Архив за 2011 год

C01Двугоризонтный недельный RSI со скользящими средними и стопамиИндикаторы и фильтры C01Фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контрактаЛиквидность и издержки C01Рассматривайте долгосрочный chart analog как сценарий режимаСезонность и режимы C01Дейтрейдинг как неполный процесс принятия решенийПроцесс принятия решений C01Рассматривайте крупное однодневное движение как классифицированное событиеТренд и возврат к среднему C01Ёмкость портфеля и темп входов для механических системПостроение портфеля C01Первое закрытие после гэпа отрыва как учебная проверка пробояГрафические паттерны C01Сформулируйте сигналы механической системы как одну проверяемую процедуруПроектирование систем C01Построение гэпов отрыва с подтверждением объёмомГрафические паттерны C01Проекции Фибоначчи и дивергенция денежного потока на нисходящем свинге Dollar IndexВолны и пропорции C01Комиссии за маршрутизацию, флаги do-not-ship и лимитные ордера maker-takerТипы заявок и маршрутизация C01Правила чек-листа против неписаного суждения по индикаторамПроцесс принятия решений C01Почему сканы входа не работают без трендовых фильтровПравила входа и выхода C02Ленты поставщиков как входная переменная в оценке MACDИндикаторы и фильтры C02Траектория стоимости вертикального дебета, волатильность, ликвидность и выходы через боксОпционы и волатильность C02Пятидневная продажа опциона на казначейские облигации как выбор рыночного режимаОпционы и волатильность C02Построение полос скользящей средней с процентным смещениемИндикаторы и фильтры C02Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиямИндикаторы и фильтры C02Защитные коллары и покрытые коллы после шока волатильностиОпционы и волатильность C02Дешёвые длинные коллы и котировки дебетовых вертикалей в деньгахОпционы и волатильность C02Covered call writing как доходное удержание или оборот buy-writeОпционы и волатильность C02Построение трендового фильтра на ранговой корреляции СпирменаИндикаторы и фильтры C02Волновые и пропорциональные наложения как подтверждение, а не прогнозыВолны и пропорции C02Скрининг ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёмуЛиквидность и издержки C03Стиленезависимый фильтр математического ожидания для оценки системПроектирование систем C03Оценка систем основной сессии и overnight с разделением сессийПроектирование систем C03Трёхбарный товарный сетап внутреннего бара всё равно требует портфельного контекстаПостроение портфеля C03Временная заглушка, пока загружаются исходные свидетельстваВолны и пропорции C03Выходы из длинного колла, режимы волатильности и исполнение спредаОпционы и волатильность C03Сессионные гэпы как упражнение fade-or-followГрафические паттерны C03Отбирайте ликвидность фьючерсов по открытому интересу и равному долларовому размеруЛиквидность и издержки C03Построение сигналов по свечам, гэпу отрыва и волнам ЭллиоттаГрафические паттерны C03Полосы простой скользящей средней со смещением в процентах и подтверждением относительной силыИндикаторы и фильтры C03Долларовое движение, дневные сессии и граница первой потери 1:2 во фьючерсах на фондовые индексыМежрыночный анализ и спрэды C03Чек-лист диапазона премаркета для пробоев первого часаПроцесс принятия решений C04Инженерное спектральное обнаружение циклов и гармония скользящих среднихЦиклы и спектральный анализ C04Проверки горизонта для Covered call writing, risk-reward ratio и Relative Strength IndexОпционы и волатильность C04Раннее распознавание закруглённого дна на зафиксированной сетке логарифмических ценГрафические паттерны C04Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертовЦиклы и спектральный анализ C04Последовательность пар, фьючерсные пивоты и подразумеваемая волатильностьМежрыночный анализ и спрэды C04Раннее построение semi-cup по левому краю и основаниюГрафические паттерны C04Серебро: contract-selection по размеру, часам и керриМежрыночный анализ и спрэды C04Рейтинг ликвидности фьючерсов как фильтр исполненияЛиквидность и издержки C04Предторговый чек-лист перед рыночной или лимитной заявкойПроцесс принятия решений C04Быстрый и медленный индекс относительной силы как один механический свод правилПравила входа и выхода C05Заранее зафиксируйте wave-and-ratio stop до входаВолны и пропорции C05Названия свечей требуют проверок volume-price, ADX и скользящей среднейИндикаторы и фильтры C05Разрывы сессионного доступа, исполнение на экспирации и покрытие спредомОпционы и волатильность C05Событийные шоки, лимиты размера и перевзвешивания второго порядкаПостроение портфеля C05Volume Zone Oscillator, обусловленный фильтром Average Directional IndexИндикаторы и фильтры C05Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсовИндикаторы и фильтры C05Чек-лист построения синусоиды доминирующего циклаЦиклы и спектральный анализ C05Построение Volume Zone Oscillator с фильтром режима на основе скользящей средней и Average Directional IndexИндикаторы и фильтры C05Оценка фиксированных осцилляторов относительно подвижного доминантного циклаЦиклы и спектральный анализ C05Как превратить контур «голова и плечи» в гипотезу пробояГрафические паттерны C06Частичные товарные хеджи, сезонное время и опционный доходОпционы и волатильность C06Фильтровать исполняемые фьючерсы по ликвидности и открытому интересуЛиквидность и издержки C06Smart order routing, мейкер-тейкер и издержки исполнения на мидпоинтеТипы заявок и маршрутизация C06Разрешение тренда, ценовые входы и ротация секторовТренд и возврат к среднему C06Относитесь к свинг-прогнозу на квадратном графике как к гипотезе на тот же деньТренды и каналы C06OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопыТипы заявок и маршрутизация C06Сторона пробоя против каталожных меток на завершенных свечных рецептахГрафические паттерны C06Конструкция недельного тенора опционов и драйверы премииОпционы и волатильность C06Когда ожидаемые сетапы на графике не срабатывают, торгуйте выстрелПроцесс принятия решений C06Построение фильтров Heikin-Ashi, скользящей средней и MACDИндикаторы и фильтры C06Количество акций по стопу на кластерном внутридневном шортеРазмер позиции и плечо C06Свечные сигналы — это не автоматические сделкиГрафические паттерны C06Построение осциллятора ценовых зон по знаковым закрытиямИндикаторы и фильтры C06Правила трендового режима осциллятора ценовых зонГрафические паттерны C07Walk-forward реоптимизация как шлюз проектирования системыПроектирование систем C07Четырёхцветные объёмно-ценовые состояния для свинговых действий только в лонгПравила входа и выхода C07Оверлеи линейной регрессии на первичных индикаторах потока объёмаИндикаторы и фильтры C07Внутридневной свинг по золоту с дневным лимитом входа, тайм-стопом и фиксированным стоп-лоссомПравила входа и выхода C07Наращивайте валютный риск фьючерсами десятого размераРазмер позиции и плечо C07Волновая конфлюенция сырой нефти как карта решенийВолны и пропорции C07Broken-wing put butterfly: кредит, вега и исполнениеОпционы и волатильность C07Выборочная дисперсия как проверка контекста для идей на диапазон и стреддлОпционы и волатильность C07Цветовая кодировка баров объёма для правил входа в свингПравила входа и выхода C07Как превратить выборку FDA-календаря в проверяемую процедуру bio-runupПроектирование систем C08Фильтрация фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеруЛиквидность и издержки C08Трейл 5% не может сказать, жива ли ещё разметка impulse-correctionВолны и пропорции C08Как временной ряд Лукаса накладывается на карту волн ЭллиоттаВолны и пропорции C08Построение меток временных циклов Фибоначчи и ЛюкаВолны и пропорции C08Потенциальные и подтверждённые спринги WyckoffГрафические паттерны C08Гейтированный вход и scale-out после кульминационной распродажиПравила входа и выхода C08Отделяйте покупательную способность от размещённого рискового капиталаРазмер позиции и плечо C08Подсчёт причины Wyckoff и тесты спрингаГрафические паттерны C08Последовательность вертикалей, стрэддлов и календарей как тестов конструкцииОпционы и волатильность C10Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выходПравила входа и выхода C10Постройте дневной фильтр инициатора по цене, открытому интересу и объёму лидирующего контрактаАукцион и объём C10Площадки валютных опционов, спреды, клиринг и стоимость премииОпционы и волатильность C10Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумагШирина рынка C10Рассматривайте числовой ранг паттерна как шорт-листГрафические паттерны C10Фазы цикла put-call ratio для контекста индексаОпционы и волатильность C10Акции, привязанные к сырью, — это обёртка, performance-bond и задача проектирования хеджаРазмер позиции и плечо C10Ликвидность и открытый интерес как скрин для выбора фьючерсовЛиквидность и издержки C10Назовите трендовый режим S&P 500 до использования недельной и месячной сезонностиСезонность и режимы C10Корректировки бабочки и коллара в середине жизни позиции в диапазоне и на коррекцииОпционы и волатильность C11График three-peaks-and-a-domed-house — это не полная модель таймингаГрафические паттерны C11Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопыПроектирование систем C11Оценка свечных сигналов по частоте, тренду и пробоюГрафические паттерны C11Объедините статус локата, письменные правила и внутренний диалог в одном чек-листеПроцесс принятия решений C11Построение стека индикаторов коэффициента put-callИндикаторы и фильтры C11Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целейСтопы и лимиты убытков C11Построение циклического индикатора put-call ratioИндикаторы и фильтры C11Handoff-test для торговых планов самокоучингаПроцесс принятия решений C11Акция люксового аукционного дома как межрыночное предупреждение о пузыреМежрыночный анализ и спрэды C11Официальные полы, позиция в стороне и наращивание после заранее объявленной валютной интервенцииМежрыночный анализ и спрэды C11Когда повышать участие, не блокируя лентуЛиквидность и издержки C11Фильтр ликвидности фьючерсов для равнодолларового исполненияЛиквидность и издержки C11Докажите разворот X7, прежде чем измерять сам разворотВолны и пропорции C11Железный баттерфляй как упакованные стрэддл и стренглОпционы и волатильность C11Оценка фигуры «голова и плечи» как фальсифицируемого разворотаГрафические паттерны C12Сочетание осцилляторов одного горизонта с фильтром walkИндикаторы и фильтры C12Одни и те же правила отката, разные режимы рынкаТренд и возврат к среднему C12Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключитьИндикаторы и фильтры C12Голова и плечи с подтверждением объёмом по AIG и Citigroup в 2007 годуГрафические паттерны C12Предторговый чеклист перед входами по ФибоначчиПроцесс принятия решений C12Режимный контекст Put-call ratio с подтверждением осциллятором и полосамиОпционы и волатильность C12Терпение в стороне против шума толпыПроцесс принятия решений C12Построение inverse Fisher stochastic с полосами и среднимиИндикаторы и фильтры C12Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделокИндикаторы и фильтры C12Построение cycle-free фильтра тренда относительно ATR-scaled случайного блужданияИндикаторы и фильтры C12Построение еженедельных реестров позиционирования участниковМежрыночный анализ и спрэды C12Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETFПостроение портфеля C13Построение меток тренда из атомов корреляции приращенийИндикаторы и фильтры C13Постройте гармонический импульс по измеренным трёхволновым коленамВолны и пропорции C13Построение гипотез по свечам, волнам Эллиотта и Heikin-AshiГрафические паттерны C13Рассматривайте размеченные Impulse wave и Corrective wave как живую гипотезуВолны и пропорции C13Свечной чеклист перед входами в товарные рынкиПроцесс принятия решений C13Волновой подсчёт как фальсифицируемая торговая гипотезаВолны и пропорции