Архив за 2005 год

C01Базы, пробои и вымпелы товарных группГрафические паттерны C01Оценка персистентности с помощью теста серий и автокорреляцииСтатистические тесты C01Преобразования box-series для работы с трендом и каналомТренды и каналы C01Лонги, подтверждённые объёмом, инвалидированные падающей звездойПравила входа и выхода C01Предложение покрытых коллов, кэш-секьюред путы и справедливая стоимость конверсииОпционы и волатильность C01Построение вертикальных спредов внутри режимов волатильностиОпционы и волатильность C01Чтение треугольников как пружин волатильностиГрафические паттерны C01Построение многофильтровой процедуры пробоя пенни-стоковПравила входа и выхода C01Веса index-etf-core, growth-index-clock и implementation-cost-ledgerПостроение портфеля C01Рукав из двух стилевых индексов делает ротацию по рангу одной процедуройПостроение портфеля C01Взвешивание кластеров разворота против поддержки скользящих среднихИндикаторы и фильтры C01Построение входов на пробое с trailing-stop и time-stopПравила входа и выхода C01Range-width-gate для свинг-входов у границ базыТренд и возврат к среднему C01Проверяйте личные истории, прежде чем винить торговые правилаПроцесс принятия решений C01Сдвиги флоута и пределы объёма как меры спросаАукцион и объём C01Построение z-score теста серий для персистентности знаковых доходностейСтатистические тесты C01Трёхэтапная идентификация паузы ABC в восходящем трендеВолны и пропорции C02Построение трёхсостоятельной гистограммы пробоя скользящей среднейИндикаторы и фильтры C02Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stickИндикаторы и фильтры C02Догоняющее движение нефтесервиса после пробоев сопротивления каналаТренды и каналы C02Три съёмных гейта для входа в лонг после подтверждённого более низкого минимумаПравила входа и выхода C02Задание входов, стопов и выходов в единицах диапазонаПравила входа и выхода C02Почему сгейл-ауты до цели снижают математическое ожиданиеСтопы и лимиты убытков C02Построение правил входа с храповыми стопами по волатильностиПравила входа и выхода C02Построение длинного входа, ограниченного волатильностьюИндикаторы и фильтры C02Кульминация продаж: удержание против провалаГрафические паттерны C02Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей среднейИндикаторы и фильтры C02Построение скользящей средней, скорректированной на движениеИндикаторы и фильтры C02Отскок от более низкого минимума как единая процедура входа, воздержания и стопаПравила входа и выхода C02Аудит в реальном времени после обхода фильтра скользящей среднейПроектирование систем C02Оценивайте бэктестированные сигналы по holdout и плато оптимизацииПроектирование систем C02Конструкция направленного пробоя скользящей средней с тремя состояниямиИндикаторы и фильтры C03Перекупленность стохастика как состояние трендового режимаИндикаторы и фильтры C03Направленный пробой в трёх состояниях относительно срединной линии скользящей среднейПравила входа и выхода C03Предторговые индикации, исполнения лимитных заявок и утренние уровниТипы заявок и маршрутизация C03Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения трендаПравила входа и выхода C03Практикум из трёх частей по поиску длины адаптивного фильтраИндикаторы и фильтры C03Подразумеваемая волатильность и ценовая дивергенция как фильтр режима сентиментаОпционы и волатильность C03Построение системы base-break, начиная с логикиПроектирование систем C03Соберите один плейбук, который переключается вместе с режимом сессииПравила входа и выхода C03Подтвердите стохастическую дивергенцию отвоеванием бара первого свингаПравила входа и выхода C03Тихая инсайдерская лента как кейс сезонного режимаСезонность и режимы C03Европейские индексные прокси как одна панель недельных режимовМежрыночный анализ и спрэды C03Построение фильтра range-breakout со скорингом по z-scoreИндикаторы и фильтры C03Завершённая вершина по сырой нефти как учебный класс по линиям шеи, свечам и гэпамГрафические паттерны C03Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину ходаИндикаторы и фильтры C03Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессииПравила входа и выхода C03Прочитайте режим подразумеваемой волатильности до исполнения по календарному спредуОпционы и волатильность C03Построение скользящей средней, взвешенной по объёму и изменениюИндикаторы и фильтры C03Предпробойные фильтры для классических графических моделейГрафические паттерны C03Оценка систем с помощью walk-forward анализа, тестирования робастности и coin-flip базовых линийПроектирование систем C04Почему протестированные системы всё равно терпят неудачу на исполненииПроцесс принятия решений C04Правила, привязанные к состоянию, для механической торговлиПроцесс принятия решений C04Построение средней, взвешенной по движению, объёму и свежестиИндикаторы и фильтры C04Поздняя пятая волна EUR/USD, проверенная дифференциалом Bund-TreasuryМежрыночный анализ и спрэды C04Гибридные деревья решений и распознавание образов для трендовых правилПроцесс принятия решений C04Когда трендовым правилам нужен фильтр убыточностиПроектирование систем C04Запишите откат к скользящей средней как одну процедуруПравила входа и выхода C04Построение измеренных движений по флагам и вымпеламГрафические паттерны C04Линия Фибоначчи 61.8 процента как килл-свитч зигзагаВолны и пропорции C05Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторамиИндикаторы и фильтры C05Базовые линии доминантного цикла против нарративов политических новостейЦиклы и спектральный анализ C05Привычное состояние графика — это гипотеза, а не готовое решениеПроцесс принятия решений C05Построение парных сделок со спредами, скорректированными на капитализациюМежрыночный анализ и спрэды C05Построение скользящей средней: окна, веса и условия остановкиИндикаторы и фильтры C05Критика пут-спредов в сравнении с прямой покупкой путовОпционы и волатильность C05Вложенные временные полосы для подтверждения доминирующего циклаЦиклы и спектральный анализ C05Свечные выходы, подтверждённые перекупленным стохастикомГрафические паттерны C05Недельная дивергенция стохастика и длинная средняя у вошедших в 2005 году бумаг высокодоходного рейтингаИндикаторы и фильтры C05Построение нормированного по волатильности циклического индексаИндикаторы и фильтры C05Построение правил флага и вымпела от древка до выходаГрафические паттерны C06Лимитные ордера, маршруты направления и компромиссы по комиссииТипы заявок и маршрутизация C06Затухающие полосы объёма как остаточный инвентарь аукционаАукцион и объём C06Состояния box-and-breakout, записанные как упорядоченные правила входа и выходаПравила входа и выхода C0650-дневный потолок и патовая ситуация с растущим поломТренды и каналы C06Алерты по всплеску объёма против направления по последующему движениюТренды и каналы C06График цен путов рядом с пробоем акцииОпционы и волатильность C06Закрытие опционных спредов лимитными или рыночными заявкамиОпционы и волатильность C06Как канал Дарваса становится полной процедурой входа и выходаПравила входа и выхода C06Издержки исполнения валютных сделок скрываются в спредах и маржеЛиквидность и издержки C06Почему неформальное определение тренда не работает на confused-tapeТренды и каналы C06Trend-following как одна проверяемая сигнальная процедураТренд и возврат к среднему C06Построение веерных линий для проверки здоровья трендаТренды и каналы C07Переключения ленты против простаивающего капитала: критика процессаПроцесс принятия решений C07Когда сканы пробоя флага и вымпела не проходят аудит измеренийГрафические паттерны C07Построение паттерна ценового бара и частота следующего бараГрафические паттерны C07Построение календарей и стрэддлов вокруг подразумеваемой волатильностиОпционы и волатильность C07Немодный value против momentum в книгеПостроение портфеля C0750-дневная средняя, пробой трендовой линии и открытая смена роли барьераТренды и каналы C07Сочетание полос Боллинджера, индекса среднего направленного движения и коррекции Фибоначчи на валютных парахИндикаторы и фильтры C07Обратные трендовые линии как геометрическая лаборатория для схождения и расширяющихся треугольниковГрафические паттерны C07Двухбарные зонные коды для тестируемых систем паттерновПроектирование систем C07Кейс чтения ленты: поддержка, сопротивление и подтверждение пробояАукцион и объём C07Исполнение overnight-trading-session и regular-trading-session по бумагам Nasdaq 100Аукцион и объём C07Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытияИндикаторы и фильтры C07Полосы pair-bias и приоритет opening-printМежрыночный анализ и спрэды C08Страновые фонды закрытого типа как сравнение недельных режимовМежрыночный анализ и спрэды C08Консервативная продажа опционов после проверки климата и структурыОпционы и волатильность C08Выплаты экзотических опционов за рамками ванильной премииОпционы и волатильность C08Формы объёма против пробоев треугольника и двойных фигурГрафические паттерны C08Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятораИндикаторы и фильтры C08Генетическая оптимизация правил кроссовера relative-volatilityПроектирование систем C08Сдвиги режима меняют порядок влияния данных СШАСезонность и режимы C08Подтверждение паттернов «просвет в облаках» стохастиком и скользящими среднимиГрафические паттерны C08График промежуточного результата — это допущение о режиме волатильностиОпционы и волатильность C08Два шлюза для выбора опционной структуры: режим, чек-лист, затем геометрия страйковОпционы и волатильность C08Почему механические торговые планы не работают без дисциплины исполненияПроцесс принятия решений C08Построение кредитных спредов с учётом стиля исполнения и подразумеваемой волатильностиОпционы и волатильность C08Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического каналаИндикаторы и фильтры C08Экстремумы открытого интереса Commitment of Traders как фильтры режимаМежрыночный анализ и спрэды C08Подтверждение по Доу как тест тренда по двум среднимТренды и каналы C09Построение collar и backspread как задача парного подбораОпционы и волатильность C09Поддержка дневной средней и удержания пятничного объёмаТренды и каналы C09Комиссии неактивных счетов как скрытые издержки исполненияЛиквидность и издержки C09Тихие базы, скопированные на внутридневные часыГрафические паттерны C09Шорт на откате к скользящей средней, который действует только в сниженииТренд и возврат к среднему C09Оценка ротации по рангам моментума при портфельных ограниченияхПостроение портфеля C09Листинговые индексные корзины как рукава аллокацииПостроение портфеля C09Двухсессионный шорт на откате к скользящей среднейПравила входа и выхода C09Недельные карты режимов для товарных подгрупп, взвешенных по производствуМежрыночный анализ и спрэды C09Пятиволновый кейс евро/доллара и поддержка, которая всё ещё должна была сломатьсяВолны и пропорции C09Нейтральные опционные спреды из стрэддлов с крыльямиОпционы и волатильность C09Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклонаИндикаторы и фильтры C09Обида как конструкционный вход для торговых решенийПроцесс принятия решений C09Как записать шорт на откате к скользящей средней как одну процедуруПравила входа и выхода C10Стопы на форекс, число лотов и награда как один бюджетСтопы и лимиты убытков C10Вложение валютных цен в базис прогноза по сингулярному спектруВременные ряды и прогнозирование C10Заранее фиксируйте стоп-лосс при входе с триггерами по пивотамСтопы и лимиты убытков C10Оценивайте валютную позицию как кросс-рыночный портфельМежрыночный анализ и спрэды C10Кластерные уровни Фибоначчи и канала в новостном форексеТренды и каналы C10Адаптивный экспоненциальный фильтр на основе размерности диапазонаИндикаторы и фильтры C10Чек-лист вложенных паттернов на евро 2005 годаГрафические паттерны C10Построение адаптивной скользящей средней из веса фрактальной размерностиИндикаторы и фильтры C10Брэкет-ордера, которые заранее фиксируют стоп и целевой выходСтопы и лимиты убытков C10Начинающий кейс по акциям: стоп, трейл и предторговый чек-листПроцесс принятия решений C10Скальпинг первой ноги с соразмерными стопамиПроцесс принятия решений C10Двухшлюзовый фильтр ликвидности для маршрутизации фьючерсных ордеровЛиквидность и издержки C10Валютные уровни Fibonacci и правила overnight-входаВолны и пропорции C10Построение адаптивной скользящей средней по фрактальной размерностиИндикаторы и фильтры C11Дисбаланс участников Commitment of Traders как контекст режима для товарных позиционных сделокМежрыночный анализ и спрэды C11Прогнозные средние из корзин связанных рынковМежрыночный анализ и спрэды C11Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений среднейПравила входа и выхода C11Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазонуПравила входа и выхода C11Последовательное исполнение пар с liquidity leansМежрыночный анализ и спрэды C11Построение рекуррентных прогнозов из сгруппированных спектральных компонентЦиклы и спектральный анализ C11Дейтрейд как одна письменная процедураПроцесс принятия решений C11Электронные индексные фьючерсы: котировки спреда, которые следуют за лентойЛиквидность и издержки C11Четыре технологических рукава на одной недельной карте режимовМежрыночный анализ и спрэды C11Построение объёмно-флотовых каналов для ABC-коррекцийТренды и каналы C11CAD/JPY как трансляция нефти: корреляция, керри и роль в портфелеМежрыночный анализ и спрэды C11Неудавшийся cup-with-handle после фильтров прибыли и фри-флоатаГрафические паттерны C11Покрытие коротких опционов через календарные спреды, роллы и экспирациюОпционы и волатильность C11Сопоставление сорокадневной средней с трендовой линией по нефтиТренды и каналы C12Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосамиИндикаторы и фильтры C12Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRINШирина рынка C12Вотчлист пробоев на боковом рынке с откатами к 50-дневной средней и стопамиПравила входа и выхода C12Тест объёма на пробое нисходящего треугольникаГрафические паттерны C12Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенцииШирина рынка C12Оценка пробоев расширения диапазона на следующий деньПравила входа и выхода C12Прочитайте ленту, назовите задачу по ликвидности, затем маршрутизируйте ради ценыЛиквидность и издержки C12Стенки канала, которые меняют роли или возвращают ценуТренды и каналы C12Точки разворота FX по дням недели и тесты серий закрытийСтатистические тесты C12Условная маршрутизация как предторговый фьючерсный контрактТипы заявок и маршрутизация C12Построение знаковой ограниченной панели ширины рынкаШирина рынка C12Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналовШирина рынка C12Рассматривайте консолидирующийся валютный рынок как проблему таймфреймаТренды и каналы C13Опросы читателей как чек-листы оценки системыПроектирование систем