Skip to main content
Дорожка Seasonal analysis
4 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C031-2

Четырёхлетний электоральный цикл как карта режимов рынка акций

Архив усреднил месячные процентные изменения крупного промышленного индекса акций США по месяцам внутри четырёхлетнего президентского срока и получил cycle-path. Редакторское прочтение: используйте этот presidential-cycle как оверлей режима, затем применяйте seasonal-trading, чтобы проверить, могут ли в этом окне сработать правила входа, выхода или пребывания вне рынка.

  • Seasonal-analysis здесь усредняет месячные процентные изменения крупного промышленного индекса акций США по месяцам внутри четырёхлетнего президентского срока, поэтому одну сделку можно оценивать внутри более широкого рыночного режима.
  • cycle-path начинается December 1 после президентских выборов, накапливается в течение следующего выборного года и описывался как спокойный на протяжении большей части второго года после раннего роста.
  • На усреднённой траектории более сильный отрезок описывался от позднегодового роста во втором году, затем выполаживание, затем разворот вверх с June выборного года через выборы и следующий January.
  • Редакторское прочтение: сначала рассматривайте presidential-cycle как оверлей режима, затем используйте seasonal-trading как одну процедуру проверки, могут ли в этом окне сработать правила входа, выхода или пребывания вне рынка, включая election-year-window.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаSeasonal analysis54 разбораSeasonal trading60 разборов

Построение cycle-path

Месячные процентные изменения крупного промышленного индекса акций США рассчитывались начиная с 1898 года, а затем усреднялись по месяцам внутри четырёхлетнего президентского срока. Seasonal-analysis в этой постановке — это усреднение месячных изменений цены по положению в повторяющемся многолетнем календаре, чтобы одну сделку можно было оценивать внутри более широкого рыночного режима.

cycle-path — это кумулятивное среднее этих месячных процентных изменений. Он выровнен так, чтобы начинаться December 1 после президентских выборов и затем накапливаться в течение следующего выборного года. В этом редакторском прочтении presidential-cycle — это тот четырёхлетний выборный календарь США, используемый как оверлей рыночного режима, а не как прогноз следующего движения.

Отрезки на усреднённой траектории

После роста в начале цикла средние месячные изменения характеризовались как спокойные на протяжении большей части второго года срока. Позднегодовой рост во втором году описывался как начало более сильного усреднённого отрезка, который затем выполаживался в течение следующей осени, зимы и весны.

Усреднённая траектория описывалась как снова разворачивающаяся вверх с June выборного года через выборы и следующий January. После паузы усреднённая траектория описывалась как продолжающая рост до August года после выборов.

Сопровождающий рисунок описывался как показывающий, что в среднем в выборный год рост начинается в June. Эта статья называет этот отрезок от середины выборного года до следующей зимы election-year-window: один сегмент режима на усреднённой траектории.

Траектория DJIA по четырёхлетнему президентскому циклу

Усреднённая помесячная траектория DJIA на протяжении четырёхлетнего президентского срока, накопленный процент выше закрытия 31 декабря предшествующего выборного года. История в этой выборке — 1898–1990. Трейдерам следует рассматривать карту как наложение режима: спокойный отрезок в середине срока, подъём от ралли конца второго года, плато середины цикла, затем второе повышение с июня выборного года. Значения сняты с рисунка 1, а не из печатной таблицы.
Усреднённая помесячная траектория DJIA на протяжении четырёхлетнего президентского срока, накопленный процент выше закрытия 31 декабря предшествующего выборного года. История в этой выборке — 1898–1990. Трейдерам следует рассматривать карту как наложение режима: спокойный отрезок в середине срока, подъём от ралли конца второго года, плато середины цикла, затем второе повышение с июня выборного года. Значения сняты с рисунка 1, а не из печатной таблицы.DJIA · 1M · 1898-01-01T00:00:00.000Z по 1990-12-31T00:00:00.000Z

Merrill усреднил помесячные процентные изменения DJIA начиная с 1898 года, затем накопил эти средние от декабря после выборов через следующий выборный год. Оцифровано с построенной кривой; помесячные точки приблизительны.

Размещение сделки на карте

Редакторское прочтение: сначала рассматривайте четырёхлетний выборный календарь как оверлей режима. Поместите планируемую сделку на cycle-path, затем проверьте, следует ли разрешать правилам входа, выхода или пребывания вне рынка системы срабатывать в этом окне.

Seasonal-trading — это превращение этой календарной карты в одну проверяемую процедуру входа, выхода или пребывания вне рынка. Архив представляет усреднённую траекторию. Вопрос о том, могут ли эти правила сработать внутри сегмента вроде election-year-window, — это редакторское использование карты, а не утверждение архива.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 21 в дорожке «Seasonal analysis»
19921-13 с.Дальше про «Seasonal analysis»Полупроводниковый сезонный индекс до наложения относительной силыВ кейсе использовалась одна полупроводниковая акция, а не корзина или индекс, чтобы сезонный паттерн можно было выделить в одной бумаге.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1986Два гейта для сетапа и готовности оператора
  2. 1990Циклические даты только по времени в кейс-стади казначейских облигаций
  3. 1990Режимы в постоянных долларах, линия стоимости и вложенные циклы
  4. 1992Четырёхлетний электоральный цикл как карта режимов рынка акций
  5. 1992Полупроводниковый сезонный индекс до наложения относительной силы
  6. 1992Зафиксируйте праздничное окно как режим, затем наложите вето на сопротивление
  7. 1995Скрининг акций с учётом режима и межрыночного контекста
  8. 1996Полосы стандартной ошибки, гейты ширины и подсчёты по дням недели
  9. 1999Построение сезонных факторов по центрированным скользящим средним
  10. 2000Сезонное окно, затем недельная широта
  11. 2004Медь как карта режимов для циклов и рецессий
  12. 2008Окна электорального цикла как механическая сезонная система
  13. 2012Кейс 2012 года по наложениям волны Кондратьева и президентского цикла
  14. 2012Окно с октября по май как механическая портфельная процедура
  15. 2013Полугодовая сезонность как оверлей режима для акций
  16. 2014Сезонные циклы как режимный оверлей
  17. 2015Сезонное окно по нефти как кейс спреда с ограниченным риском
  18. 2017Календарные режимы, RSI-события и правила ротации секторов
  19. 2018Сезонные окна как проверяемые правила входа и воздержания
  20. 2019Календарная ротация сезонных и режимных вопросов
  21. 2020Построение календарных интервальных голосов для рабочих книг по циклам
По областиСезонность и режимы93 разбораПо году1992115 разборов
Все 54 разбора с записью «Seasonal analysis»
Тоже про «Seasonal analysis»5 разборов
1990Январский барометр как задача оценки остатка года1991Проверка летнего ралли июля-августа как подсчёта частоты1992Зафиксируйте праздничное окно как режим, затем наложите вето на сопротивление1992Полупроводниковый сезонный индекс до наложения относительной силы2000Сезонное окно, затем недельная широта