC05Чтение доджи и поглощения после протяжённых трендовC05План до входа, который фиксирует выходы и размерC05Two-average confirmation как учебное упражнение свинг за свингомC05Выбор фьючерса на одну акцию как переключателя короткой продажиC05Совместите адаптивные полосы с Relative Strength Index и RSI, взвешенным по объёмуC05Оценка механических трендовых сигналов по знаковым отклонениям от средней за десять сессийC05Построение вертикальных дебетовых спредов с приоритетом режимаC05Двухэтапный процесс сдвига моментума и ценового каналаC05Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозамиC05Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей среднейC05Односессионная парная книга с конвертом волатильности, зафиксированным утромC05Доля экспирации покрытых коллов против математического ожиданияC06Оценка двухоконной интенсивности тренда как правила разворотаC06Падающие цены переворачивают подтверждение акций и облигацийC06Optimal f sizing и риск разорения как фильтры экспозицииC06Оценка throwback и pullback после пробоев треугольниковC06Построение вложенных разметок волн Эллиотта по кластерам соотношенийC06Зафиксируйте конструкцию TRIX, прежде чем читать пересечение нулевой линииC06Рассматривайте скользящую среднюю как оспариваемый заборC06Рассматривайте сессию как аукцион: найдите стоимость, затем оцените пробойC06Отсортируйте режим, прежде чем назначать задачи MACD и стохастикуC06Поэтапное чтение от молота с длинной тенью к поглощениюC07Easing-season встречается с сырьево-облигационной рефляциейC07Премия опциона, дельта и спреды в режиме волатильностиC07Чистые позиции трейдеров как режимный контекст для графических сетаповC07Тайминг рыночных циклов с помощью фильтров с конечной импульсной характеристикой и FFTC07Построение классических фильтров дивергенции по RSI и MACDC07Построение конечно-импульсных и экспоненциальных сглаживателей с нулевым лагомC07Пересоберите сглаживатель, записав лаг в коэффициентыC07Equity-floor для pattern-day-trader как ограничитель плечаC07От спектра мощности к окнам индикаторовC07Удерживайте гипотезу, пока второе среднее не подтвердит: кейс 2001 годаC07Сезонные окна и правила доминантного циклаC07Построение разметки волн Эллиотта ABC и треугольных паттерновC08Сетки аукциона открытия и выходы, устойчивые к шейкаутуC08Тест отсечения excursion для стопов и выходов по прибылиC08Сочетание коррекции Фибоначчи, углов Ганна и скользящей средней на FXC08Построение механической системы на StochRSI и BollingerC08Пересборка длинной книги акций с помощью коллов, путов и колларовC08Фильтр ликвидности и межрыночный оверлей для одного валютного сетапаC08Аудит пятиволновых разметок на перекрытие и длинуC08Построение стохастического RSI с полосами БоллинджераC08Построение канала волна за волной для разметки ЭллиоттаC08Кейс сохранения капитала для аллокации через индекс-проксиC08Подтверждение последнего колена трендового фильтра zigzagC08Построение предторгового чеклиста: лонг, шорт или флэтC08Режимы скорости краткосрочных ставок перед ужесточениемC09Недельные максимумы и минимумы как трендовые воротаC09Оценка механических систем до определения размера позицииC09Графические паттерны с нечёткой оценкой как проверяемые правилаC09Чеклист из трёх замков для разворотов по доджи, гэпу и стохастикуC09Пятидесятичетырёхлетний цикл оптовых цен как карта режимов инфляции–дефляцииC09Максимум и минимум предыдущей недели как поддержка и сопротивление текущей неделиC09Постоянный процентный лимит риска сильнее высокого винрейтаC09Классифицируйте режим слабого доллара до зарубежных продаж и индексных проксиC09Сконструируйте решение «держать или закрыть» до входаC09Ограничьте следующий убыток перед медвежьей сделкойC09Прибыльность как граница, задаваемая RWL и комиссиейC09Драгоценные металлы как портфельная страховка в неопределённых режимахC09Размер по дистанции стопа, чтобы держать долларовый риск ровнымC09Конструкция с приоритетом волатильности для медвежьего пута или дебетаC09Волновой рабочий лист кластеров Фибоначчи и разворотных звёздC10Построение календарного спреда из временного распада и подразумеваемой волатильностиC10Календарный доход от перекоса волатильности и временных стоповC10Когда правила пятого импульса завершают бычий рынок слишком раноC10Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтраC10Подтверждение сентиментом для опционов в следовании за трендомC10Оцените геометрию трендовой линии, прежде чем доверять пробоюC10Линия регрессии цены против беты при отслеживании индексаC10Пробои трендовых линий, правые плечи и трейлинг-стопыC10Медианная линия против скоростного сопротивления на одном трендеC10Идентичность риска как предторговый системный шлюзC10Построение индекса относительной силы с предфильтром с конечной импульсной характеристикой чётного порядкаC10Кейс первичного медвежьего рынка: скорость цикла, теория Доу и ноги фигурыC11Одна записанная система, более быстрые выходы и врата убеждённостиC11Карта режимов скользящих средних по шести рынкам 2002 годаC11Аффинные каналы как повторно используемые торговые гипотезыC11Шестинедельные разворотные свечи, вход на следующей неделе и безубыточный стопC11Построение Eve-and-Eve и классических двойных доньевC11Назовите режим и сезон, прежде чем выбирать длинный путC11Гипотезы линии тренда, объёма и пробоя против историй о конце циклаC11Надежность свечных моделей после однодневного продолженияC11Ждать сетапы вместо форсирования сделокC11Структура аукциона, ограничения трейдера и opening rangeC11Affine-price и Fisher transform как сконструированный компаньон к MACDC11Мультипликатор, маржа и дисциплина стопов на расчётных индексных миниC11Построение канально-нормализованных разворотных сигналов FisherC11Когда прошедшее время переписывает торговые правилаC11Двойные дни Eve-Eve: ширина, подтверждение и сопротивление сверхуC12Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-stateC12От hot-zones к open-close-matrixC12Долгая память, режимы и пределы моделей колоколообразной кривойC12Одноакционные фьючерсы и рукав, который должен стоять в тикетеC12Половинный откат как фильтр подтверждения трендаC12Шиповидные двойные днища как трёхворотное упражнение по графикуC12Оставляйте пересечение скользящих средних незавершённым, пока случайность не перестанет объяснять диапазоны